Selon BlockBeats, l'indice BitVol, lancé par la société d'indices financiers T3 Index en collaboration avec la plateforme de négociation d'options LedgerX, est tombé à 52,33 le 20 juin. C’est proche du niveau le plus bas depuis la mi-février.
L'indice BitVol mesure la volatilité implicite attendue dérivée des prix des options Bitcoin négociables. La volatilité implicite fait référence à la volatilité impliquée par le prix réel des options. Il est calculé à l'aide de la formule de tarification des options B-S, en substituant le prix réel des options et d'autres paramètres dans la formule, à l'exclusion de la volatilité σ.
Le prix réel des options est déterminé par la concurrence de nombreux traders d’options. Par conséquent, la volatilité implicite représente les points de vue et les attentes des acteurs du marché concernant le marché futur et est considérée comme la plus proche de la volatilité réelle à ce moment-là.