Selon BlockBeats, l'indice BitVol, une mesure de la volatilité attendue du Bitcoin dérivée des prix des options Bitcoin négociables, est tombé à 50,96, soit une baisse quotidienne de 1,24 %. L'indice a été lancé par la société d'indices financiers T3 Index en collaboration avec la plateforme de négociation d'options LedgerX.
L'indice BitVol mesure la volatilité implicite des prix des options Bitcoin négociables. La volatilité implicite fait référence à la volatilité impliquée par le prix réel d'une option. Il est calculé à l'aide de la formule de tarification des options B-S, dans laquelle le prix réel de l'option et tous les autres paramètres, à l'exception de la volatilité (σ), sont substitués dans la formule pour dériver la volatilité.
Le prix réel d’une option est déterminé par la concurrence entre de nombreux traders d’options. Par conséquent, la volatilité implicite représente les points de vue et les attentes des acteurs du marché concernant le marché futur et est considérée comme la plus proche de la volatilité réelle à ce moment-là.