Selon BlockBeats, l'indice BitVol, lancé par la société d'indices financiers T3 Index en collaboration avec la plateforme de négociation d'options LedgerX, a connu une légère augmentation à 51,6 le 16 juin, soit une augmentation quotidienne de 1,14 %.
L'indice BitVol mesure la volatilité implicite attendue dérivée des prix des options Bitcoin négociables. La volatilité implicite fait référence à la volatilité impliquée par le prix réel d'une option. Il est calculé à l'aide de la formule de tarification des options B-S, en substituant dans la formule le prix réel de l'option et tous les autres paramètres à l'exception de la volatilité (σ).
Le prix réel d’une option est déterminé par la concurrence entre de nombreux traders d’options. Par conséquent, la volatilité implicite représente les points de vue et les attentes des acteurs du marché concernant l'avenir du marché et est considérée comme la plus proche de la volatilité réelle à ce moment-là.