Le trading avec les émotions est souvent un problème qui entrave les jugements rationnels. L'approche ci-dessus est la réponse offerte par le trading algorithmique via l'automatisation du trading. Dans l’article suivant, nous examinerons le trading algo, sa définition, son fonctionnement, ainsi que ses avantages et inconvénients.

Définition du trading algo

Le trading algo est l’abréviation de trading algorithmique – l’utilisation d’un algorithme informatique pour prendre automatiquement des décisions d’achat ou de vente sur les marchés financiers. Le trading algo fonctionne en analysant les données du marché et en plaçant des transactions au nom du trader selon les règles que celui-ci a définies. Pour y parvenir, l’objectif est de développer une logique de trading plus efficace et dépourvue des jugements subjectifs auxquels les traders sont enclins lorsqu’ils négocient.

Comment fonctionne le trading algorithmique

Cependant, ce n’est pas le moyen le plus efficace ou le plus efficace de faire du trading algorithmique. Pourtant, si vous souhaitez avoir un point de départ ou simplement avoir une idée de la manière dont cela fonctionne dans la pratique, vous devriez commencer par ces exemples simples et limités.

Définir la stratégie

Développer une stratégie de trading est la première étape du trading algo. Cela peut être basé sur la hausse ou la baisse des prix, ou sur certains modèles techniques. Par exemple, une stratégie de trading simple peut consister à acheter lorsque le prix baisse de 5 % et à vendre lorsque le prix augmente de 5 %.

Programmation de l'algorithme

La mise en œuvre d’un algorithme informatique basé sur cette stratégie serait la prochaine étape. Cela signifie saisir les directives et les exigences dans un ordinateur capable de surveiller le marché et d'effectuer des transactions sans intervention humaine.

Backtesting

L’algorithme est testé à l’aide de données de marché précédemment collectées pour déterminer comment il aurait évolué dans le passé avant d’être utilisé. Cela améliore l’efficacité et le raffinement de la stratégie.

Exécution

Une fois que cet algorithme a été minutieusement testé, nous sommes prêts à le connecter à une bourse ou à une plateforme pour commencer à effectuer des transactions. Il analyse en permanence le marché en ligne et détecte une configuration commerciale qu'il juge adaptée à ses conditions, il ouvre la transaction sur pilote automatique. De nos jours, la plupart des plateformes disposent d’API grâce auxquelles les algorithmes peuvent négocier par programmation sur le marché.

Surveillance

L'algorithme doit être surveillé après sa mise en ligne pour s'assurer qu'il fonctionne bien. Par exemple, le duo peut avoir besoin d’être réajusté lorsque le marché change ou lorsque d’autres indicateurs de performance doivent être abordés. Il peut s'agir de mécanismes de journalisation permettant de consigner ce que l'algorithme a fait ou de mesures de performances qui pourront être examinées ultérieurement.

Stratégies pour le trading d'algorithmes

Voici quelques cas d'indications qui pourraient être utiles dans les stratégies d'algo trading.

Prix ​​moyen pondéré en fonction du volume

VWAP peut être utilisé dans une stratégie de trading visant à exécuter un ordre au prix moyen pondéré en volume ou aussi proche que possible du prix moyen pondéré en fonction du volume. Il cherche à éviter des variations de prix importantes dès la prise d'effet et lorsque certaines parties d'une commande sont exécutées dans le cadre d'une commande passée ou de se propager sur différentes bourses. Cela se fait en divisant les commandes importantes en parties plus petites et en les étalant dans le temps dans l'espoir de recevoir un prix moyen fixé par le marché.

Prix ​​moyen pondéré dans le temps

La stratégie TWAP ressemble beaucoup à une stratégie VWAP en termes d'initiation de transactions sur une période définie, mais ne prend pas en compte le volume. Cette tactique est utilisée pour empêcher qu’une commande importante ait un impact sur le marché et le prix du marché jusqu’à ce qu’elle puisse être étalée dans le temps.

Pourcentage de volume (PDV)

Le POV comprend la réalisation de transactions en fonction d'une proportion prédéterminée du volume du marché. Prenons l’exemple d’un algorithme qui tente d’exécuter des transactions représentant 10 % de l’activité globale du marché au cours d’une période de temps donnée. Il s'agit d'une stratégie qui modifie le taux d'exécution en fonction de l'activité du marché et vise à réduire l'impact du marché.

Avantages du trading algo

Efficacité

Les ordres sont exécutés rapidement à l'aide du trading algo, et généralement en quelques millisecondes, ce qui permet aux traders de gagner même un petit mouvement de marché. Il est utile pour échanger des Bitcoins ainsi que des altcoins.

Trading sans émotion

Les algorithmes sont basés sur des règles et ne sont pas enclins aux émotions telles que le FOMO ou la cupidité. Cela peut diminuer la possibilité de porter des jugements rapides qui pourraient avoir un effet néfaste sur les résultats des transactions.

Inconvénients du trading algo

Pannes du système

Les problèmes techniques incluent les dysfonctionnements des appareils, les problèmes de réseau et les erreurs logicielles peuvent affecter les systèmes de trading algorithmique. Ceux-ci peuvent s’avérer très coûteux s’ils ne sont pas bien gérés.

Complexité technique

 Algo Trading nécessite une connaissance des langages de programmation et des instruments financiers. Cela peut constituer un frein pour plusieurs commerçants.

Pensées finales

Le trading algorithmique consiste à effectuer des transactions ouvertement via un ordinateur en utilisant des instructions prédéterminées. Il existe des avantages, notamment l'efficacité du trading et l'élimination des émotions du processus de trading. D’un autre côté, cela présente l’inconvénient d’un système technique complexe et de risques de pannes du système. Par conséquent, il est essentiel que les traders soient conscients du fonctionnement du trading algo et supervisent les résultats de leurs algorithmes pour tirer le meilleur parti de cet outil particulier.