#Bitcoin a historiquement présenté des mesures de volatilité élevée ou d'écart type élevé, mais après examen de ses rendements, bon nombre d'entre eux sont disproportionnellement orientés vers le côté positif. Cela ressort clairement du ratio de Sharpe de Bitcoin, qui s'élève à 0,96 de 2020 au début de 2024 (la même période).
Plus indicatif encore est le ratio Sortino, qui, lorsqu'il est calculé, ne prend en compte que le risque de baisse (écart-type), donnant aux investisseurs une idée du risque de baisse qu'ils prennent pour générer des bénéfices. Ici, le ratio Sortino de Bitcoin, à 1,86, double presque le ratio Sharpe, indiquant qu'une partie importante de la volatilité a été orientée vers la hausse.
