MACD (prononcé Mac-Dee) est l'abréviation courte de l'indicateur technique de convergence/divergence de moyenne mobile. Le MACD est un indicateur de trading utilisé dans l'analyse technique pour filtrer et échanger l'élan de l'action des prix sur un graphique.
Il a été créé par feu Gerald Appel à la fin des années 1970 comme outil destiné aux analystes techniques. Il a été créé pour montrer visuellement les changements dans la force, la direction, l'élan et la durée des prix pour les tendances et les fluctuations de l'action des prix sur un graphique.
Le MACD est un simple indicateur visuel de l’élan. Le MACD prend deux moyennes mobiles qui agissent comme des indicateurs de suivi de tendance et crée un oscillateur de dynamique en soustrayant la moyenne mobile à long terme de la moyenne mobile à court terme.
Cette formule crée le MACD comme un double indicateur à la fois pour l'identification des tendances et l'ampleur de l'élan. Les lignes MACD fluctuent au-dessus et en dessous de la ligne zéro sur l'histogramme à mesure que les moyennes mobiles se rejoignent, se croisent et se séparent.
Comment utiliser MACD :
Les traders peuvent attendre les croisements de lignes de signal, les croisements de lignes centrales et les divergences comme signaux de trading potentiels. Le MACD n’est pas limité à des paramètres définis, ce n’est donc pas un bon outil pour identifier les niveaux de prix de surachat prolongés ou de survente. Il s'agit d'un indicateur de tendance et d'élan qui montre la direction actuelle d'un mouvement.
Le MACD est calculé en soustrayant la moyenne mobile exponentielle sur 26 périodes de l'EMA sur 12 périodes. La réponse pour le calcul est la ligne MACD. Une EMA de neuf jours du MACD est appelée la ligne de signal. Il s'agit de la ligne de signal la plus rapide qui s'affiche avec la ligne MACD et peut agir comme un déclencheur croisé pour les signaux d'achat et de vente dans la direction du mouvement des prix afin de capturer les tendances ou les fluctuations.
De nombreux traders peuvent l'utiliser comme signal d'achat lorsque l'action montre que la ligne de signal passe au-dessus de sa ligne MACD, puis verrouiller les bénéfices lorsque la ligne de signal repasse en dessous de la ligne MACD. L'indicateur MACD peut être utilisé de plusieurs manières, mais il est couramment utilisé pour les croisements et les divergences afin de créer des signaux.
Le croisement de la ligne de signal haussier MACD peut montrer un élan et une éventuelle hausse des prix qui peut évoluer vers une tendance soutenue. Un croisement haussier peut se produire près d'un prix bas après un rallye par rapport aux plus bas ou lorsque le prix sort d'une fourchette de prix. Un croisement de ligne de signal MACD baissier peut montrer une perte d'élan précoce lorsqu'une tendance se transforme en fourchette et ne parvient pas à atteindre de nouveaux sommets.
Un croisement baissier du MACD peut également signaler le début d'une tendance baissière et la fin d'une tendance haussière. Le MACD fonctionne mieux lorsqu'il est utilisé avec d'autres indicateurs techniques pour confirmation. Par exemple, si vous utilisez des croisements MACD pour vous lancer dans une transaction, vous pouvez utiliser l'indice de force relative (RSI) pour sortir et verrouiller les gains lorsqu'un graphique devient suracheté avec une zone de 70 RSI ou survendu avec une zone de 30 RSI.
De plus, si vous avez un signal de croisement de moyenne mobile clé sur un graphique, un croisement haussier du MACD peut confirmer la transaction avec une confluence et donner à la transaction de plus grandes chances de succès.
Le MACD peut aider à négocier l'évolution des prix sur un graphique en montrant le biais directionnel actuel ainsi que les points tournants clés.