Dans l’univers en expansion rapide des crypto-monnaies, le jeton de Binance, BNB, se distingue comme l’une des pièces numériques les plus influentes et les plus utilisées. Initialement lancé en 2017 par la plateforme d'échange mondiale Binance, BNB a été conçu comme un jeton utilitaire permettant d'offrir aux utilisateurs des réductions sur les frais de négociation. Depuis lors, son application s'est étendue bien au-delà de la simple utilisation sur Binance, en faisant la pierre angulaire d'une grande variété d'opérations financières et d'applications décentralisées sur la chaîne BNB.
Avec une capitalisation boursière qui se classe régulièrement parmi les cinq premières cryptomonnaies au monde, le BNB s’est imposé non seulement comme une monnaie de poids, mais aussi comme un baromètre de la santé financière de l’ensemble du secteur crypto. Cette position dominante par rapport à d’autres monnaies numériques comme Bitcoin et Ethereum, qui dominent le marché par leur capitalisation, place BNB dans une position unique pour capitaliser sur les fluctuations du marché et les tendances émergentes dans le domaine des cryptomonnaies.
Dans cet article, nous explorerons comment les caractéristiques distinctives du BNB peuvent être utilisées pour construire une stratégie de trading algorithmique robuste, basée sur une approche d'inversion utilisant les bandes de Bollinger.
Bandes de Bollinger
Cet indicateur tire directement son nom de son inventeur John Bollinger, qui analysait le comportement des prix à mesure qu'ils s'éloignaient ou se rapprochaient de leur moyenne mobile. Bollinger a décidé d'inclure deux fourchettes, calculées comme l'écart type de la moyenne simple des prix. Les bandes de Bollinger sont donc formées de 3 éléments et sont calculées grâce aux fonctions mathématiques suivantes :
UpperBand = prix moyen des N dernières périodes plus 2 écarts types ;
MedianPrice = prix moyen des N dernières périodes (20 est le nombre de départ recommandé) ;
LowerBand = prix moyen des N dernières périodes moins 2 écarts types.
Stratégie de trading inversé (bandes de Bollinger) appliquée au BNB
La stratégie qui sera adoptée est un système automatique avec une logique de « retour à la moyenne », qui exploite les bandes de Bollinger comme point d’inversion du marché. Lorsque les prix atteignent la bande supérieure, nous vendons, tandis que dans la bande inférieure, nous achetons.
La séance considérée commence classiquement à 00h00 GMT et se termine à 23h59 GMT, pour la faire coïncider avec le jour solaire, les cryptomonnaies étant cotées 24h/24.
En supposant qu'elle fonctionne avec 10 000 $ par transaction, la transaction sera clôturée lorsqu'un objectif de profit de 3 000 $ sera atteint, comme première valeur. Il sera très utile d'utiliser également un stop loss fixe dès le début, que nous supposons être de 1 000 $. Le stop loss devrait en quelque sorte protéger le capital investi des transactions entraînant des pertes très élevées.
En appliquant cette stratégie à la paire BNB/USDT sur une période de 15 minutes, il est possible de voir comment ce « moteur opérationnel » aurait fonctionné de 2021 à aujourd’hui. Les données précédentes ne sont pas prises en compte car, à partir de 2021, le BNB a commencé à s’imposer parmi les principales crypto-monnaies au monde. Ce phénomène est également dû à la forte croissance globale du monde crypto et notamment du secteur DeFi, avec une augmentation significative de la valeur totale verrouillée (TVL) dans les différentes plateformes basées sur BNB Chain. Le BNB a été utilisé comme principal token pour les transactions et la gouvernance sur de nombreuses plateformes, ce qui a permis une augmentation de la demande et par conséquent de son prix, atteignant plus de 15 fois sa valeur moyenne en 2020.
Résultats de la stratégie de retournement (bandes de Bollinger) appliquée au BNB
Dans les figures 2, 3 et 4, les métriques obtenues à partir de la stratégie de retour à la moyenne basée sur les bandes de Bollinger sont visibles : les résultats sont encourageants avec une ligne d'équité croissante. C'est certainement un bon point de départ.
En analysant les résultats de plus près, il est possible de constater que le commerce moyen s'élève à environ 41 $, ce qui, comparé au montant de l'opération unique (10 000 $), équivaut à 0,41 %, une valeur qui ne garantit pas de couvrir les coûts d'exploitation. .
Optimisation de la stratégie de reverse trading (Bollinger Bands) appliquée au BNB
Essayer de définir une fenêtre de fonctionnement différente pourrait conduire à un meilleur résultat. Nous procédons donc à l'optimisation de l'heure de début de l'opération et de sa durée (exprimée en nombre de barres de 15 minutes). Les résultats de l'optimisation sont visibles dans la figure 5. En fonctionnant de 00h00 jusqu'à la fin des 60 barres suivantes, soit jusqu'à 15h00, les valeurs s'améliorent significativement : le bénéfice total du système s'élève à 222 450 $ avec plus de 30 % d'opérations en moins ( 2 875), par conséquent le commerce moyen s'élève à 77 $.
Les résultats sont certes meilleurs, mais ils indiquent une stratégie encore grossière, avec un trade moyen plus important, mais toujours pas très élevé, et un drawdown assez élevé par rapport au bénéfice net (Bénéfice net/Max DD = 3,6).
Pour aller plus loin, on pourrait essayer d’optimiser les valeurs de stop loss et de take profit initialement hypothéquées. En effet, dès une première optimisation sur le stop loss, il est confirmé que la valeur de 1 000 $, soit 10 % de la valeur de la position, permet d'obtenir des résultats intéressants. En continuant plus loin, dans la figure 6, on peut voir qu'en faisant varier le take profit par pas de 500 $, on obtient des résultats intéressants et plutôt stables autour de 5 000 à 6 000 $. L'augmentation de ces valeurs améliore les mesures, mais pas de manière très significative, on pourrait donc choisir, par exemple, d'utiliser 6 000 $.
Ajout de modèles à la stratégie d'inversion (bandes de Bollinger) appliquée au BNB
Considérant que la stratégie réalise encore de nombreuses transactions (environ 2 800 en 4 ans), il est probablement encore possible de filtrer davantage les opérations. Pour ce faire, vous pouvez utiliser certains modèles de prix permettant d'identifier les meilleures conditions pour exécuter les opérations, en filtrant celles ayant une probabilité de succès plus faible.
À cette fin, nous utiliserons une liste propriétaire comprenant de nombreuses combinaisons de prix différentes, ce qui nous aidera à comprendre dans quelles situations le BNB semble mieux répondre à la logique d'entrée de ce système.
En analysant les différentes combinaisons de motifs, par exemple, on constate qu'en inhibant l'opérabilité lorsque les motifs « PtnLN=19 » apparaissent pour le côté long et « PtnSN=11 » pour le côté court, on obtient un bon compromis entre les principaux paramètres de référence (Bénéfice net, Commerce moyen, Max Intraday Drawdown). Avec le modèle PtnLN=19, on évitera d'être long si la clôture de la bougie de la dernière séance était supérieure à 0,5% de la clôture d'il y a 2 séances. Avec PtnSN=11 à la place, cela empêchera d'entrer à découvert simplement si la session précédente confirmait une tendance baissière en cours (marquant à la fois un plus bas et un plus haut plus bas).
Il est à noter comment cette combinaison de filtres parvient effectivement à augmenter le commerce moyen (240 $) et le bénéfice net dépasse 400 000 $. Même le prélèvement diminue et s'élève à -39 702$. Une bonne amélioration, également visible par la forme plus régulière de la ligne de fonds propres (figure 8), même si dans la seconde partie de 2023 elle semble avoir perdu un peu de son éclat. Seul le temps confirmera le bien-fondé des choix effectués lors de la phase d’optimisation.
Conclusions sur la stratégie
La stratégie d'inversion avec les bandes de Bollinger s'est avérée très intéressante sur la paire BNB/USDT, même si elle nécessiterait des affinements supplémentaires pour être prête à opérer en direct sur le marché. Cette crypto-monnaie particulière, bien qu’établie, est encore assez jeune et présente de nombreuses opportunités pour les traders qui souhaitent essayer différentes approches du marché. Comme toujours, c'est au lecteur d'expérimenter et de développer cette idée au maximum.
À la prochaine fois et bon trading !
Andrea Unger