L'oscillateur stochastique est un indicateur de dynamique utilisé dans l'analyse technique pour identifier les conditions de surachat et de survente du marché. Il oscille entre 0 et 100, avec des lectures supérieures à 80 indiquant des conditions de surachat et des lectures inférieures à 20 suggérant des conditions de survente.
L'oscillateur stochastique est calculé en comparant le cours de clôture actuel à la fourchette de prix sur une période spécifiée, généralement 14 périodes, afin de déterminer la position relative du cours de clôture actuel dans cette fourchette. La formule de la ligne %K de l'oscillateur stochastique est : %K = [(Clôture actuelle - Le plus bas) / (Le plus haut - Le plus bas)] * 100. %K est connu comme l'indicateur stochastique rapide. L'indicateur stochastique "lent" est connu sous le nom de %D et est un indicateur à 3 périodesmoyenne mobile de %K.
Les traders peuvent utiliser l'oscillateur stochastique pour générer des signaux d'achat et de vente potentiels. Lorsque l’indicateur dépasse 80, cela suggère que le marché pourrait être suracheté et pourrait devoir subir une correction, signalant une opportunité de vente potentielle. À l’inverse, lorsque l’indicateur passe en dessous de 20, cela indique des conditions de survente, ce qui suggère que le marché pourrait être survendu et pourrait être prêt pour un renversement à la hausse, signalant une opportunité d’achat potentielle.
L'oscillateur stochastique a plusieurs variantes. L’un d’eux est l’oscillateur stochastique complet, qui utilise le plus haut et le plus bas sur une période spécifiée, en plus du cours de clôture, pour calculer ses valeurs. Cette variation fournit une ligne indicatrice plus fluide et peut offrir des signaux plus précis par rapport à l'oscillateur stochastique traditionnel.
Une autre variante est l'oscillateur stochastique lent, qui applique une moyenne mobile à la ligne %K, ce qui entraîne un indicateur plus lent et moins réactif. Cette variation est moins sujette aux faux signaux mais peut être en retard sur les mouvements du marché par rapport à l'oscillateur stochastique traditionnel.
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