Rapport de recherche sur la volatilité des options cryptographiques du 7 avril

Le rebond est plus rapide que prévu et la vague cachée sur le marché des options n'a pas encore éclaté.

1. Points de vue fondamentaux :

1-Les vues directionnelles récentes sont les mêmes que les tweets précédents et restent inchangées.

2- C'est la semaine critique du halving. La volatilité implicite sur le marché des options est encore contenue. Combiné avec d'autres événements majeurs tels que le halving, avril est très critique. Il est temps de choisir la direction générale.

3-La période fenêtre pour la stratégie de volatilité longue du modèle Shanzhai

2. Repérer

Les prix spot du BTC et de l'ETH ont rebondi comme prévu, et j'ai également fait un rappel dans le groupe d'entraînement personnel avant-hier.

Sol a deux événements négatifs à court terme. Le prix a légèrement baissé. Il n'y a pas lieu de s'en inquiéter à long terme. Vous n'avez pas besoin de prêter une attention particulière aux changements de prix à court terme. Je ne parierai pas sur des baisses à court terme avec des spreads proportionnels similaires ou des spreads inversement proportionnels.

Nos stratégies d’options sont reproductibles sur le long terme

3. Volatilité implicite

Pendant la période de sélection de direction générale, essayez d’éviter de vendre à découvert la volatilité du côté des premiers call.

4. Vue macroscopique

Actions américaines :

Les données non agricoles américaines du 5 avril sont généralement négatives pour le marché, c'est-à-dire que le nombre de chômeurs est inférieur aux prévisions. Regardez le diagramme en points, mais la forte probabilité de baisse des taux d'intérêt a été reportée. évident d’après la réaction du TMF.

En outre, sur le marché boursier américain récent, outre l'objectif de haute certitude des obligations américaines, nous avons découvert un autre objectif de haute certitude avec un prix de 3 à 5 fois supérieur au cours des deux prochaines années.