Comment élabore-t-on une stratégie quantitative ?
L’élaboration de stratégies quantitatives comprend généralement les étapes suivantes :
1. **Définir les objectifs et les restrictions d'investissement** : Clarifiez les objectifs d'investissement, tels que le taux de rendement, la tolérance au risque, etc., et déterminez les éventuelles restrictions, telles que la portée de l'investissement, la taille du fonds, etc.
2. **Collecte et analyse de données** : collectez des données de marché pertinentes, notamment les prix, les volumes de transactions, les données fondamentales, etc., et effectuez le nettoyage et le prétraitement des données.
3. **Ingénierie des fonctionnalités** : extrayez des fonctionnalités significatives des données, qui peuvent être utilisées pour créer des modèles et formuler des stratégies.
4. **Sélection du modèle et formation** : sélectionnez un modèle quantitatif approprié, tel qu'un modèle de régression, un modèle d'apprentissage automatique ou un modèle d'apprentissage en profondeur, etc., et utilisez les données historiques pour la formation.
5. **Backtesting et optimisation** : utilisez le modèle entraîné pour le backtesting, évaluez les performances de la stratégie et effectuez des optimisations en fonction des résultats du backtesting, telles que l'ajustement des paramètres du modèle ou l'ajout d'autres règles.
6. **Gestion des risques** : Tenez compte des facteurs de risque, tels que la volatilité, le tirage maximum, etc., et formulez des mesures de contrôle des risques correspondantes pour protéger le portefeuille d'investissement.
7. **Exécution et surveillance réelles** : appliquez les stratégies formulées aux transactions de marché réelles et effectuez une surveillance et des ajustements en temps réel.
Il convient de noter que la formulation de stratégies quantitatives est un processus complexe et itératif qui nécessite une optimisation et une amélioration continues en fonction des conditions du marché et de l'expérience réelle. En outre, une gestion stricte des risques et une application disciplinée sont nécessaires pour garantir l’efficacité et la durabilité de la stratégie. Dans le même temps, l'investissement quantitatif comporte également certains risques, et les investisseurs doivent prendre des décisions prudentes fondées sur la compréhension des connaissances et des risques pertinents.
