Hier, lors d'une communication avec un frère quantitatif, j'ai eu une meilleure compréhension de la stratégie dite « d'arbitrage » sans risque au #量化交易 :

Sur le marché haussier, beaucoup de gens prendront des positions longues et agiront de manière plus agressive, ils paieront donc des taux de financement plus élevés aux adversaires vendant à découvert, puis les frères vendeurs à découvert achèteront des actions au comptant en même temps et les vendront après la hausse des prix. se couvrir;

Ce qui est particulièrement important ici, c'est de comprendre qu'il ne s'agit pas de l'augmentation des prix des devises, mais du taux de financement, qui convient mieux aux types institutionnels recherchant des revenus « stables ».

Ce type de #套利 est presque sans risque.Le plus grand cygne noir est que l'échange s'enfuie ou que l'U ne soit plus ancré.