La moyenne mobile (MA) est l’un des indicateurs techniques les plus populaires et les plus utilisés sur les marchés financiers. Il lisse les données de prix pour créer une seule ligne fluide, ce qui permet aux traders d'identifier plus facilement la direction de la tendance.
Définition:
Une moyenne mobile fait simplement la moyenne d'un ensemble de points de données sur un nombre spécifique de périodes. La partie « mobile » du nom vient du fait qu'à mesure que de nouveaux points de données deviennent disponibles, les points de données les plus anciens sont supprimés et la moyenne « bouge » au fil du temps.
Il existe 2 types de moyennes mobiles
Moyenne mobile simple (SMA) : elle calcule la moyenne d'une plage de prix sélectionnée, généralement les prix de clôture, en fonction du nombre de périodes dans cette plage.
Formule : SMA = (Somme des prix sur n périodes) / nPar exemple, un SMA sur 10 jours additionnerait les cours de clôture des 10 derniers jours et diviserait par 10.
Moyenne mobile exponentielle (EMA) : elle accorde un plus grand poids et une plus grande importance aux points de données les plus récents. La pondération appliquée au prix le plus récent dépend de la période spécifiée de l'EMA.
Formule : EMA_today = (Fermer - EMA_yesterday) x Multiplicateur + EMA_yesterday Où, Multiplicateur = 2 / (Nombre de périodes + 1)
Ce que cela montre :
Direction de la tendance : si la moyenne mobile augmente, cela indique que le prix de l'actif est dans une tendance haussière. À l’inverse, si la moyenne mobile diminue, cela pourrait suggérer une potentielle tendance à la baisse.
Niveaux de support et de résistance : les prix respectent souvent les moyennes mobiles de manière à rebondir sur celles-ci. Cela fait des moyennes mobiles des niveaux de support ou de résistance dynamiques potentiels.
Passages de prix : lorsque le prix d'un actif passe au-dessus ou en dessous d'une moyenne mobile, cela peut signaler un changement potentiel dans la direction de la tendance.
Comment trader les moyennes mobiles
Stratégie croisée :
Golden Cross : lorsqu'une moyenne mobile à court terme dépasse une moyenne mobile à long terme, cela peut indiquer un signal haussier. Par exemple, lorsque le SMA à 50 jours dépasse le SMA à 200 jours, il peut être considéré comme une « Croix d'Or » haussière.
Croix de la Mort : L'opposé de la Croix d'Or. Lorsqu'une moyenne mobile à court terme passe en dessous d'une moyenne mobile à long terme, cela suggère une tendance baissière. Un exemple est lorsque le SMA de 50 jours passe en dessous du SMA de 200 jours.
Touches de prix :
Support dans les tendances haussières : lorsque le prix d'un actif suit une tendance haussière et revient pour toucher une moyenne mobile ascendante, les traders peuvent rechercher des opportunités d'achat en s'attendant à ce que la tendance se poursuive.
Résistance dans les tendances baissières : à l'inverse, si le prix suit une tendance baissière et se redresse pour toucher une moyenne mobile en baisse, il peut agir comme une résistance et les traders peuvent rechercher des opportunités de vente.
Enveloppes de moyenne mobile :
Les enveloppes de moyenne mobile sont des enveloppes basées sur un pourcentage fixées au-dessus et en dessous d'une moyenne mobile. Le type de moyenne mobile utilisé avec les enveloppes n'a pas d'importance, les traders peuvent donc utiliser une MA simple, pondérée ou exponentielle. Ces enveloppes peuvent agir comme des zones potentielles de support et de résistance. Exemple : une moyenne mobile sur 50 jours avec une enveloppe de 5 % produirait des bandes 5 % au-dessus et 5 % en dessous de la moyenne mobile sur 50 jours.
Attention : Comme tous les indicateurs techniques, la moyenne mobile a ses limites. Il est impératif de l'utiliser en conjonction avec d'autres outils et méthodes d'analyse pour confirmer les signaux et prendre des décisions éclairées.