- Le 16 février, l'indice BitVol, mesurant la volatilité implicite sur 30 jours des options Bitcoin, s'est élevé à 61,18, affichant une hausse journalière de 1,12%.
- Développé par T3 Index et LedgerX, l'indice reflète la volatilité impliquée par les prix réels des options sur le marché.
- La volatilité implicite est calculée à l'aide de la formule de tarification des options de Black-Scholes, avec le prix réel de l'option et d'autres paramètres, à l'exclusion de la volatilité σ.
- Le prix des options résulte de la concurrence entre les traders, faisant de la volatilité implicite un indicateur des opinions et des attentes des acteurs du marché concernant les mouvements futurs du marché.
- La volatilité implicite est considérée comme une proche approximation de la volatilité réelle à un moment donné.
