Tutoriel de niveau nounou de super arbitrage quantitatif Xiaoyi V1.7

Introduction
(1) Définition de l’arbitrage sans risque sur les cryptomonnaiesL'arbitrage sans risque de crypto-monnaie est une stratégie d'investissement conçue pour tirer parti des différences de prix et des frais de financement sur le marché des crypto-monnaies afin d'obtenir des rendements faibles ou sans risque. Cette stratégie consiste à trouver et à exploiter les différences de prix entre différents marchés, bourses ou paires de négociation, tout en achetant et en vendant simultanément des actifs de même valeur ou de valeur égale pour réduire le risque et obtenir des rendements stables. Dans le cadre de la négociation de contrats perpétuels, les frais de financement sont des frais qui équilibrent le pouvoir des positions longues et courtes, contribuant ainsi à maintenir le prix du contrat perpétuel proche du prix du marché au comptant. En observant l'évolution des taux de financement, les investisseurs peuvent déterminer l'équilibre des forces du marché et découvrir des opportunités d'arbitrage en conséquence.
Le principe fondamental de l’arbitrage sans risque est de tirer parti des imperfections du marché et de l’asymétrie de l’information pour obtenir des rendements stables grâce à la couverture des risques. Compte tenu de l’immaturité relative et de la forte volatilité du marché des cryptomonnaies, les opportunités d’arbitrage sans risque sont relativement abondantes. Par conséquent, les investisseurs peuvent mettre en œuvre un arbitrage sans risque entre différents marchés ou bourses pour obtenir des rendements stables.
(2) L'importance de l'arbitrage sans risque de crypto-monnaieL’arbitrage sans risque de crypto-monnaie a les implications suivantes :
1. Réduire les risques
Grâce à des stratégies de couverture, les investisseurs peuvent réduire les risques provoqués par les fluctuations du marché et obtenir des retours sur investissement stables. Les stratégies d'arbitrage sans risque réduisent la perte de valeur des actifs due aux fluctuations du marché en trouvant et en exploitant les différences de prix entre les différents marchés ou bourses.
2. Revenu stable
Le marché des crypto-monnaies est très volatil et la stratégie d'arbitrage sans risque offre des rendements plus stables que les autres stratégies d'investissement, permettant aux investisseurs d'obtenir des rendements tout en supportant des risques moindres.
3. Améliorer l’efficacité du marché
Les stratégies d'arbitrage sans risque aident à réduire les différences de prix entre les différents marchés, bourses ou paires de négociation et à améliorer l'efficacité de la découverte des prix du marché. En recherchant des opportunités d’arbitrage, les investisseurs éliminent en réalité les asymétries d’information sur le marché et contribuent au développement sain du marché des cryptomonnaies.
4. Profitez des imperfections du marché
Le marché des cryptomonnaies est relativement jeune et ses imperfections sont évidentes. Grâce à des stratégies d'arbitrage sans risque, les investisseurs peuvent profiter de ces imperfections pour générer des revenus, tout en contribuant à favoriser l'amélioration progressive du marché.
5. Augmenter la liquidité du marché
Les stratégies d'arbitrage sans risque augmenteront l'activité commerciale sur le marché et amélioreront la liquidité du marché. La liquidité est essentielle à la santé des marchés des cryptomonnaies, car elle contribue à réduire les coûts de transaction et à accroître la confiance des acteurs du marché.
L’arbitrage sans risque des cryptomonnaies revêt une grande importance pour réduire les risques, obtenir des rendements stables et améliorer l’efficacité et la liquidité du marché. Pour les investisseurs, maîtriser et appliquer des stratégies d’arbitrage sans risque est une méthode d’investissement efficace qui permet d’obtenir des rendements stables à long terme sur le marché des cryptomonnaies.
 
2. Notions de base
(1) Concepts de base des frais de capitalLes frais de financement sont un concept important sur le marché des contrats perpétuels de crypto-monnaie. Il s'agit de frais facturés en fonction de la différence entre la position du titulaire du contrat et le prix du marché au cours d'un intervalle de temps spécifique. La fonction principale des frais de financement est d'équilibrer le pouvoir des positions longues et courtes sur le marché grâce à des incitations économiques, de sorte que le prix du contrat perpétuel soit plus proche du prix du marché au comptant.
Dans les échanges de contrats perpétuels, lorsque les haussiers dominent le marché, le taux de financement sera positif et les détenteurs de positions longues devront payer des frais de financement pour les positions courtes ; positif. S'il s'agit d'une valeur négative, les détenteurs de positions courtes doivent payer des frais de financement aux détenteurs de positions longues. De cette façon, le mécanisme de frais de financement réalise l'ajustement des prix du marché, faisant tendre le prix du contrat perpétuel vers le prix au comptant.
Les frais de financement sont un facteur important dans les stratégies d’arbitrage sans risque de crypto-monnaie. Les investisseurs peuvent rechercher et profiter des opportunités d'arbitrage en observant les changements dans les taux de financement et en jugeant l'équilibre des pouvoirs entre les positions longues et courtes sur le marché.
(2) Concepts de base des contrats perpétuelsLes contrats perpétuels sont un type spécial de dérivés de crypto-monnaie qui permettent aux investisseurs de négocier avec effet de levier sur le marché des crypto-monnaies. Les contrats perpétuels sont similaires aux contrats à terme, mais la principale différence est que les contrats perpétuels n'ont pas de date d'expiration ou de livraison fixe. Cela signifie que les investisseurs peuvent conserver ces contrats indéfiniment jusqu'à ce qu'ils choisissent de clôturer leurs positions. Voici les concepts de base des contrats perpétuels :
1. Pas de date d'expiration
Les contrats perpétuels n'ont pas d'expiration ni de date de livraison fixe, les investisseurs peuvent donc acheter ou vendre ces contrats à tout moment sans se soucier de l'expiration du contrat.
2. Tirer parti du trading
Les contrats perpétuels permettent aux investisseurs d’utiliser un effet de levier, ce qui signifie qu’ils ne doivent payer qu’une partie de la valeur du contrat sous forme de marge pour obtenir une plus grande exposition au marché. Les délais d'effet de levier varient en fonction des différentes bourses et produits de trading, et varient généralement de 2 à 100 fois.
3. Frais de financement
Afin de garantir que le prix du contrat perpétuel soit cohérent avec le prix du marché au comptant, la bourse a introduit un système de frais de financement. Les frais de financement sont des frais qui sont échangés entre les positions longues et courtes pour ajuster l'équilibre du pouvoir de marché afin que le prix du contrat perpétuel soit plus proche du prix du marché au comptant. Les frais de financement sont collectés et payés généralement toutes les 8 heures.
4. Couverture et spéculation
Les contrats perpétuels peuvent être utilisés pour couvrir le risque des positions existantes en cryptomonnaies, ou pour spéculer sur les mouvements des prix du marché. Les investisseurs peuvent atteindre des objectifs de couverture et de spéculation en prenant des positions longues ou courtes sur des contrats perpétuels.
5. Objectif de prix
Le prix d'un contrat perpétuel est généralement lié au prix de marché d'une certaine cryptomonnaie (comme le Bitcoin, l'Ethereum, etc.) par rapport à une monnaie fiduciaire (comme le dollar américain, l'euro, etc.).
6. Marge et liquidation
Dans le trading de contrats perpétuels, les investisseurs doivent déposer un certain montant de marge pour maintenir leurs positions. Si les fluctuations des prix du marché entraînent une marge insuffisante, les positions des investisseurs peuvent être contraintes à être liquidées pour éviter de nouvelles pertes.
Les contrats perpétuels sont un outil de trading à effet de levier sur le marché des crypto-monnaies. Ils présentent des fonctionnalités telles que l'absence de date d'expiration, un système de frais de financement et le trading sur marge. Les investisseurs peuvent utiliser des contrats perpétuels à des fins de couverture et de spéculation, mais ils doivent être conscients des risques liés au trading à effet de levier.
(3) Concepts de base des contrats de livraisonUn contrat de livraison (également appelé contrat à terme) est un dérivé de cryptomonnaie qui permet aux investisseurs d’acheter ou de vendre une cryptomonnaie à un prix convenu à une date future précise. Contrairement aux contrats perpétuels, les contrats de livraison ont des dates d'expiration et de livraison fixes. Voici les concepts de base des contrats de livraison :
1. Date d’échéance et date de livraison
Le contrat de livraison expire à une date précise dans le futur et le contrat sera livré au prix convenu à son expiration. Les dates de livraison peuvent être hebdomadaires, mensuelles ou trimestrielles, etc., selon l'échange et le type de contrat.
2. Tirer parti du trading
Semblables aux contrats perpétuels, les contrats de livraison permettent également aux investisseurs de négocier avec effet de levier. Cela signifie que les investisseurs ne doivent payer qu’une partie de la valeur du contrat sous forme de marge pour obtenir une plus grande exposition au marché. Les multiples de levier peuvent varier selon la bourse et l'instrument de négociation.
3. Couverture et spéculation
Les contrats de livraison peuvent être utilisés pour couvrir le risque des positions existantes en cryptomonnaies ou pour spéculer sur les mouvements des prix du marché. Les investisseurs peuvent atteindre des objectifs de couverture et de spéculation en prenant des positions longues ou courtes sur les contrats de livraison.
4. Objectif de prix
Le prix d'un contrat de livraison est généralement lié au prix du marché d'une certaine cryptomonnaie (telle que Bitcoin, Ethereum, etc.) par rapport à une monnaie fiduciaire (telle que le dollar américain, l'euro, etc.).
5. Marge et liquidation
Dans le cadre du trading de contrats de livraison, les investisseurs doivent déposer un certain montant de marge pour maintenir leurs positions. Si les fluctuations des prix du marché entraînent une marge insuffisante, les positions des investisseurs peuvent être contraintes à être liquidées pour éviter de nouvelles pertes.
6. Mode de livraison
Selon l'échange et le type de contrat, les contrats de livraison peuvent être livrés en espèces ou physiquement. La livraison en espèces signifie qu'à l'expiration du contrat, les investisseurs reçoivent ou paient en espèces en fonction de la différence entre le prix du contrat et le prix du marché. La livraison physique signifie qu’à l’expiration du contrat, les investisseurs doivent livrer ou recevoir la cryptomonnaie correspondante au prix convenu.
Un contrat de livraison est un instrument de trading à effet de levier sur le marché des cryptomonnaies, avec une date d'expiration et de livraison fixe. Les investisseurs peuvent utiliser les contrats de livraison à des fins de couverture et de spéculation, mais ils doivent prêter attention aux risques liés aux opérations à effet de levier.
(4) Concepts de base des produits spotSpot fait référence au trading instantané sur le marché des cryptomonnaies, où les investisseurs peuvent immédiatement acheter ou vendre des cryptomonnaies au prix actuel du marché. Le trading au comptant constitue le fondement du marché des cryptomonnaies et son prix sert souvent de référence pour les produits dérivés tels que les contrats à terme et les contrats perpétuels. Voici les concepts de base du spot de cryptomonnaie :
1. Transactions instantanées
Le trading au comptant est une transaction instantanée d’achat et de vente sur le marché des cryptomonnaies. Les investisseurs peuvent acheter ou vendre instantanément une crypto-monnaie en fonction du prix actuel du marché.
2. Échanger des paires
Le trading au comptant implique généralement l’échange de deux devises, appelé paire de trading. Les paires de trading incluent les devises de base (telles que Bitcoin, Ethereum, etc.) et les devises de dénomination (telles que l'USD, l'euro ou d'autres crypto-monnaies).
3. Fluctuations des prix
Les prix sur le marché au comptant fluctuent considérablement parce que le marché des cryptomonnaies n’est pas encore mature et est affecté par divers facteurs, tels que la demande du marché, les politiques et réglementations ainsi que l’innovation technologique.
4. Pas de trading avec effet de levier
Contrairement au trading de produits dérivés tels que les contrats à terme et les contrats perpétuels, le trading au comptant n'implique généralement pas d'effet de levier. Les investisseurs doivent utiliser leurs propres fonds pour négocier et ne peuvent pas emprunter de fonds auprès de bourses ou d'autres utilisateurs.
5. Frais de transaction
Dans le cadre du trading au comptant, les investisseurs doivent payer des frais de transaction, notamment des frais de passation d'ordres et des frais d'ordre preneur. Les frais de transaction sont généralement facturés en pourcentage du volume de transaction, en fonction de la bourse et du volume de transactions de l'utilisateur.
6. Échange
Le trading au comptant est généralement effectué sur des bourses de crypto-monnaie, telles que Binance, EuroEasy, GATE, etc. La bourse fournit une plate-forme permettant aux investisseurs d'effectuer des transactions d'achat et de vente et est responsable du maintien de la sécurité et de la stabilité de la bourse.
Le spot de crypto-monnaie fait référence aux transactions instantanées d’achat et de vente qui ont lieu sur le marché des crypto-monnaies. Le trading au comptant constitue le fondement du marché des cryptomonnaies et ses prix servent souvent de référence pour les produits dérivés. Le trading au comptant n'implique pas d'effet de levier et les investisseurs doivent utiliser leurs propres fonds pour négocier.
(5) Concepts de base de l'effet de levier completCross Margin est une stratégie de trading à effet de levier sur les cryptomonnaies qui permet aux investisseurs d'utiliser tous les fonds disponibles sur leur compte comme marge pour augmenter leur exposition au marché. La marge croisée est opposée à la marge isolée, qui nécessite une allocation de marge distincte pour chaque position. Voici le concept de base de l’effet de levier croisé :
1. Tirer parti
L'effet de levier sur marge croisée permet aux investisseurs de participer à des transactions plus importantes avec moins de capital, augmentant ainsi le potentiel de rendement et de risque. Les multiples de levier peuvent varier selon la bourse et l'instrument de négociation.
2. Partage de marge
Dans la stratégie de marge croisée, toutes les positions d'un investisseur partagent la même marge. Cela signifie que si une position perd de l'argent, les bénéfices des autres positions peuvent être utilisés pour couvrir les pertes, réduisant ainsi le risque de liquidation forcée.
3. Gestion des risques
Bien que la stratégie de marge croisée puisse accroître l’exposition au marché, elle augmente également le risque. Par conséquent, les investisseurs doivent gérer soigneusement les risques et s'assurer que la perte d'une seule position n'entraîne pas la perte de l'intégralité du compte par le biais de méthodes telles que la définition d'un stop loss et l'ajustement de la position.
4. Risque de liquidation
Lorsque les fluctuations des prix du marché entraînent une marge insuffisante, les positions des investisseurs peuvent être contraintes à être liquidées. Dans le cadre de la stratégie de marge croisée, lorsque les pertes de toutes les positions du compte dépassent la marge disponible, toutes les positions peuvent être contraintes à être liquidées.
5. Scénarios applicables
La stratégie de levier croisé convient aux investisseurs qui couvrent plusieurs types de transactions, car ces investisseurs peuvent utiliser les profits et les pertes complémentaires entre différentes positions pour réduire le risque global. Cependant, pour les investisseurs appartenant à une seule catégorie de trading, l’effet de levier croisé peut augmenter le risque de perte.
Cross Margin est une stratégie de trading à effet de levier sur les cryptomonnaies qui permet aux investisseurs d'utiliser tous les fonds disponibles sur leur compte comme marge. Bien que l’effet de levier croisé puisse accroître l’exposition au marché, il augmente également les risques, de sorte que les investisseurs doivent gérer les risques avec prudence. La stratégie de levier multi-positions convient aux investisseurs qui couvrent plusieurs variétés de trading.
(6) Concepts de base de la marge isoléeLa marge isolée est une stratégie de trading à effet de levier sur les cryptomonnaies qui oblige les investisseurs à allouer une marge à chaque position indépendante. La marge isolée est l’opposé de la marge croisée, qui permet aux investisseurs d’utiliser tous les fonds disponibles sur leur compte comme marge. Voici le concept de base de la marge isolée :
1. Marge indépendante
Dans une stratégie de marge isolée, chaque position dispose d’une marge distincte et est indépendante des autres positions. Cela signifie que les pertes sur une position n’affecteront pas les autres positions, réduisant ainsi le risque d’une seule position.
2. Tirez parti de plusieurs
Une marge isolée permet aux investisseurs de participer à des transactions plus importantes avec moins de capital. Les multiples de levier peuvent varier d'une bourse à l'autre et d'un instrument de négociation à l'autre, et peuvent généralement être sélectionnés en fonction de la tolérance au risque et de la stratégie de négociation de l'investisseur.
3. Gestion des risques
La stratégie de levier de position isolée aide les investisseurs à mieux gérer le risque d’une position unique. En allouant une marge indépendante à chaque position, les investisseurs peuvent garantir que les pertes sur une seule position n'affecteront pas les autres positions. Cependant, les investisseurs doivent toujours définir des stop loss et surveiller les positions pour éviter que des fluctuations inattendues du marché n'entraînent des pertes.
4. Risque de liquidation
Lorsque les fluctuations des prix du marché entraînent une marge insuffisante, les positions des investisseurs peuvent être contraintes à être liquidées. Dans le cadre de la stratégie de marge isolée, puisque la marge de chaque position est indépendante les unes des autres, seule la position insuffisante sera fermée de force, tandis que les autres positions ne seront pas affectées.
5. Scénarios applicables
La stratégie de levier de position isolée convient aux investisseurs qui investissent dans une seule variété de trading, car elle peut aider les investisseurs à mieux gérer le risque d'une seule position. Pour les investisseurs qui couvrent plusieurs types de trading, la stratégie de levier de position complète peut être plus adaptée.
La marge isolée est une stratégie de trading à effet de levier sur les cryptomonnaies qui oblige les investisseurs à allouer une marge à chaque position individuelle. L’effet de levier sur position isolée aide les investisseurs à mieux gérer le risque d’une position unique et convient aux investisseurs qui investissent dans une seule variété de trading.
(7) Concepts de base du prêt hypothécaireLe prêt hypothécaire au comptant en crypto-monnaie est un service financier basé sur la technologie blockchain qui permet aux utilisateurs d'obtenir des prêts en hypothéquant des actifs en crypto-monnaie. Ce service est implémenté à la fois sur les plateformes de finance décentralisée (DeFi) et de finance centralisée (CeFi). Voici les concepts de base des prêts garantis au comptant par crypto-monnaie :
1. Garantie
Dans le cadre des prêts hypothécaires au comptant en cryptomonnaies, les utilisateurs doivent mettre leurs avoirs en cryptomonnaies en garantie pour obtenir un prêt. Les garanties courantes incluent Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et d’autres crypto-monnaies majeures.
2. Devise du prêt
Les utilisateurs peuvent choisir le type de devise du prêt en fonction de leurs besoins, comme l'USD, le Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies. Généralement, ces prêts sont émis sous forme de devises stables (telles que l'USDT, l'USDC) afin de réduire le risque de fluctuation des taux de change.
3. Taux hypothécaire
Le ratio hypothécaire est le rapport entre le montant du prêt et la valeur de la garantie, généralement exprimé en pourcentage. Plus le taux hypothécaire est bas, plus l'utilisateur a hypothéqué des actifs suffisants et le risque de prêt est relativement faible. Différentes devises de garantie et de prêt peuvent avoir des exigences différentes en matière de taux de garantie.
4. Taux d'intérêt
Le taux d’intérêt des prêts hypothécaires au comptant en cryptomonnaies dépend de facteurs tels que l’offre et la demande du marché, le type de garantie et la durée du prêt. Les taux d'intérêt peuvent être fixes ou flottants, et les utilisateurs doivent choisir le type de taux d'intérêt approprié en fonction de leurs besoins et de leur tolérance au risque.
5. Remboursement et liquidation
À l’échéance du prêt, l’utilisateur doit rembourser selon le taux d’intérêt et le principal convenus. Si la volatilité du marché fait chuter la valeur de la garantie jusqu'à un certain niveau (souvent appelé ligne de liquidation), la plateforme de prêt peut déclencher la liquidation, forçant la vente de la garantie pour récupérer le principal et les intérêts du prêt.
6. Scénarios applicables
Les prêts hypothécaires au comptant en crypto-monnaie peuvent être utilisés dans divers scénarios, tels que le retrait d'argent, l'effet de levier, la couverture, etc. Les utilisateurs peuvent choisir des services de prêt appropriés en fonction de leurs besoins.
Le prêt hypothécaire au comptant en crypto-monnaie est un service financier basé sur la technologie blockchain qui permet aux utilisateurs d'obtenir des prêts en hypothéquant des actifs en crypto-monnaie.
 
3. Stratégie d'arbitrage
(1) Que gagner de l'arbitrage sans risqueD'une manière générale, il s'agit de gagner des différences de prix de marché et des commissions sur le capital.
L’arbitrage sans risque sur les cryptomonnaies est rentable en tirant parti des différences de prix et des taux de financement du marché. Voici quelques-uns des principaux moyens d’atteindre la rentabilité :
1. Arbitrages à terme
L'arbitrage à terme et au comptant consiste à tirer parti de la différence de prix entre le marché au comptant et le marché à terme (y compris les contrats perpétuels et les contrats de livraison) à des fins d'arbitrage. Par exemple, lorsque les prix à terme sont supérieurs aux prix au comptant, les investisseurs peuvent acheter une cryptomonnaie sur le marché au comptant et vendre à découvert le même nombre de contrats sur le marché à terme. Lorsque la différence de prix entre les deux marchés diminue ou disparaît, les investisseurs peuvent clôturer leurs positions et réaliser des bénéfices.
2. Arbitrage croisé
Il s'agit d'une stratégie d'arbitrage qui profite des différences de prix entre les différentes bourses. Lorsque le prix de la même crypto-monnaie diffère sur différentes bourses, les investisseurs peuvent acheter sur la bourse à un prix inférieur et vendre sur la bourse à un prix plus élevé, réalisant ainsi des bénéfices sans risque.
3. Arbitrage entre paires de trading
Cette stratégie exploite les différences de prix entre les différentes paires de trading. Par exemple, il peut y avoir une différence de prix entre la paire de trading BTC/USD et la paire de trading BTC/BUSD sur une bourse. Les investisseurs peuvent réaliser un arbitrage en achetant et en vendant simultanément le même actif dans différentes paires de négociation.
4. Arbitrage triangulaire
Dans cette stratégie, les investisseurs profitent des différences de prix entre trois paires de trading liées pour réaliser des bénéfices. Par exemple, les investisseurs peuvent utiliser les trois paires de trading BTC/USD, ETH/USD et BTC/ETH pour l'arbitrage, et simultanément acheter et vendre ces paires de trading pour réaliser des bénéfices.
5. Utiliser les taux de financement
Dans le trading de contrats perpétuels, le taux de financement est les frais utilisés pour ajuster la puissance longue et courte sur le marché. Lorsque le taux de financement est positif, les positions longues doivent payer les positions courtes ; lorsque le taux de financement est négatif, les positions courtes doivent payer les positions longues. Les investisseurs peuvent réaliser des gains d'arbitrage en détenant des positions courtes lorsque le taux de financement est positif et des positions longues lorsque le taux de financement est négatif.
6. Arbitrage des intérêts
Sur le marché des prêts de cryptomonnaies, les investisseurs peuvent profiter des différences de taux d’intérêt entre les différentes plateformes d’arbitrage. Par exemple, les investisseurs peuvent emprunter des fonds sur une plateforme avec un taux d’intérêt inférieur, puis prêter des fonds sur une plateforme avec un taux d’intérêt plus élevé pour réaliser des revenus d’intérêts.
Il convient de noter que dans la pratique, l'arbitrage sans risque peut être affecté par les frais de transaction, le temps de transfert de fonds, les fluctuations du marché et d'autres facteurs. Par conséquent, les investisseurs doivent évaluer soigneusement les risques potentiels lors de la mise en œuvre de stratégies d’arbitrage.
(2) Exemples de bénéfices d'arbitrage à termeLorsque le prix au comptant d'une devise et le prix du contrat perpétuel atteignent une certaine différence de prix, si la différence de prix est un nombre négatif, le logiciel ouvrira une position longue et courte (c'est-à-dire un achat au comptant, une vente à découvert de contrat) ; La différence de prix est un nombre positif, le logiciel ouvrira une position sur une période longue et courte (c'est-à-dire une devise d'emprunt à effet de levier pour vendre, un contrat long). Lorsque la différence de prix revient, vous commencez à clôturer la position. Lorsque la différence de prix revient, vous réalisez un profit. L'arbitrage signifie gagner la différence de prix + les frais de capital. Ouvrez une position d'arbitrage avec une différence de prix importante, et la position sera automatiquement compensée lorsque la différence de prix reviendra.
Par exemple:
Si le prix au comptant d'une devise est de 1 000 dollars américains et le prix du contrat de 1 100 dollars américains, dans la période < en cours, une période longue et courte sera ouverte à ce moment (contrat au comptant long et contrat court), alors il y aura trois situations où le prix revient :
1. Hausse unilatérale : Par exemple, le prix revient à 1 200$,
Ensuite, prenez une position longue de 1 000 à 1 200 dollars américains au comptant et réalisez un bénéfice de 200 dollars américains.
Si le contrat est court entre 1 100 et 1 200 dollars américains et que la perte est de 100 dollars américains, le bénéfice global sera de 100 dollars américains.
2. Baisse unilatérale : Par exemple, le prix revient à 900 $ US,
La position au comptant est alors longue de 1 000 à 900 dollars et la perte est de 100 dollars.
Le contrat est court entre 1 100 et 900 dollars américains, et le bénéfice est de 200 dollars américains, donc le bénéfice global est de 100 dollars américains.
3. Prix intermédiaire : Par exemple, le prix revient à 1 050 $
Ensuite, prenez une position longue de 1 000 à 1 050 dollars américains au comptant et réalisez un bénéfice de 50 dollars américains.
Le contrat est court entre 1 100 et 1 050 dollars américains, et le bénéfice est de 50 dollars américains, puis le bénéfice global est de 100 dollars américains.
Une autre façon d'ouvrir une position est que la période courte soit longue (short spot, contrat long). Le même principe s'applique.
(3) Points de risque de l'arbitrage sans risqueNous pensons qu’il existe deux principaux points de risque :
1. L'échange s'est enfui ;
2. L'USDT explose (devient sans valeur).
Si les deux points ci-dessus se produisent, pratiquement tous les investisseurs ne pourront pas continuer à jouer.
(4) Type d'arbitrage sans risque1. Stratégie futureL'arbitrage à terme et au comptant consiste à tirer parti de la différence de prix entre le marché au comptant et le marché à terme (y compris les contrats perpétuels et les contrats de livraison) à des fins d'arbitrage.
(1) Long sur spot et short sur future (long sur spot, short sur contrat)
Les contrats à terme longs et courts (contrats longs et courts) sont une stratégie d'arbitrage à terme et au comptant. L'idée principale de cette stratégie est d'utiliser la différence de prix entre le marché au comptant et le marché des contrats pour réaliser des bénéfices. Dans cette stratégie, un investisseur achète une cryptomonnaie sur le marché au comptant tout en vendant le même montant à découvert sur le marché des contrats (comme un contrat perpétuel ou un contrat de livraison). De cette manière, les investisseurs peuvent obtenir des rendements stables en couvrant les risques sur le marché au comptant et sur le marché des contrats.
(2) La période courte actuelle est longue (garantie/marge croisée/isolate courte, contrat court)
La stratégie multi-terme spot-short est une stratégie d'arbitrage à terme-spot qui permet de réaliser des bénéfices en tirant parti de la différence de prix entre le marché au comptant et le marché des contrats. Dans cette stratégie, les investisseurs vendent une cryptomonnaie sur le marché au comptant tout en achetant la même quantité de cryptomonnaie sur le marché des contrats (comme un contrat perpétuel ou un contrat de livraison). De cette manière, les investisseurs peuvent obtenir des rendements stables en couvrant les risques sur le marché au comptant et sur le marché des contrats.
2. Stratégie période par périodeUne stratégie à terme est une stratégie d'arbitrage entre marchés de contrats qui consiste à rechercher et à exploiter les différences de prix entre différents types de contrats.
(1) Contrat perpétuel vs contrat perpétuel
Cette stratégie consiste à arbitrer entre des contrats perpétuels sur deux bourses différentes. Les investisseurs peuvent acheter des contrats perpétuels sur une bourse et vendre simultanément le même montant de contrats perpétuels sur une autre bourse, profitant ainsi de la différence de prix entre les deux bourses pour réaliser des bénéfices sans risque. La clé de cette stratégie est de prêter une attention particulière à la différence de prix entre les deux bourses et d’agir au bon moment.
(2) Contrat de livraison versus contrat de livraison
Cette stratégie consiste à arbitrer entre les contrats de livraison sur deux bourses différentes. Les investisseurs achètent un contrat de livraison sur une bourse et vendent le même nombre de contrats de livraison sur une autre bourse pour profiter de la différence de prix entre les deux bourses. Cette stratégie nécessite de prêter une attention particulière à la date d’expiration du contrat, car l’écart de prix peut varier considérablement autour de la date d’expiration. Les investisseurs doivent agir au bon moment pour réaliser des bénéfices sans risque.
(3) Contrat perpétuel versus contrat de livraison
Cette stratégie consiste à arbitrer entre les contrats perpétuels sur une bourse et les contrats de livraison sur une autre bourse. Les investisseurs achètent des contrats perpétuels sur une bourse et vendent le même nombre de contrats de livraison sur une autre bourse, profitant ainsi de la différence de prix entre les deux pour réaliser des bénéfices sans risque. Étant donné que les contrats perpétuels et les contrats de livraison ont des mécanismes de règlement différents, cette stratégie nécessite plus d'attention à l'évolution des prix du contrat et à la différence des taux de financement entre les bourses.
3. Stratégie de trésorerie(1) Effet de levier au comptant par rapport à la position complète
Cette stratégie est un arbitrage entre le marché spot et le trading sur marge croisée. Les investisseurs achètent des actifs sur le marché au comptant et vendent le même montant d’actifs sur le marché à marge croisée. De cette façon, lorsque le prix au comptant augmente, les bénéfices du marché au comptant peuvent compenser les pertes des transactions à marge croisée ; lorsque le prix au comptant baisse, les bénéfices de la transaction à marge croisée peuvent compenser les pertes du marché au comptant. Grâce à cette stratégie, les investisseurs peuvent réaliser un arbitrage sans risque entre différents marchés.
(2) Effet de levier au comptant ou sur marge isolée
Cette stratégie est un arbitrage entre le marché spot et le trading sur marge isolé. Les investisseurs achètent des actifs sur le marché au comptant et vendent le même montant d’actifs sur le marché isolé des transactions sur marge. Par rapport au trading à effet de levier sur marge croisée, le trading sur marge isolée offre des capacités de gestion des risques plus élevées car les investisseurs peuvent ajuster les multiples de levier séparément en fonction des niveaux de risque des différentes positions. Dans cette stratégie, les investisseurs doivent prêter une attention particulière aux variations des prix du marché afin d’opérer au bon moment.
(3) Prêt hypothécaire au comptant versus levier de position complet
Cette stratégie est un arbitrage entre le marché spot collatéralisé et le trading sur marge croisée. Les investisseurs empruntent des actifs sur le marché au comptant des garanties et les vendent contre des espèces, tout en utilisant ces liquidités pour acheter le même montant d'actifs sur le marché à marge croisée. Grâce à cette stratégie, les investisseurs peuvent profiter des différences de taux d'intérêt entre le marché des prêts et les opérations sur marges croisées pour réaliser un arbitrage sans risque.
(4) Prêt hypothécaire au comptant versus marge isolée
Cette stratégie est un arbitrage entre le marché spot collatéralisé et le trading sur marge isolé. Les investisseurs empruntent des actifs sur le marché au comptant garanti et les vendent contre des espèces, tout en utilisant ces liquidités pour acheter le même montant d'actifs sur le marché isolé des transactions sur marge. Par rapport au trading sur marge croisée, le trading sur marge isolée offre des capacités de gestion des risques plus élevées. Dans cette stratégie, les investisseurs doivent prêter une attention particulière aux variations des prix du marché afin d’opérer au bon moment.
(5) Arbitrage sans risque entre les boursesL’arbitrage croisé sans risque de crypto-monnaie fait référence à la stratégie consistant à tirer parti des différences de prix entre différentes bourses. Étant donné que le marché des cryptomonnaies est réparti dans le monde entier, il peut y avoir un certain degré de variation des prix sur les différentes bourses. Les investisseurs peuvent profiter de ces différences en achetant un actif à bas prix sur une bourse et en vendant le même actif sur une autre bourse à un prix plus élevé, obtenant ainsi des rendements sans risque.
(6) Arbitrage sans risque entre paires de trading (différentes devises de dénomination)L'arbitrage sans risque de crypto-monnaie entre paires de négociation (devises de dénomination différentes) fait référence à la stratégie consistant à utiliser les différences de prix entre les devises de dénomination différentes à des fins d'arbitrage. Dans cette stratégie, les investisseurs recherchent et exploitent les différences de prix entre la même crypto-monnaie (par exemple, Bitcoin) et différentes devises libellées (par exemple, USDT et USDC) sur la même bourse ou sur différentes bourses à des fins d'arbitrage.
(7) Arbitrage sans risque de pièces aliaséesL'arbitrage sans risque de crypto-monnaie (pièces synonymes) fait référence à la stratégie consistant à tirer parti de la différence de prix entre différentes unités de mesure (également appelées pièces synonymes) d'une même devise sur le marché des crypto-monnaies. Dans cette stratégie, les investisseurs recherchent et exploitent les différences de prix entre les différentes unités de mesure de la même crypto-monnaie sur la même bourse ou sur différentes bourses à des fins d'arbitrage, comme le spot LUNC/USDT et le contrat 1000LUNC/USDT.
4. Installation du système d'arbitrage (les utilisateurs qui achètent des packages n'ont pas besoin d'y prêter attention)
(1) Configurer le serveurLe système de super arbitrage nécessite au moins 5 systèmes de serveur Linux (système d'exploitation : centos 7), et le réseau doit être dans une zone hors Chine. Il est recommandé de se rendre à la bourse pour vérifier quelles zones sont des zones restreintes. Il est recommandé d'acheter un serveur dans la région de Tokyo, car les serveurs de Binance se trouvent également à Tokyo.
Il peut y avoir quelques difficultés lors de l'installation du système Linux. Nous fournirons des didacticiels d'installation. Il est fortement recommandé d'acheter le package officiel et les services d'installation pris en charge par vous-même.
Étape 1. Processus d'achat du serveur Tencent Cloud
Enregistrez un compte Tencent Cloud https://url.cn/whG8OztO, cliquez sur Product-Application Lightweight Server
Étape 2 : Sélectionnez un serveur d'applications léger
 
Étape 3. Sélectionnez le serveur Linux, centos, système 7.6, Tokyo District 1. Il est recommandé d'utiliser 2 8G à 4 cœurs + 3 4G à 2 cœurs
 
Étape 4 : Sélectionnez le port du serveur à ouvrir
 
Étape 5. Entrez « Pare-feu »
 
 
 
Étape 6. Ajoutez des règles et ajoutez les ports 6686, 6687, 6688, 6689, 9000
 
 
Étape 7. Définir un mot de passe de serveur
 
 
Étape 8. Mémorisez l'adresse IP publique et l'adresse IP intranet
  
Étape 9. Réinitialisez un mot de passe de serveur. Le nom d'utilisateur par défaut est le mot de passe root.
 
(2) Installer un système d'arbitrageLe système de super arbitrage peut réaliser des fonctions d'arbitrage plus puissantes, une surveillance en temps réel de l'ensemble du marché, de toutes les paires de négociation et de tous les modes de négociation, y compris des méthodes d'arbitrage unifiées telles que les contrats à terme, les contrats à terme et les espèces, et prend en charge une liaison de compte illimitée et des emprunts plus rapides. Les meilleurs outils logiciels d'arbitrage du secteur, tels que la vitesse des devises, le robot de rappel des différences de prix, l'arbitrage de pièces de noms différents et la cartographie au même prix des pièces de règlement.
1. Acheter des droits d'utilisation du logicielWeChat officiel : Xiaoyiclub
Télégramme officiel : t.me/xiaoyiclub
Contactez via les méthodes ci-dessus, veuillez fournir votre adresse e-mail après l'achat pour l'autorisation de compte.
2. Installez le système de super arbitrageIl est fortement recommandé d'acheter le package officiellement fourni par Xiaoyi Quantification, avec les services d'installation de support, et d'acheter vous-même le système serveur Tencent Cloud Linux. Le didacticiel d'installation est le suivant :
1) Configurer le serveur
Étape 1 : Préparez le serveur
Préparez au moins 5 serveurs Linux (système d'exploitation : centos 7). Le réseau doit être dans une zone hors Chine. Il est recommandé de se rendre à l'échange pour vérifier quelles zones sont des zones restreintes et s'assurer que le serveur peut se connecter à l'échange. normalement et utilisez l'API appropriée. Ce didacticiel est préparé. Les serveurs sont les suivants, six au total. Il est recommandé que la configuration matérielle du système principal et du système principal du marché soit légèrement supérieure, comme un processeur à 4 cœurs. d'autres, 2 cœurs peuvent essentiellement répondre aux besoins.
Organisez vous-même le format avant l'installation pour une utilisation facile.
 
 
Étape 2 : ouvrez le port de communication concerné
Entrez dans la console du fournisseur de serveur et un total de cinq ports TCP 6686, 6687, 6688, 6689 et 9000 sur toutes les machines sont configurés pour autoriser l'accès.
Étape 3 : Installez le progiciel d'arbitrage (package RPM) basé sur Linux (centos 7)
Installez le logiciel du système d'arbitrage correspondant sur chaque serveur et utilisez SSH pour vous connecter au serveur correspondant dans la première étape du logiciel. Veuillez utiliser le compte root pour vous connecter. Le mot de passe est le mot de passe défini par l'utilisateur. Si ce n'est pas le cas. set, veuillez entrer dans la console du fournisseur de serveur pour le configurer, après vous être connecté au serveur, il est recommandé de saisir la commande yum update avant toutes les opérations (appuyez sur Entrée après avoir tapé pour exécuter, si vous êtes invité à confirmer, veuillez saisir la lettre y. et appuyez sur Entrée pour confirmer) pour garantir que le logiciel associé au système d'exploitation du serveur est mis à jour vers la dernière version.
Installation du système principal : Entrée de ligne de commande : rpm -ivh http://down.xitour.com/shd/cbbshdmain.rpm
Installation du système principal du marché : entrée en ligne de commande : rpm -ivh http://down.xitour.com/shd/cbbshdmarket.rpm
Installation du système d'actifs : entrée de ligne de commande : rpm -ivh http://down.xitour.com/shd/cbbshdassets.rpm
Installation du point d'exécution : entrée de ligne de commande : rpm -ivh http://down.xitour.com/shd/cbbshdnode.rpm
Il est fortement recommandé que chacun des systèmes ci-dessus ne soit pas installé sur une seule machine, mais sur différentes machines. Après avoir entré la commande, appuyez sur Entrée pour exécuter la commande d'installation. Le processus d'installation prend beaucoup de temps. Chaque package d'installation dure entre 30 M et 40 M. Le package d'installation est volumineux et le téléchargement et l'installation prennent quelques minutes.
En prenant l'installation du système principal comme exemple, après avoir entré la commande d'installation, vous recevrez comme indiqué dans la capture d'écran, indiquant que l'installation est réussie :
 
Les caractères d'invite au début du lien symbolique créé à partir d'indiquent que le package d'installation du logiciel a installé avec succès le service système dans le système d'exploitation. Cela garantit que le logiciel s'exécutera automatiquement après le redémarrage du serveur. Si le logiciel se ferme de manière inattendue, le service système. démarrera également automatiquement le logiciel. , le nom de ce service dans le système principal est cbbshdmain. Si vous souhaitez redémarrer manuellement le logiciel ou arrêter le logiciel, vous devez utiliser notre service système sur la ligne de commande, comme suit :
Redémarrez le service système principal : systemctl restart cbbshdmain
Arrêtez le service système principal : systemctl stop cbbshdmain
Les noms de service des autres sous-systèmes sont : système d'actifs (cbbshdassets)
Redémarrez le service système d'actifs : systemctl restart cbbshdassets
Arrêtez le service système d'actifs : systemctl stop cbbshdassets
Système principal du marché (cbbshdmarket),
Redémarrez le service système principal du marché : systemctl redémarre cbbshdmarket
Arrêtez le service système principal du marché : systemctl stop cbbshdmarket
Si vous devez redémarrer ou arrêter manuellement le nœud d'opération (cbbshdnode), il vous suffit de suivre l'exemple ci-dessus et de remplacer le nom du service.
 
2) Configurer le système
Configurer le système principal
Étape 1 : Dans le navigateur de votre ordinateur, saisissez http://adresse IP publique du système principal : 6686/ pour accéder à l'interface de connexion du système principal lors de la première connexion, le compte par défaut de l'opérateur est admin et le mot de passe. est 123456, ou communication Le mot de passe est 12346. Après une connexion réussie, assurez-vous de créer un nouveau compte opérateur (Configuration générale à Gestion de compte).
Étape 2 : Configurez la clé de communication du système d'arbitrage. Définissez la clé via "Configuration générale" à "Configuration de la clé de communication". Notez que la clé de communication est la clé requise pour le cryptage des données et la signature entre les sous-systèmes. à la même clé de communication, sinon ils ne peuvent pas se connecter.
Étape 3 : Connectez-vous au système de marché, via « Configuration générale » à « Quote System Connect », saisissez l'adresse IP et le numéro de port du système de marché principal (si le système de marché et le système principal sont sur le même intranet, c'est Il est fortement recommandé d'utiliser l'adresse IP de l'intranet. Le numéro de port du système principal par défaut est 6688), l'exemple est illustré dans la figure ci-dessous (notez que l'adresse IP de l'exemple doit être remplacée par la vôtre).
Étape 4 : Connectez le système d'actifs. Via "Configuration générale" à "Asset System Connect", entrez l'adresse IP et le numéro de port du système d'actifs (si le système d'actifs et le système principal sont sur le même intranet, il est fortement recommandé pour utiliser l'adresse IP de l'intranet. Le propriétaire de l'actif (le numéro de port système est 6687 par défaut), l'exemple est comme indiqué ci-dessous (notez que l'adresse IP dans l'exemple doit être remplacée par la vôtre).
 
Configurer le système de marché
Étape 1 : Dans le navigateur de votre ordinateur, saisissez http://adresse IP publique du système principal du marché : 6688/ pour accéder à l'interface de connexion du système principal du marché. Notez que lorsque vous vous connectez au système de surveillance du marché, vous n'utilisez pas. les opérations du système principal. Compte utilisateur, mais clé de communication pour se connecter. Après l'installation initiale, le mot de passe par défaut est 123456. Après une connexion réussie, assurez-vous de définir la clé sur "Paramètres généraux" à "Configuration de la clé de communication" dans le système du marché principal. Pour la même clé de communication configurée dans le système principal, lorsque vous vous connecterez ultérieurement au système du marché principal, la clé de communication sera utilisée à la place de la clé par défaut.
Étape 2 : Configurez la connexion entre le système principal du marché et le système principal. Dans « Paramètres généraux » à « Connexion au système principal », saisissez l'adresse IP et le numéro de port du système principal (s'ils sont sur le même intranet, veuillez utiliser l'IP intranet). L'exemple est le suivant : La première fois j'ai utilisé le 6686.
 
 
Étape 3 : Saisissez les informations IP des points de marché dans le système de marché principal. Dans ce manuel, il existe trois points de marché. Les adresses IP intranet respectives (notez que l'adresse IP intranet doit être dans le même intranet) sont : 10.0.0.14. 10.0.0.7, 10.0.0.9, entrez les trois nœuds comme indiqué ci-dessous :
Étape 4 : Configurez et connectez respectivement les trois points de marché au système principal du marché. Entrez l'adresse IP publique du nœud : 6689/ dans le navigateur de votre ordinateur pour accéder à l'interface de connexion. Le mot de passe de connexion par défaut est 123456. Une fois la connexion réussie. , assurez-vous de définir la clé sur la même clé de communication configurée dans le système hôte dans la « Configuration de la clé de communication » du point de marché Lorsque vous vous connecterez ultérieurement au point de marché, la clé de communication sera utilisée à la place de la clé par défaut. Enfin, configurez la configuration de la connexion entre les points de marché et le système de marché principal. Cliquez sur « Se connecter au système de marché principal » et saisissez l'adresse IP du serveur de marché principal (cet exemple utilise l'adresse IP intranet du système de marché principal). ) et le numéro de port, comme indiqué dans la figure ci-dessous Affichage : La première fois que j'ai utilisé le port 9000.
 
Enfin, faites attention aux points du tracé. Chaque nœud doit être configuré de cette manière.
Étape 5 : Configurez les conditions de surveillance. Entrez dans le système principal du marché, cliquez sur « Configuration des conditions de surveillance » et remplissez les conditions que vous souhaitez surveiller, comme indiqué dans la figure ci-dessous :
 
L'image ci-dessus montre toutes les paires de trading basées sur l'USDT comme devise de règlement qui surveillent Binance Spot et Binance USDT Perpetual.
 
Configurez le système de gestion des actifs :
Étape 1 : Dans le navigateur de votre ordinateur, saisissez http://adresse IP publique du système de gestion d'actifs : 6687/ pour accéder à l'interface de connexion du système de gestion d'actifs. Notez que lorsque vous vous connectez au système de gestion d'actifs, vous n'utilisez pas. le fonctionnement principal du système. Le compte utilisateur est utilisé pour se connecter, mais la clé de communication est utilisée pour se connecter. Après l'installation initiale, le mot de passe par défaut est 123456. Après une connexion réussie, assurez-vous de définir la clé sur la configuration de l'hôte. système dans la « Configuration des clés de communication » du système de gestion des actifs. Si vous utilisez la même clé de communication, lorsque vous vous connecterez ultérieurement au système de gestion des actifs, la clé de communication sera utilisée à la place de la clé par défaut.
Étape 2 : Configurez la connexion avec le système principal. Dans « Connexion au système principal », saisissez l'adresse IP et le numéro de port du système principal, comme indiqué dans la figure ci-dessous :
Notez que l'adresse IP intranet utilisée dans l'image ci-dessus est
À ce stade, l'installation et le déploiement sont terminés. Vous pouvez revenir au système principal pour ajouter l'API.
 
Créer des modèles d'arbitrage, se connecter au compte d'autorisation logicielle (configuration générale à autorisation logicielle) et autres opérations
5. Préparations avant arbitrage
Avant de commencer l'arbitrage, suivez ces 19 étapes
Étape 1 : S'inscrire à l'échangeParce que vous souhaitez tirer profit de la différence de prix, il est recommandé d'utiliser les liens de remise. En prenant Binance comme exemple, la remise permanente est de 40 % pour le spot et de 35 % pour les contrats. Les frais de traitement ne sont que de 50 % de ceux des contrats ordinaires. Pour les utilisateurs ordinaires de Binance, arbitrage unique (transaction TAKER, 2 transactions spot et 2 transactions contractuelles) à titre d'exemple :
utilisateur général
BNB bénéficie d'une réduction de 25 % sur les prix spot et de 10 % sur les prix contractuels.
Remise 40%/35%+déduction BNB
0,28 %
0,222 %
0,1368 %
 
Étape 2 : Préparation du compteUtilisateurs qui achètent des progiciels, préparation de compte
Échanges de logiciels d'arbitrage, préférés Binance, Ouyi, Bybit, GATE
Le système d'identité du continent ne peut pas fournir de vérification KYC, vous pouvez acheter l'identité par vous-même (à vos propres risques)
Disponible de deux manières gratuitement : pour référence
Type 1 : Palaos
Après avoir acheté la carte, inscrivez-vous à l'échange
Le deuxième type : Baidu, trouvez les chaînes par vous-même
 
Les utilisateurs qui achètent des progiciels peuvent commencer la configuration à partir de cette étape :
Étape 3 : Développer l’interface d’exploitationOuvrez d'abord le fichier serveur acheté :
5 URL opérationnelles, ouvertes avec un navigateur d'ordinateur
Système principal, surveillance du marché, gestion des actifs, deux serveurs de nœuds
Système principal :
Surveillance du marché :
la gestion d'actifs:
Accédez à la page pour vous familiariser avec elle, puis lancez la configuration :
 Étape 4 : Tenue du contrat dans les deux sensParamètres dans le central mobile : positions contractuelles bidirectionnelles
Le contrat doit être réglé en mode position bidirectionnelle et accéder aux Préférences Contrat sur votre téléphone mobile. (Tous les échanges utilisés doivent être configurés, y compris les comptes unifiés)
 
Étape 5 : Transférer des fondsAu sein de l'échange : transférer des fonds
Assurez-vous qu'il y a des fonds sur place, transférez 30U vers la marge croisée et vérifiez l'API pour exploiter les autorisations à l'étape suivante. Cette étape est très importante !
 
 Étape 6 : Créer une APIOuvrez l'URL d'exploitation principale du système :
À l'exception de l'autorisation de retrait et de la liste blanche, toutes les autres autorisations API doivent être vérifiées sur l'API Binance et liées à l'adresse IP de votre serveur. (Avant de sauvegarder, copiez et collez les deux chaînes de mots de passe)
Comment ajouter une API au système de super arbitrage (une API multi-comptes peut être configurée)
Pour ajouter une API, assurez-vous de lire les instructions ci-dessous
Entrez dans la plate-forme système principale - Gestion des API - ajoutez une API et ajoutez des informations relatives à l'API en fonction des besoins. Plusieurs API peuvent être configurées dans le même échange, y compris différentes API non limitées au même compte, différentes API pour différents comptes, etc.
Pour ajouter une API, assurez-vous de lire les instructions ci-dessous
 
Septième étape : distribution des fondsÉchange croisé : prenez Binance et BYBIT comme exemples
Allocation de fonds : Binance spot : 10 000 $, PAR compte unifié 10 000 $
 
Étape 8 : Modifier le multiple du contratTous les contrats perpétuels seront modifiés en 2 fois (pas besoin de changer les prix spot)
Les novices ne peuvent pas dépasser 1 à 2 fois, de deux manières :
1. Modification en un clic
Entrez dans le système principal - paramètres généraux - modification par lots des chiffres de levier
 
2. Modification manuelle
Application mobile-ajuster l'effet de levier-multiplier 2 fois-confirmer
(Toutes les paires de trading sont modifiées)
 
 Étape 9 : Autorisation du logicielEntrez la plate-forme système principale-Configuration générale-Autorisation logicielle, entrez le compte d'autorisation (e-mail)
Cliquez : Connectez-vous au logiciel de vérification maintenant
 
Étape 10 : Comment créer un compte dans le système Super Arbitrage (pour une connexion multi-utilisateurs)Remarque : Si vous travaillez seul, cette étape n'est pas nécessaire.
Entrez la plate-forme système principale-Configuration générale-Gestion du compte-Créer un compte, qui peut être utilisée pour la gestion de la connexion au compte multi-personnes.
Cette étape peut également être utilisée pour changer le mot de passe de n'importe quel compte.
 
 Étape 11 : Comment vérifier si le sous-système du système de super arbitrage est normalEntrez dans la plate-forme système principale - configuration générale - surveillance de la connexion du sous-système - démarrez les tests. Si la connexion réussit, cela signifie qu'elle est disponible.
 Étape 12 : Comment mettre à jour le logiciel de Super Arbitrage SystemAccédez au système principal, cliquez sur Démarrer le test-mise à jour maintenant et redémarrez le logiciel.
(Tant que vous êtes invité à mettre à jour, vérifiez tous les serveurs. Mettez à jour tous les serveurs invités à mettre à jour. Ne manquez aucune mise à jour de serveur)
 
Étape 13 : Définir la clé de communication pour le système de super arbitrageEntrez la configuration générale de la plate-forme système principale-configuration de la clé de communication et définissez la clé de communication pour vous connecter au système de marché principal, au système d'actifs et au système de nœuds.
Entrez la plate-forme système principale - mappage équivalent en devise de règlement - ajoutez un mappage. Il résout principalement l'arbitrage de paires de transactions croisées entre différentes devises de règlement. En prenant comme exemple le BUSD/USDT, nous le fixons à 1 : 1. Les membres sont invités à ajuster les paramètres en fonction du taux de change en temps réel.
 
Étape 15 : Comment ajouter un modèle au système de super arbitrage (je ne vois pas clairement, vous pouvez demander au service client la dernière version)Entrez le modèle de création de modèle d'arbitrage de plate-forme système principale
Nous listerons 6 ensembles de modèles à titre de référence, y compris le taux actuel long et court, le taux actuel court et long, le terme, le taux actuel et le taux de financement (pas de différence de prix, mais il existe une différence de taux de financement qui est demandé aux membres de définir et d'ajuster en fonction). à leurs besoins.
Certains paramètres sont 0 (0 signifie aucune limite, les utilisateurs peuvent les définir eux-mêmes)
La description du paramètre commence à partir de la page **. Il y a des instructions spécifiques. Si vous ne savez pas comment nous contacter à temps, ne soyez pas pharisaïque et causez des pertes irréparables.
Qu'il soit défini comme module de démarrage (le paramètre signifie démarrage)
 
1. Module court multiterme actuel
2. Plusieurs modèles pour la courte période actuelle 1 (la courte période actuelle est divisée en position complète et position isolée, et des modules séparés doivent être créés) 
 
 
3. Plusieurs modèles pour la courte période actuelle (explication des fonctions des paramètres) 
 Étape 16 : Comment choisir les conditions de surveillance du système de super arbitrageEntrez dans le centre de surveillance du marché - configuration des conditions de surveillance, vous devez la définir vous-même.
 
   
Étape 17 : Comment configurer les conditions de démarrage du système de super arbitrage (cette étape est très importante, veuillez la définir avec précision)Entrez dans la plateforme principale du système - configuration générale - configuration des paramètres globaux et configurez les paramètres en fonction de votre situation financière.
 
Étape 18 : Configuration des conditions de démarrageEntrez dans le système de surveillance du marché - activez la configuration des conditions et définissez vos propres conditions de démarrage. Si les conditions ne sont pas remplies, les règles ne s'exécuteront pas.
 
 
Étape 19 : Vérifiez le fonctionnement du serveurVeuillez vérifier l'état de fonctionnement de votre propre serveur, la surveillance des paramètres généraux du système principal et des ressources.
Le processeur fonctionne à plus de 80 %. Il est recommandé de mettre à niveau le serveur pour éviter les retards.
 
 À ce stade, le logiciel a été démarré.
Merci de vérifier si cela correspond à l'ouverture de la commande sur la bourse (ne regardez pas le montant, regardez le nombre de devises et le montant acheté)
 
6. Précautions
Veuillez étudier attentivement la signification et la fonction des paramètres suivants : (pour éviter les pertes)
(1) Paramétrage et description du système de super arbitrage (0 signifie inactif)Système principal—module d'arbitrage :
[Nom du modèle]
Il existe de nombreux modules, et le nom doit avoir la fonction du module, afin qu'il puisse être démarré à temps lorsque les conditions du marché se rencontreront à l'avenir.
【Pièce de règlement】
Devise USDT gagnée lors de la couverture
[Défini comme module de démarrage]
« Pas de réglage » signifie ne pas démarrer, « réglage » enregistrer signifie démarrer immédiatement.
【Échange long/court】
Soyez long ou court, réfléchissez bien, choisissez le bon et vérifiez-le après l'avoir configuré.
【Compte long/court】
Optez pour une position longue : spot et contrat (ne peut pas être long pour une position complète et une position isolée)
Vente à découvert : position complète, position isolée, contrat (la vente à découvert au comptant mettra en gage la devise empruntée et la probabilité de liquidation est élevée)
[Tirer parti de plusieurs]
Réglez le multiplicateur de levier sur 2 fois (les novices ne doivent pas dépasser 2 fois)
[frais de gestion]
1. Inscrivez-vous avec le lien Xiaoyi et obtenez une remise (économie de coûts)
2. Devenez assistant ou partenaire et économisez 35 à 50 % sur les frais de traitement (limités aux échanges)
3. Passez au VIP et les frais de traitement diminueront progressivement.
[Montant total de la couverture unilatérale]
Unilatéral représente le montant de la commande d'un côté et bilatéral représente le montant de la commande des deux côtés.
Une jambe représente un côté, deux jambes représentent les deux côtés
20%-30% du montant du compte (trop élevé, vous manquerez le gros spread, la différence s'ajoutera au fur et à mesure que le dégradé augmente)
【Couvrir la différence】
La différence de prix pour l'ouverture d'une position : plus de 0,5 pour le multi-module actuel
Le module court actuel est supérieur à 0,65 (il y a des frais d'intérêt pour l'emprunt de la devise)
Le module court actuel peut également être supérieur à 0,8 (si vous empruntez des devises avec une faible différence de prix, vous n'ouvrirez pas de commande et vous attendrez de manger la grande différence de prix)
[Différence de prix de liquidation]
Lorsque cette valeur est atteinte, une liquidation est effectuée (apurement, pas la différence de prix actuelle)
Multi-module actuel -0,05 (les nombres négatifs peuvent augmenter les bénéfices, le taux de financement est supérieur à 0,1 positif, qui peut être consommé et il n'y a pas d'autres coûts)
Le module court actuel est supérieur à 0,05 (cela ne peut pas être un nombre négatif, il est difficile d'atteindre un nombre négatif, et cela prend du temps et il faut payer des intérêts sur le prêt)
[Exigences relatives aux frais de financement nets]
Vous pouvez obtenir des taux de financement supérieurs à 0,001 (si vous ne le définissez pas, des frais de financement négatifs seront également facturés, et des frais de financement énormes seront déduits et vous perdrez de l'argent)
[Exigences de différence de disque]
Il est recommandé d'être inférieur à 0,5 (une profondeur trop élevée n'est pas bonne et risquée)
【Propagation de liquidation】
Cette valeur est le profit. Lorsque ce profit est atteint, la position sera liquidée.
Il n'est pas recommandé de le définir en marché baissier ou haussier (s'il est défini, cela équivaut à fixer un plafond de profit)
Dans un marché haussier, le marché est bon et vous pouvez également le configurer. Si vous le configurez, vous pouvez rapidement réaliser des bénéfices et passer à la devise suivante.
Par exemple, si vous fixez le « spread de compensation » à 0,4 %, si le spread d'ouverture réel est de 0,6 %, alors la position sera compensée lorsque le spread reviendra à 0,2 %.
Si "clearance spread" et "clearance spread" sont définis, "clearance spread" sera exécuté en premier.
[Montant minimum et maximum de couverture pour une seule transaction]
Le marché baissier est plus petit à 30-70 et le marché haussier est plus grand à 50-100. Si la position est relativement importante, vous pouvez l'augmenter.
[Comment déterminer le montant d'ouverture] [Comment déterminer le montant de liquidation]
Le montant total est déterminé en fonction du handicap, c'est-à-dire en acheter un et en vendre un.
[Type de commande]
Tous les prix du marché
[Comment passer une commande]
Passez vos commandes en même temps
[Vente à découvert automatiquement transférée dans la devise de règlement] [Vente à découvert dans la devise de base automatiquement empruntée]
Spot long : désactivé
Vente à découvert sur marge croisée et sur marge individuelle : activée
[Type de devise de base d'emprunt à découvert]
Emprunter en une seule fois
[Canal d'emprunt court]
Types de comptes hérités
[Remboursement automatique des pièces pour la vente à découvert]
Si cette option est activée, les pièces seront automatiquement restituées après la liquidation.
Si vous sentez que la différence de prix de la devise va continuer à augmenter, vous pouvez la désactiver temporairement. Si la différence de prix augmente à nouveau, vous pouvez continuer à ouvrir des commandes avec la devise pour éviter de ne pas pouvoir emprunter la devise.
[Exigences en matière d'intérêts d'emprunt à court terme (%) quotidiens]
En dessous de 0,5 % ou en dessous de 0,3 % en marché baissier, afin d'éviter de payer des intérêts sur les pièces empruntées sans émettre d'ordre.
Le marché haussier peut être inférieur à 1%, car le prix des devises fluctue considérablement sur le marché haussier et les ordres peuvent être ouverts à tout moment.
[Montant de la devise empruntée unique pour la vente à découvert]
Il doit juste être cohérent avec le montant total de la couverture unilatérale (un montant trop bas ne suffit pas pour ouvrir une position, un montant trop élevé suffit pour payer des intérêts sur l'excédent)
[Une devise d'emprunt courte déclenche une différence de prix]
0,15-0,25 (Trop bas, si vous empruntez des pièces, la différence de prix risque de ne plus augmenter et vous devrez payer des intérêts ; si elle est trop élevée, vous ne pourrez pas emprunter de pièces)
[Maintien anticipé de l'étalement du prêt (secondes)]
1 à 2 secondes suffisent, à condition que la différence de prix ne soit pas instantanée
1 seconde (si la différence de prix est inférieure à 1 seconde, la différence de prix est susceptible d'être réglée instantanément)
Si elle est supérieure à 2 secondes, la différence de prix peut être trop importante et la devise ne peut pas être empruntée.
[Délai d'inactivité de la devise d'emprunt court]
Moins d'une heure (3 500 secondes)
Si la différence de prix n’a pas augmenté au cours de la dernière heure, il est temps de restituer la devise.
Au-dessus de 3 600 secondes, vous devez payer des intérêts pour l'heure suivante
L'heure de déduction des intérêts est la suivante : lors de l'emprunt de devises et à l'heure
Lorsque l'heure approche, si le taux d'intérêt est trop élevé et qu'aucune facture n'a été émise, vous pouvez le nettoyer et économiser les frais d'intérêt.
[Délai nécessaire pour arrêter d'emprunter après l'apurement de la dette (secondes)]
0 à 60 secondes, ne soyez pas trop long. Certaines différences de prix des devises peuvent continuer à se creuser après le retour de la différence de prix.
[Durée du transfert automatique hors marge excédentaire (secondes)]
0 à 10 secondes, vous pouvez continuer à emprunter de l'argent automatiquement après le transfert
[Multiple de levier maintenu lorsque la marge est dépassée]
Lorsqu'il y a une position, le multiple à maintenir peut être réglé sur 0 à 2 fois
[La liquidation approche et la réduction de position (%)]
Lorsque la devise est proche de 5 % du prix de liquidation (par exemple, fixez 5 %), la position sera réduite en fonction de la différence de prix réelle.
Par exemple, si vous liquidez votre position à 100 yuans, vous pouvez réduire votre position à 97 yuans. Après une petite réduction, votre prix de liquidation deviendra 105 yuans et il ne sera alors pas réduit. moins d'usure. Dans le passé, vous deviez mettre en place une liquidation graduelle. Continuez à broyer entre 30 et 80 %.
Lorsque la perte est stoppée, les avantages de cette fonction sont plus évidents.
[Distance de sécurité supplémentaire lors d'une réduction forcée]
Par exemple réglage : 5 %
Si la liquidation approche et que la position est réduite de 5%, plus une distance de sécurité, la position sera réduite à 10% du prix de liquidation.
[Rappel de perte flottant (%)]
Paramètres de rappel DingTalk, recevez des informations en cas de perte
[Licenciement supplémentaire (%) après liquidation et réduction de postes approche]
Une fois la réduction de position déclenchée, une liquidation + N% de redondance est nécessaire pour continuer à ouvrir une position, 30% sont recommandés.
[Amplitude de liquidation des pertes flottantes longues (%)] [Amplitude de liquidation des pertes flottantes courtes (%)]
Il peut être défini sur 0, mais les petits échanges peuvent le définir plus grand.
Lorsque le prix évolue dans un sens défavorable et atteint l'amplitude correspondante, une opération de liquidation est réalisée.
[Maintien des frais de financement nets]
0,1 (si le règlement des frais de financement approche, libérez la position après avoir payé les frais de financement)
Dans le cas d'une position courte, si vous venez de recevoir les frais de financement, le taux de financement sera multiplié par 3. S'il est inférieur aux intérêts journaliers, la position sera compensée.
(Sinon, les commissions sur le capital gagnées ne suffiront pas pour 8 heures d'intérêts d'emprunt)
[Autorisation nette de délai d'attente pour une seule étape (secondes)]
600 secondes (si une partie a une position courte anormale, l'autre partie aura certainement 50 % de chances de gagner de l'argent et il faudra 10 minutes pour liquider la position)
[Règle d'arrêt automatique au ralenti (minutes)]
3 à 10 minutes pour réduire la charge sur le système principal
[Transférer les bénéfices à l'adversaire (%)]
10 % à 50 % (faites plus attention aux fonds du compte de couverture pour éviter les fonds unilatéraux en cas de marché haussier)
[Interdiction des positions d'ouverture et taux explosif]
Je recommande 25 % à 50 %. Par exemple, 50%, si le taux de burst est inférieur ou égal à 50%, aucune position ne sera ouverte. S'il est inférieur à 50%, merci de combler la marge (manuellement), notamment pour les positions isolées, les positions croisées, et les contrats. Il est recommandé de garantir que le taux d'éclatement est supérieur à 100 % avant de se coucher.
[Autorisation lors du paiement des frais]
Mangez simplement le taux de financement et effacez automatiquement la position.
Il est recommandé que cela dépende de la situation, car certaines transactions ne permettent actuellement pas d'obtenir les frais de financement actuels.
 
(2) Rappel DingTalkIl est nécessaire de le mettre en place (être le premier informé des grands changements)
Réglage du gradient : le spread du marché baissier est plus petit, le spread du marché haussier est plus grand.
(L'écart doit être réglé pour éviter d'obtenir des pièces indésirables)
Configuration des conditions de démarrage du suivi du marché
 
 
(3) Définition des conditions de démarrage du serveur de surveillance du marchéCommencer la diffusion :
0,15 ou plus (inférieur au spread de couverture de tous vos modules et inférieur au spread d'emprunt)
Commission de capital net de démarrage d'arbitrage (surveillance du marché);
0,001 ou plus (s'ils ne sont pas définis, les frais de financement négatifs seront également transmis au système principal pour la facturation)
Conditions d'ouverture d'un poste :
1. Supérieur au spread de couverture 2. Supérieur aux frais de financement nets ;
2. Inférieur à l'exigence de différence de marché. 4. Remplir les conditions pour démarrer la surveillance du marché.
Vous souhaitez effacer la position manuellement :
1. L’écart de dégagement est fixé à un niveau supérieur à l’écart de dégagement réel affiché ;
2. Les frais de financement nets restent modifiés à 0.
Remarque : N'oubliez pas que le spread d'ouverture ne peut pas être identique ou proche du spread de liquidation, sinon le système achètera et vendra, achètera et vendra à nouveau et continuera à payer des frais de traitement.
 (4) Réaccentuation de plusieurs points d’attention1. Veuillez ajouter l'adresse IP de ce serveur à la liste blanche dans toutes les API d'échange ;
2. OKEX doit définir le mode d'ouverture, le mode d'ouverture et de fermeture et le mode de marge inter-devises. L'API d'OKEX doit avoir un mot de passe lors de l'ajout de l'API, le mot de passe doit également être ajouté.
3. Pour le mode de marge multi-devises OKEX, veuillez remplir « marge croisée » dans le champ d'extension, sinon veuillez le laisser vide pour utiliser le mode de marge mono-devise ;
4. Si vous souhaitez utiliser le mode de position croisée de Huobi USDT Perpetual, remplissez « croix » sans guillemets doubles et doit être en lettres minuscules. S'il est laissé vide ou autrement, ce sera le mode de position isolée ;
5. Pour les contrats à terme Binance, ce logiciel ne prend en charge que les positions bidirectionnelles, veuillez accéder aux paramètres de l'application Binance ;
6. Les contrats Binance permettent une marge commune, de sorte que toutes les pièces qu'ils contiennent puissent ouvrir des contrats USDT ;
7. Dans la surveillance du marché de super arbitrage, que le prix actuel soit long ou court, la différence de prix est positive pour gagner de l'argent ;
8. Le système principal n'a pas besoin de créer lui-même des devises. Les pièces qui répondent aux exigences de surveillance du marché seront automatiquement transférées vers le système principal. Lorsque les conditions de différence de prix dans le modèle sont remplies, une position sera automatiquement ouverte. ;
9. Les petites pièces qui ont été négociées sur des positions ponctuelles et isolées doivent être converties en USDT en temps opportun. Une baisse des petites pièces constitue également une perte.
 
(5) Comment ajouter des pièces alias au système de super arbitrageEntrez dans la plate-forme principale du système - mappage équivalent de la devise de base - ajoutez le mappage et remplissez-le si nécessaire. Cela résout principalement le problème selon lequel la bourse utilise différents noms de paires de négociation dans le contrat. Il s'agit essentiellement de la même paire de négociation, telle que LUNC/1000LUNC. Nous avons adopté une cartographie 1000:1.
 
 
 
(6) Comment ajouter un mappage équivalent en devise de règlement au système de super arbitrageEntrez la plate-forme système principale - mappage équivalent en devise de règlement - ajoutez un mappage. Il résout principalement l'arbitrage de paires de transactions croisées entre différentes devises de règlement. En prenant comme exemple le BUSD/USDT, nous le fixons à 1 : 1. Les membres sont invités à ajuster les paramètres en fonction du taux de change en temps réel.
 
 (7) Comment configurer le transfert de données dans le système de super arbitrageEntrez le nœud d'ajout de gestion du nœud de transfert de données de configuration générale de la plate-forme système principale.
Si tous les serveurs sont dans un réseau local, il est recommandé d'utiliser l'IP intranet. Après l'ajout, le test indique « La connexion est OK ».
Ajoutez l'IP (interne) de surveillance du marché, de gestion d'actifs, du nœud 1, du nœud 2...
Le port de communication correspond aux 4 derniers chiffres de l'IP (public)
 
 (8) Comment le système de super arbitrage configure-t-il le service de rappel du robot d'arbitrage ?Paramètre de rappel de différence de prix DingTalk : cet élément est simplement un rappel DingTalk. Si vous ne souhaitez pas le faire, n'utilisez pas ce qui suit. N'affecte pas la facturation.
Téléchargez et installez le client informatique DingTalk. Après vous être connecté, créez une discussion de groupe (seuls les groupes internes peuvent être ajoutés), entrez dans l'assistant de groupe intelligent des paramètres de groupe et cliquez sur Ajouter un robot (après le 16 octobre 2023, défini comme indiqué dans la figure). ),
Copiez l'intégralité de l'URL du webhook et copiez le contenu derrière le access_token= de https://oapi.dingtalk.com/robot/send?access_token=xxx dans l'URL pour une utilisation ultérieure (appelé Access Token dans notre logiciel), et l'extraction est sécurisée. La sauvegarde optionnelle de la clé (appelée Access Key dans notre logiciel), comme le montre la figure ci-dessous :
jeton d'accès : f1b261b71***
Clé d'accès : SEC7e2***
 
 
Copiez le jeton d'accès et la clé d'accès sur la plateforme système principale - configuration générale - configuration du rappel DingTalk
 
 
Copiez le jeton d'accès et la clé d'accès au système principal de surveillance du marché (paramètre général de configuration du rappel DingTalk). À ce stade, la configuration de l'API de rappel DingTalk est réussie. Continuez à saisir la configuration du rappel de différence de prix sur l'interface principale du système de surveillance du marché. pour des réglages spécifiques.
 
Entrez dans la configuration du rappel de différence de prix du système de surveillance du marché et configurez votre propre configuration de service de rappel de différence de prix de robot.
 
 
 
7. Foire aux questions sur le système de super arbitrage
(1) Questions fondamentalesQuels sont les avantages du système de super arbitrage ?
Le système de super arbitrage peut réaliser des fonctions d'arbitrage plus puissantes, une surveillance en temps réel de l'ensemble du marché, de toutes les paires de négociation et de tous les modes de négociation, y compris les contrats à terme, les contrats à terme, les espèces et d'autres méthodes d'arbitrage. Il prend en charge la liaison de compte illimitée, une vitesse d'emprunt plus rapide, Les meilleurs outils logiciels d'arbitrage du secteur, tels que les robots de rappel de différence de prix, l'arbitrage de devises de noms différents et la cartographie des devises de règlement au même prix.
Avantages du super arbitrage et de l'arbitrage à terme traditionnel :
(1) API illimitées Dans le passé, vous ne pouviez lier que le compte Binance d'une seule personne, mais vous pouvez désormais lier un nombre illimité d'API ;
(2) Le logiciel passe d'une collection à une concentration sur l'arbitrage pour éviter les décalages entre plusieurs fonctions ;
(3) Le système d'exploitation est converti de Windows en Linux, qui fonctionne de manière plus stable et plus rapide ;
(4) Chaque serveur a une division claire du travail, système principal + système d'actifs + surveillance du marché + nœuds 1/2/3/4... pour obtenir les prix du marché les plus rapides et augmenter considérablement la vitesse de réponse ;
(5) L'interconnexion intranet peut être mise en œuvre en outre. L'interconnexion intranet des serveurs dans la même zone est plus rapide et réduit les retards de résolution ;
(6) Le super arbitrage comprend non seulement l'arbitrage à terme et au comptant, mais également l'arbitrage à terme et au comptant, qui est plus rentable.
Le rôle des frais de capital
Pour jouer aux stratégies de trading d’arbitrage de contrats à terme, vous devez d’abord comprendre un concept : le taux de financement.
(1) Le rôle du taux de financement
Le rôle clé du taux de financement est de réduire la différence de prix (régression des prix) entre le marché des contrats perpétuels et le marché au comptant correspondant.
(2) Pourquoi le taux de financement est si important
Les contrats traditionnels sont réglés mensuellement ou trimestriellement, selon les spécifications du contrat. Lors de la liquidation, le prix du contrat converge avec le prix au comptant et toutes les positions ouvertes expirent. Les contrats perpétuels sont largement utilisés par de nombreuses plateformes de négociation de dérivés de crypto-actifs et sont conçus de la même manière que les contrats traditionnels, avec une différence clé.
Contrairement aux contrats traditionnels, les traders à contrat perpétuel peuvent conserver une position pour toujours, sans date d'expiration et sans avoir besoin de suivre les différents mois de livraison. Par exemple, un trader peut conserver une position courte de manière permanente jusqu'à sa clôture. Par conséquent, le trading de contrats perpétuels est très similaire au trading de paires de marchés au comptant.
Dans l’ensemble, les contrats perpétuels ne se liquident pas de la manière traditionnelle. Pour cette raison, les plateformes de négociation d’actifs cryptographiques ont créé un mécanisme permettant de garantir que les prix des contrats correspondent aux prix des indices, un mécanisme connu sous le nom de taux de financement.
(3) Quel est le taux de financement ?
Le taux de financement fait référence aux frais périodiques payés aux traders longs ou courts en fonction de la différence entre le prix de marché du contrat perpétuel et le prix au comptant.
Par exemple, si le prix au comptant actuel est inférieur au prix du contrat perpétuel, par exemple 1 % inférieur, cela signifie que le prix du contrat perpétuel est élevé et la bourse ajustera les frais de financement à un nombre positif, c'est-à-dire que la position longue devra verser des fonds à la position courte.Si la position longue détient des ordres longs, la position longue devra payer en continu.Le dernier recours est de fermer la position longue. , c'est-à-dire vendre la position longue, ce qui fait baisser le prix du contrat perpétuel et se rapproche du prix au comptant.
D'après l'exemple ci-dessus, si vous achetez le spot pour une position longue et vendez le contrat pour une position courte, le prix reviendra-t-il presque sans exception, si la différence de prix continue de croître, c'est-à-dire que le prix du contrat continue ? être supérieur au prix spot. La pression sur les taureaux augmente, car ils doivent payer des frais de financement, qui peuvent atteindre jusqu'à 0,75%, trois fois par jour, ce qui signifie qu'ils doivent payer au maximum plus de deux points par jour en frais de financement, et ce les frais de financement sont calculés en fonction de la valeur nominale du contrat. Donc, comme je l'ai déjà dit. Si la différence de prix à terme d'une devise se maintient pendant une longue période. Même si le spread ne s’inverse pas, vous percevrez généralement toujours les frais de financement. Les frais de financement allant jusqu'à 0,75 % sont également très abordables.
Résumer:
(1) Les contrats perpétuels n'ont pas de date d'expiration ni de règlement, et un « mécanisme de taux de financement » est nécessaire pour ancrer le prix du contrat au prix au comptant.
(2) Le contrat perpétuel est réglé toutes les 8 heures et les frais de capital sont générés au moment du règlement, respectivement à (GMT+8) 08h00, 16h00 et 0h00 ; seuls les utilisateurs détenant des positions à ce moment-là le sont ; requis Percevez ou payez des frais de financement ; si vous clôturez votre position avant que les frais ne soient facturés, vous n'aurez pas besoin de payer de frais de financement.
(3) L'échange ne facture aucun frais de financement ; les frais de financement sont collectés/restitués entre les utilisateurs. Les frais de financement sont facturés/remboursés dans la devise sous-jacente et sont payés périodiquement toutes les 8 heures entre les positions longues et courtes.
(4) Lorsque le taux de financement est positif, les positions longues paieront les positions courtes ; lorsque le taux de financement est négatif, les positions courtes paieront les positions longues.
Quel montant de capital est requis pour le super arbitrage ?
En fait, il n’y a pas d’exigence de capital minimum, mais le capital est trop faible et il est difficile de bloquer les bénéfices. Plus de fonds entraînera une valeur absolue des bénéfices plus élevée.
Sur la base des conditions actuelles du marché, quel volume de transactions peut-on réaliser en une journée ?
Nous recommandons aux membres de l'essayer par eux-mêmes d'abord. La plupart des membres ne comprennent pas bien le marché ou les opérations au début, donc ils abandonnent facilement s'ils ne gagnent pas d'argent, ils blâmeront notre logiciel. d'un outil dépend de la personne qui l'utilise. Notre arbitrage quantitatif Le logiciel est considéré comme très bon dans l'industrie.
L’arbitrage nécessite-t-il une intervention manuelle ?
D'une manière générale, l'arbitrage sans risque est automatiquement mis en œuvre par les programmes. Nous ne recommandons pas l'opération manuelle. Cependant, lorsque l'on rencontre des conditions de marché importantes, une intervention manuelle et un logiciel sont nécessaires pour l'arbitrage. Cela implique généralement des risques élevés, mais les bénéfices sont élevés.
(2) Problèmes de serveurPourquoi avez-vous besoin de plus de 5 serveurs ? Quelles sont les différences entre les serveurs ? Comment améliorer la vitesse des transactions grâce aux services ?
Le système de super arbitrage est principalement classé en système principal, système principal du marché, système d'actifs et système de points de marché.
Super Arbitrage fonctionne uniquement en mémoire et chaque sous-système est séparé. Le système de marché ne se soucie que des conditions du marché, le système d'actifs ne se soucie que des actifs et le système principal ne se soucie que du fonctionnement des règles et du placement des ordres. ne s'influencent pas mutuellement. Mais comme si sur une seule machine. Si tout est surveillé, le CPU peut être à 100 %. Quelle que soit la puissance de la machine, c'est difficile car il y a toujours une pression de la part de la carte réseau.
Le système principal est principalement utilisé pour passer des commandes rapidement et nécessite une configuration de serveur élevée. Il nécessite généralement 4 cœurs et 8 Go ou plus. Les utilisateurs haut de gamme recommandent 8 cœurs et 16 Go.
Le système principal du marché est principalement utilisé pour calculer les différences de prix, consomme le plus de CPU et nécessite une configuration de serveur élevée. Il nécessite généralement 4 cœurs et 8 Go ou plus. Les utilisateurs haut de gamme recommandent 8 cœurs et 16 Go.
Le système d'actifs est principalement utilisé pour les informations sur les actifs telles que les prêts et les contrats. Les exigences de configuration ne sont pas élevées et nécessitent généralement 2 cœurs et 4G ou plus.
Le système de points de marché est utilisé pour surveiller les conditions du marché de chaque bourse. Il est recommandé de configurer plusieurs serveurs de nœuds dans différentes régions, situés à différents emplacements de serveurs de bourse. Il est recommandé de configurer plus de 2 unités, nécessitant généralement 2 cœurs et 4G ou plus.
Si vous le faites principalement sur Binance, nous vous recommandons d'utiliser le serveur de Tokyo, car le serveur de Binance se trouve également à Tokyo, ce qui améliore la vitesse au niveau millimétrique.
Les serveurs ci-dessus font partie du package super arbitrage et nous les avons entièrement configurés.
Comment ouvrir un nouvel ensemble de serveurs et comment sauvegarder les données du serveur d'origine ?
La méthode de sauvegarde est la suivante (en prenant le contrôle principal comme exemple) : Entrez la ligne de commande du serveur et entrez systemctl stop cbbshdmain
Arrêtez le contrôle principal du logiciel, puis utilisez un logiciel tel que FileZilla. Quel que soit le logiciel, il est pratique de pouvoir voir visuellement le répertoire du logiciel /opt/cbbshd/main et sauvegarder toutes les données dans le répertoire. répertoire principal.
Pour restaurer sur une nouvelle machine, assurez-vous que la nouvelle machine est propre et installez le logiciel. La méthode d'installation spécifique se trouve dans le document de déploiement. Après l'installation, vous devez également d'abord arrêter le logiciel, c'est-à-dire saisir systemctl stop cbbshdmain sur le. ligne de commande. Après l'arrêt, utilisez le logiciel d'exploitation de fichiers visuels, FileZilla comme mentionné ci-dessus (en fonction de vos habitudes personnelles), entrez /opt/cbbshd/main, téléchargez le répertoire de données sauvegardé précédemment et enfin entrez systemctl dans la ligne de commande restart cbbshdmain redémarre. le logiciel de contrôle principal.
(3) Problèmes de jeu/modèleAvons-nous de bons modèles de stratégie disponibles ?
Nous fournirons des modèles de base, mais la stratégie elle-même sera invalide. Les membres devront ajuster leurs stratégies en fonction de l'environnement et du calendrier du marché.
Quel modèle d’arbitrage est le plus rentable ?
En ce qui concerne nos arbitrages actuels sur les contrats à terme, les contrats à terme et les espèces, les transactions quotidiennes sur les contrats à terme sont plus fréquentes et généreront plus de revenus. Mais les revenus dépendent en réalité de la compréhension individuelle du marché et de la saisie des opportunités. Des bénéfices plus élevés doivent être l'influence mutuelle des procédures d'arbitrage, du sens du marché, des fonds du marché et des différences d'information.
Le sens du marché et l'information sont médiocres. Par exemple, s'il y a un changement sur le marché, une bourse publie une annonce qui aura un impact significatif sur une certaine devise à un moment donné. Vous l'avez vu et vous l'êtes vivement. Si vous en êtes conscient, vous pouvez le faire via un logiciel, comme lors de l'incident OMG de novembre 2021, la différence de prix a atteint 30 % en quelques minutes ce jour-là.
L'arbitrage à terme est très simple au quotidien et ne prend pas beaucoup de temps. Que faisons-nous au quotidien ?
L'objectif est de gagner des commissions sur le capital, trois points : 0, 8 et 16.
L'objectif avant le règlement est d'avoir une position complète, mais une position complète nécessite des conditions, telles que l'examen de la situation globale du marché. J'utilise un moniteur.
(1) Si le spread de couverture est de 0,3 à 0,4, la commission de capital est de 0,18 à 0,24.
Si vous occupez une position basse, vous souhaitez remplir rapidement la position 0,3 + 0,18, et si vous occupez une position haute, vous pouvez remplir lentement la position 0,4 + 0,19. Que ferons-nous après avoir mangé ? ! ! En attendant le règlement !
(2) Que faire après le règlement ?
0,3, 0,35, 0,4, en raison des frais de traitement de 0,2, la différence de prix de liquidation à capital garanti est d'environ 0,1 à 0,2. Je me suis installé et j'ai reçu cette vague de frais de financement. Vous devriez essayer de débloquer des fonds avant la prochaine vague de règlement pour vous donner une chance. Par exemple, les fonds débloqués ont été vendus à découvert après deux vagues de WAVES, ce qui a généré un bénéfice de 100 à 150 U. Nous pouvons définir un écart de compensation de 0,08 et 0,13 une fois le règlement terminé pour lui permettre de liquider la position lentement, de libérer des fonds et de liquider la position tout en préservant le capital. Par exemple, si vous disposez de 50 000 U, vous pouvez libérer 20 000 U. 20 000 U est un fonds actif.
Tant qu'il y a une opportunité au milieu, vous sortirez de la pauvreté et deviendrez une liste de spreads à prix élevés. L'avantage que vous obtenez au milieu est une pure chance. Vous mangez 1% des vagues, en déduisez 0,2, et là. est toujours de 0,8. Vous pouvez choisir entre 0,2 et 0,3. Vous pouvez gagner de l'argent en supprimant 0,4 et 0,5.
Après avoir mangé à 16 heures, les frais du fonds cible sont de 0 point. Mangez de manière ciblée. Ne mangez que les 5 premiers. Si les frais du fonds ne sont pas très différents, définissez simplement un paramètre et appliquez-le dans son ensemble. pratique.
(3) Le plus important est que la compensation des frais de capital entravera sérieusement votre progression ! Par exemple, les frais de capital maximum sont de 0,3. Si vous avez le temps, vous pouvez définir une différence de compensation de 0,3 pour les frais de capital en dessous de 0,1 et les effacer lentement.
Quelques réflexions sur l’ajustement des spreads d’arbitrage
Je pense que les spreads d'arbitrage sont sujets à des ajustements en fonction de la variabilité du marché.
Par exemple, en prenant comme exemple le spot long-short actuel sur Binance, un spread de 0,4 % peut être plus approprié maintenant, mais une fois que le marché sera élevé, un spread de 0,6 à 0,7 % pourrait être nécessaire.
Par exemple, pour le même spot à long terme et à court terme, il y aura une plus grande différence de prix entre les bourses. Pour cela, vous devez examiner les fluctuations normales des différences de prix entre les différentes bourses. En fonction des fluctuations de la différence de prix, saisissez. le modèle de démarrage.
Par exemple, s'il y a une période longue et courte, un spread de 0,6% sur Binance peut être plus adapté, ce qui implique également des intérêts d'emprunt, des frais de dossier, etc. Cependant, lorsque le marché fluctue violemment, il est très probable qu'il atteigne une fluctuation de 2 à 3 %, et peut même atteindre 10 % ou plus de différence de prix.
En bref, le spread d'arbitrage est ajusté à tout moment en fonction de l'évolution du marché. Le système d'arbitrage sans risque peut également fonctionner de manière entièrement automatique, mais relativement parlant, les opportunités sont moins nombreuses.
Le marché haussier ouvre principalement des shorts à long terme, alors ne serait-il pas impossible de jouer dans un marché baissier ?
En cas de forte baisse ou de baisse durable, les commandes concernent principalement des périodes courtes et longues, plutôt que des périodes courtes et longues. En prenant comme exemple la forte baisse réelle de mai, les commandes concernent essentiellement des périodes courtes et longues. Le principe est le même que pour la position longue actuelle. La différence de prix d'ouverture est supérieure à 0,4% et la différence de prix de clôture est de -0,1 à 0,1. Cependant, le multiple de l'effet de levier spécifique à la position ne doit pas dépasser 1. Vous pouvez également le faire. manger la différence de prix et les frais de capital.
Quelle que soit la situation du marché, tant que quelqu'un achète un contrat perpétuel, il y aura une différence de prix et des frais de financement, et un ordre peut être automatiquement ouvert pour être long ou court.
Une méthode d'arbitrage à terme qui utilise la bourse pour suspendre la négociation
Après des années d'observation et de pratique, nous avons découvert que lorsqu'une bourse suspend les échanges pour une raison quelconque, cela entraîne une grande différence de prix entre les marchés au comptant et les marchés contractuels. Nous pouvons profiter du moment où les échanges sont ouverts pour absorber instantanément le prix. différence de prix et obtenir d'énormes profits.
Par exemple, le 24 mars 2023, Binance a suspendu le trading au comptant pour des raisons système. À 22h00 ce soir-là, le trading a été ouvert, ce qui a entraîné une prime sur les marchés au comptant et contractuels. absorbés et des bénéfices ont été réalisés.
Une introduction au gameplay avancé (les novices ne devraient pas jouer à ce jeu)
Analyse de la situation où la différence de prix diminue à mesure que le prix augmente (spot single leg)
Original par frère Bin
Supposons que le prix au comptant soit de 10 yuans, le prix contractuel de 11 yuans et la différence de prix d'ouverture de 1 %.
Les montants actuels des positions au comptant et contractuelles sont tous deux de 230 yuans.
Supposons que le prix au comptant d'une seule jambe soit actuellement de 30 yuans.
Spot : montant du poste 230 yuans, quantité : 23 pièces
Contrat : montant du poste 200 yuans, quantité : 18,18 contrats
Après un certain temps, le prix du marché atteint le spread d'ouverture de 1 %.
À l'heure actuelle, le prix au comptant est de 8 yuans et le prix contractuel de 8,8 yuans, ce qui répond aux exigences de spread.
Achetez un contrat d'un montant d'achat de 30 yuans, et la quantité est de 3,4 contrats. Le montant total sera équilibré.
Spot : montant de la position 230 yuans, quantité : 23, prix moyen 10 yuans
Contrat : montant du poste 230 yuans, quantité : 21,58 contrats, prix moyen 10,65 yuans
La différence de prix à ce moment devient 0,65%
Pourquoi cela se produit-il ? Parce que lors de l'équilibrage de la jambe au comptant, le prix d'ouverture du contrat de 8,8 yuans est déjà inférieur au prix initial de la jambe au comptant de 10 yuans. J’appelle cela un dépassement des prix.
Analyse de la situation où la différence de prix diminue à mesure que le prix augmente (contrat à une seule étape)
Supposons que le prix au comptant soit de 10 yuans, le prix contractuel de 11 yuans et la différence de prix d'ouverture de 1 %.
Les montants actuels des positions au comptant et contractuelles sont tous deux de 230 yuans.
Supposons qu'à l'heure actuelle, le montant du contrat semble être de 30 yuans par jambe,
Spot : montant du poste 200 yuans, quantité : 20 pièces
Contrat : montant du poste 230 yuans, quantité : 20,9 contrats
Après un certain temps, le prix du marché atteint le spread d'ouverture de 1 %.
À l'heure actuelle, le prix au comptant est de 12 yuans et le prix contractuel de 13,2 yuans, ce qui répond aux exigences de spread.
Le montant de l'achat au comptant est de 30 yuans, la quantité est de 2,5 et le montant total est équilibré une fois l'opération terminée.
Spot : montant de la position 230 yuans, quantité : 22,5, prix moyen 10,2 yuans
Contrat : montant du poste 230 yuans, quantité : 20,9 contrats, prix moyen 11 yuans
La différence de prix à ce moment devient 0,78%
Pourquoi cela est-il ainsi? Parce que lors de l'équilibrage d'une seule partie du contrat, le prix d'achat au comptant de 12 yuans est déjà supérieur au prix initial de la partie unique du contrat de 11 yuans, j'appelle cela un prix hors limites.
Dans des circonstances normales, lorsqu'un contrat au comptant est ouvert, même s'il y a un glissement, il ne s'ouvrira pas continuellement à la baisse, tant que chaque contrat au comptant peut être ouvert en même temps, même si le prix change, aussi longtemps que le contrat au comptant peut être ouvert en même temps. les exigences de différence de prix sont remplies, c'est OK Oui, le logiciel calcule la différence de prix en utilisant une moyenne pondérée.
Comment s’est formée cette jambe unique ?
1. Lorsqu'une seule jambe est formée lors de l'ouverture d'une position, s'il n'y a pas de temps pour déclencher la compensation automatique de la jambe unique, en supposant que le prix fluctue considérablement à ce moment-là, le prix franchira la limite lors de l'équilibrage de la jambe unique.
2. Formez une seule jambe pendant le dégagement.
D'une manière générale, l'écart de prix est faible lorsque la position est liquidée. Lorsque la jambe unique est formée pendant la liquidation, au moment où elle peut à nouveau atteindre l'écart de prix d'ouverture, un certain temps s'est écoulé et le prix peut avoir changé de manière significative. Lorsque la jambe unique est équilibrée, si le prix franchit la limite, le logiciel n'effacera pas automatiquement la jambe de liquidation.
Laissez-moi vous raconter une astuce pour doubler vos profits
En prenant Dogecoin comme exemple, en supposant que la différence de prix Dogecoin actuelle se situe entre un nombre positif de 0,1 et 0,8, il n’y a que des positions courtes et pas de positions longues.
Tu peux le faire comme ça
Spot 10 000 U, effet de levier 5 000 U, contrat 5 000 U
Si vous êtes actuellement long et court, définissez un nombre négatif de 0,1 pour ouvrir une position et un nombre négatif de 0,8 pour effacer la position.
La courte période actuelle est fixée à 0,8 pour l'ouverture d'une position et à 0,1 pour la compensation d'une position.
Le processus en cours est comme ceci,
Supposons que le spread commence à partir de 0,1
Tout d’abord, une position longue a été ouverte et la différence de prix a grimpé jusqu’à 0,8 pour liquider la position.
Le spread a commencé à baisser de 0,8
A ce moment, la position courte sera ouverte et la position sera compensée à 0,1
En supposant que la différence de prix fluctue entre 0,1 et 0,8, cela peut tout faire dans les deux sens et doubler l’efficacité.
Le principe est d'utiliser moins 0,1 pour ouvrir une position longue et moins 0,8 pour liquider une position longue.
principe:
Notre position longue ouverte normale doit être de 0,8 pour ouvrir et de 0,1 pour effacer les positions. Parfois, afin de gagner plus d'argent, nous fixons un spread négatif pour effacer les positions.
Le mode court actuel a une fourchette de fluctuation de prix comprise entre 0,1 et 0,8.
Correspondant au multimode actuel, la plage de propagation est négative entre 0,1 et 0,8.
Nous considérons la scène vide actuelle comme une opération multiple actuelle et définissons moins 0,1 pour ouvrir et moins 0,8 pour effacer.
Cette solution résout 2 problèmes :
1. Le problème de l’impossibilité d’emprunter des devises si vous êtes actuellement à découvert ;
2. Supposons que le processus de fluctuation de la différence actuelle des prix à court terme soit de 0,1 à 0,8 et que la position courte actuelle ne puisse pas être ouverte tant que le prix court actuel n'atteint pas 0,8.
Nous pouvons d'abord utiliser la position actuelle pour ouvrir une position à 0,1, soit 2 opérations et 2 fois l'efficacité.
 
(4) Problèmes avec les règles de démarrageQuelle est la différence entre les modèles activés et les modèles non activés ?
Entrez le modèle d'arbitrage de plate-forme principale du système-modifiez l'ensemble de modèles comme modèle de démarrage, sélectionnez "Ne pas définir" ou "Définir".
Le modèle de démarrage représente les règles qui seront exécutées si les conditions de démarrage dont vous avez besoin sont remplies.
Ne démarrez pas le modèle, indiquant les règles qui peuvent être remplacées manuellement.
 
Combien de secondes pour démarrer le réglage de la propagation
Dans la configuration du système de marché - condition de démarrage, il est recommandé de définir la différence de prix dans la condition de démarrage pendant plus de 3 secondes pour éviter les fluctuations instantanées du marché dans les copieurs et le super arbitrage pour détecter la différence de prix. Cependant, comme il existe de profonds problèmes. pour le moment, il est plus sûr d’avoir ce paramètre.
Comment activer des modèles spécifiques pour les règles non initiées
Entrez dans le système de surveillance du marché, sélectionnez les règles de fonctionnement et sélectionnez « Démarrage du modèle » ou « Démarrage auto-sélectionné »
Comment contrôler le nombre de règles d'ouverture et le montant d'ouverture
Entrez dans la plate-forme système principale et sélectionnez « Pause globale »
Ou entrez dans la plate-forme système principale-Configuration générale-Configuration des paramètres globaux, autorisez les positions totales globales (deux jambes), la position totale maximale d'un seul compte (un côté), autorisez le nombre de règles de position simultanées, autorisez le nombre de règles à être fonctionner simultanément, ajuster "0"
Que dois-je faire si une seule règle n’a pas besoin d’être exécutée ?
Entrez les règles de suspension sélectionnées par la plate-forme système principale pour suspendre une seule règle individuellement, principalement pour gérer des situations inattendues.
 
Que dois-je faire si je ne souhaite pas afficher une seule devise ?
Entrez dans la configuration des conditions de surveillance du système de surveillance du marché et remplissez la liste noire de la devise de base.
Combien d’échanges et de paires de trading le système de super arbitrage peut-il surveiller ?
Théoriquement parlant, dans un environnement de marché complet, toutes les paires de négociation sont estimées à des dizaines de milliers, et les bourses et les paires de négociation continueront à être ajoutées en fonction des progrès, et même l'accès aux bourses décentralisées sera envisagé à l'avenir.
Comment préciser le suivi de certains échanges et de certains types de couverture
Entrez les paramètres des conditions de surveillance du système de surveillance du marché et sélectionnez le type d'échange et de couverture que vous devez surveiller.
(5) Problèmes de paramètres techniquesDans quelles circonstances faut-il modifier les paramètres ?
Par exemple, si votre logiciel est réglé sur 0,6 % pour démarrer le logiciel, mais que vous constatez que la devise a maintenu un spread de 0,5 %, considérant que vous n'avez que des frais de traitement de 0,1 à 0,2 %, alors ajustez le spread à 0,45. -0,5% et mangez vite cette différence de prix.
"Déterminer le montant total en fonction des cotes", "Minimum unique" et "Montant maximum de couverture" et "Montant total unilatéral"
Le montant maximum de compensation n'est valable que lorsque le « montant total est déterminé en fonction des cotes ». Dans le cas contraire, l'ordre sera toujours passé avec le montant minimum. S'il est paramétré sur « Déterminer le montant total en fonction du prix du marché », le montant de l'ordre sera déterminé dans cette fourchette minimum et maximum. Si vous souhaitez acheter, vous vérifierez combien vous devez vendre pour déterminer le nombre de pièces à acheter. Il en va de même pour la vente, en fonction de la taille de l'ordre de l'adversaire.
Par exemple, si vous envisagez d'acheter au prix de 100, parce que c'est le prix du marché, si vous l'achetez à 101, vous perdrez 1 yuan par rapport au prix actuel, il y a une différence unilatérale totale de 1%. Le montant de couverture que nous fixons est de 2 000 couteaux. Il est également impossible de parier les 2 000 dollars d'un coup. Et si ça glisse. Par conséquent, lorsque la différence de prix est de 1%, les 2 000 dollars seront divisés en petits montants. Ce petit montant n'est pas un montant fixe (vous pouvez le fixer) et fluctuera dans la fourchette du minimum de transaction unique et. la transaction unique maximale spécifiée par vos paramètres.
Qu’est-ce que le glissement ? Comment réduire les glissements ?
Le glissement est la différence dans la profondeur des transactions, c'est-à-dire que le nombre d'ordres en attente est faible ou que les ordres en attente sont trop dispersés, ce qui vous permet d'obtenir un prix inférieur en une seule bouchée lors de la négociation d'ordres. À l'origine, vous définissez une prise de 0,5 % et chaque prise est de 30U, mais si la commande en attente n'est que de 10U, alors les 20U restants continueront à être pris, ce qui entraînera un glissement évident.
Un dérapage important entraînera des ordres inversés et des prises de bénéfices. Vous pouvez utiliser une valeur minimale fixe pour manger lentement et réduire les glissements.
Comment comprendre « écart »
Le spread est égal à la valeur absolue du spread d'ouverture - le spread de liquidation. Plus le spread est grand, plus la profondeur de la monnaie est mauvaise, alors soyez prudent.
Comment comprendre la différence entre la différence de prix actuelle, la différence de compensation, l'ouverture réelle, etc.
La différence de prix actuelle est la différence de prix d'ouverture en temps réel ; le prix de liquidation est la différence de prix lorsque la position est compensée ; le prix d'ouverture réel est la différence de prix réelle pour l'ouverture réelle de la position ;
Les positions longues ont des ordres d'achat et de vente, et les positions courtes ont des ordres d'achat et de vente. Puisque les ordres sont pris au prix du marché, ils regardent tous le prix de l'adversaire. Lors de l'ouverture d'une position, les positions longues se concentreront sur les ordres de vente. les positions courtes se concentreront sur les ordres d'achat. Lors de la compensation de la position, les positions longues se vendront. Ils garderont un œil sur les ordres d’achat, les positions courtes seront fermées s’ils souhaitent acheter et ils garderont un œil sur les ordres de vente. Il y a une différence entre en acheter un et en vendre un.
Lors de l’ouverture d’une position, si les longs veulent acheter, ils se concentreront sur le prix de vente ; si les shorts veulent vendre, ils se concentreront sur le prix d’achat. Comparez le prix de vente long et le prix d'achat à découvert pour voir s'il y a une différence de prix. Si le prix est atteint, commencez à acheter à l'achat et à vendre à découvert.
Lors de la clôture d'une position, si une position longue veut vendre, elle se concentrera sur le prix d'achat. Si une position courte veut acheter, elle comparera le prix d'achat de la position longue avec le prix de vente. la position courte pour voir si elle répond aux conditions et aux attentes de liquidation, c'est-à-dire les débuts de vente à long terme et les débuts d'achat à découvert.
Sur n’importe quel marché, le prix d’achat sera certainement inférieur à celui de vente. Si le prix d’achat est supérieur à celui de vente, c’est une bonne affaire. Par conséquent, le handicap que vous voyez est de 100 % que l’achat est inférieur à la vente.
Plus d'exemples de courtes périodes actuelles
Repérer le BTC
Vendre un : 10 000
Achetez-en un : 9999
Contrat BTC
Vendez-en un : 9996
Achetez-en un : 9995
Le prix spot est plus élevé et il existe actuellement de nombreuses périodes courtes.
Formule de spread d'ouverture : ((prix d'achat au comptant 1-prix de vente du contrat 1)/prix de vente du contrat 1)*100 Soit : ((9999-9996)/9996)*100=0,030012 %
Formule d'écart de liquidation : ((Prix de vente au comptant 1-Prix d'achat du contrat 1)/Prix d'achat du contrat 1)*100 Soit : ((10000-9995)/9995)*100=0,050025 %
Le spread de liquidation est-il toujours supérieur au spread d’ouverture ?
Pourquoi la formule ci-dessus ? Lorsque le spot est short (lors de l'ouverture d'une position), puisque le spot est vendu pour ouvrir une position courte, vous devez vous concentrer sur le prix d'achat de 1 pour le marché spot, et vice versa pour le contrat, vous concentrer sur le prix de vente de 1 pour le marché des contrats, et vice versa lors de la compensation de la position.
(6) Problèmes de fonctionnement courantsComment tester la convivialité du logiciel
Utilisez directement BTC pour tester la couverture à long terme à court terme et à court terme actuelle. C'est très simple. Notez que pour les contrats à terme Binance, vous devez le modifier manuellement en positions bidirectionnelles sur la bourse. Les paramètres du modèle sont à peu près les suivants :
Pourquoi mettre en place une clé de communication
Tous les sous-systèmes doivent définir la même clé de communication, car les sous-systèmes s'appuient sur cette clé pour communiquer entre eux afin de vérifier la validité des données. Si vous souhaitez modifier la clé de communication, tous les sous-systèmes doivent la modifier, car les communications doivent être cryptées et vérifiées. .
Comment gérer automatiquement les petites jambes simples si elles surviennent
Parfois, en raison de l'influence de la profondeur de la monnaie, des positions unilatérales apparaissent et nous les traitons par le biais d'un « dégagement net de délai d'attente pour une seule étape ». Remplissez « 600 », ce qui signifie que la position sur une jambe sera automatiquement effacée après 600 secondes.
Le système de super arbitrage doit-il ajouter lui-même des paires de trading ?
Non, il fonctionne de manière entièrement automatique. Le système principal n'a pas besoin de créer lui-même des devises. Les pièces qui répondent aux exigences de surveillance du marché seront automatiquement transférées vers le système principal et la position sera automatiquement ouverte lorsque les conditions de différence de prix dans le modèle seront remplies.
Le système de super arbitrage doit-il démarrer manuellement les règles ?
Non, il fonctionne de manière entièrement automatique. Le système transmettra les règles qui remplissent les conditions à la plate-forme principale du système via le système de surveillance du marché.
Comment fixer les frais de change ?
Plateforme principale du système - modèle d'arbitrage - modifiez le modèle et indiquez votre propre taux de frais de traitement dans les frais de traitement. Le système calculera les frais de traitement pendant le processus d'exécution.
Quelle est la différence entre le spread de liquidation et le spread de liquidation ? Quelle condition prévaut ?
Le spread de liquidation représente la différence de prix entre les deux devises pour l'arbitrage. Par exemple, s'il est fixé à 0,1%, si vous ouvrez à 0,6%, alors lorsque la différence de prix deviendra 0,1% pour la liquidation, la marge brute sera de 0,6%. -0,1%=0,5%. Selon des instructions spéciales, l'écart de liquidation peut être fixé à un nombre négatif, tel que -0,1 %, ce qui représente un bénéfice de 0,6 % - 0,1 % = 0,7 %, ce qui peut effectivement augmenter la marge bénéficiaire.
Le spread de liquidation représente la valeur absolue de la différence de taux d'intérêt entre les deux devises pour l'arbitrage. Par exemple, si vous fixez le spread de liquidation à 0,3%, si vous ouvrez effectivement la position à 0,6%, vous liquiderez la position après 0,3%. . Dans un cas, vous ouvrez la position à 0,6 % et la position réelle est compensée. Si 0,4 % est ouvert, la règle sera 0,4 %-0,3 % = 0,1 %.
Si le spread de compensation et le spread de compensation sont définis, le spread de compensation sera exécuté en premier.
Le concept de spreads d’ouverture minimum recommandés et de coûts de transaction
Par exemple, vos frais de transaction sont de 0,1 % pour le spot et de 0,04 % pour le contrat. Par exemple, le montant total de la couverture unilatérale est de 10 000 dollars américains, ce qui est déjà complet. Les frais de transaction générés à ce moment sont de 10 000*0,1 %. = générés côté spot. 10 couteaux. Les frais de traitement d'ouverture côté contrat sont de 10 000*0,04 % = 4 couteaux. Il y a des frais de traitement totaux de 14 couteaux pour l'ouverture d'une position. la position est dégagée, des frais de manutention d'environ 14 couteaux seront également facturés. Une fois ouvert et dédouané, les frais de traitement sont d'environ 28 dollars.
Si le spread est de 1 % et qu'un total de 10 000 $ est ouvert, lorsque le spread revient à 0 et que la position est compensée, vous gagnerez un total de 100 $. Bien entendu, vous pourriez également devoir payer des frais de capital à ce moment-là. N’oublions pas cela.
Donc, en gros. Si vous avez des frais spot de 0,1% et des frais de contrat de 0,04%. Si vous l'ouvrez avec une différence de prix de 0,3%, vous protégerez essentiellement votre capital. Selon ce calcul, il s'agit essentiellement de l'addition des taux de frais des deux côtés, multipliée par 2 puis multipliée par votre « montant total de couverture unilatérale », qui est le coût total de la transaction après avoir ouvert une position puis fermé. il.
Le montant total de la couverture unilatérale est-il affecté par le montant total de la pente ?
Par exemple, le montant total d'un côté est de 10 000, la pente est de 0,8 à 0,9, le montant total est de 5 000 et le montant total de 0,9 à 1 est de 10 000. Lorsque la différence de prix atteint 1, la commande doit être passée pour 10 000. ou 25 000.
Le dégradé remplacera les paramètres ci-dessus, à condition que l'écart se situe dans la plage d'écart que vous avez définie, ce qui signifie essentiellement que plus l'écart est grand, plus l'écart est grand. Le montant total de la couverture peut être proportionnellement plus élevé.
Le spread de liquidation des contrats à terme et des arbitrages au comptant peut-il être fixé à un nombre négatif ?
Peut. Par exemple, définissez -0,05 %, 0,1, 0,05, 0,01, -0,01, -0,05.
Plus il est petit, plus vous voulez gagner. Vous pouvez même le régler à -0,3, mais ce n'est peut-être qu'à 0,01 que vous ne pourrez pas effacer votre position avant longtemps.
Que dois-je faire si trop de règles sont activées mais qu’il n’y a aucune différence de prix ?
Nous fixons parfois le spread de démarrage à 0,3 %. En fait, le spread de couverture de notre logiciel est de 0,6 %. Pour le moment, la règle ne s'exécutera pas. Nous pouvons réduire la charge sur le système principal en définissant la « règle d'arrêt automatique en veille ». ".
Si les frais de financement sont élevés, est-il possible de bloquer les frais de financement sans liquider la position vous-même ?
Entrez dans le système principal - Modèle d'arbitrage - Modifier le modèle - Rétention des frais de financement nets (%), par exemple, remplissez 0,1%, ce qui signifie que si vous pouvez gagner 0,1% à partir d'un seul frais de financement, cette règle ne supprimera pas la position.
Comment savoir si vous avez réalisé un bénéfice ? Quel écart de liquidation devez-vous fixer pour réaliser un bénéfice ?
Votre bénéfice réel = prix d'ouverture réel-frais de traitement 0,2-prix de liquidation.
Spread de liquidation à capital garanti = spread d'ouverture effectif - frais de dossier de 0,2.
Par exemple : le spread d'ouverture réel est de 0,6, en déduisant les frais de traitement de 0,2, et en gagnant toujours 0,4 %. Le spread à capital garanti est de 0,4 %. Si vous libérez la position avec 0,1, vous gagnerez 0,4-0,1=0,3.
Si le marché est bon, la différence de prix d'ouverture réelle est de 1 %, en déduisant 0,2 et il y a toujours un profit de 0,8 %, et la différence de prix à capital garanti est de 0,8 %. Même si vous libérez la position à 0,4, vous pouvez toujours gagner 0,4 %. % Si vous dégagez la position à 0,01%, vous gagnerez 0,8%.
Lorsque le marché est bas, l'écart est généralement faible. Si l'écart d'ouverture réel est de 0,3 %, après déduction de 0,2 %, il reste encore 0,1 %. À ce stade, votre écart de liquidation ne peut pas être fixé à un niveau élevé.
Comment emprunter des devises pour contourner des différences de prix élevées sur une longue période et une courte période
Dans le système principal - Modèle d'arbitrage - Modifier le modèle - La devise d'emprunt à découvert déclenche le spread, par exemple, remplissez "0,2", ce qui signifie que la devise sera empruntée lorsque le spread est de 0,2%. Lorsque le spread d'ouverture que vous avez défini, tel que à 0,6%, vous pouvez échanger. Par exemple, le «délai d'inactivité de la devise d'emprunt courte» est fixé à 3 500 secondes. Si la devise n'atteint pas la différence de prix de 0,6% après 3 500 secondes, la devise sera automatiquement restituée.
 
(7) Emprunt de pièces/problèmes de contratQue dois-je faire s'il reste toujours une petite quantité de devises après avoir emprunté des devises à Binance ?
Si vous achetez davantage pour rembourser les intérêts et si vous vendez automatiquement, vous rencontrerez souvent une situation dans laquelle le montant minimum de la transaction est insuffisant, ce qui bloque les actions ultérieures et le gain ne vaut pas la perte. Tenir une petite queue entraîne parfois un profit et parfois une perte. Si le marché est bon, conservez-le. Si le marché est mauvais, échangez-le régulièrement avec bnb. Si vous le prenez, vous pourrez compenser les intérêts du prêt la prochaine fois.
Si vous échangez contre du BNB, entrez sur l'échange Binance, repérez et convertissez rapidement de petits actifs en BNB
Le système de super arbitrage nécessite-t-il un emprunt et un retour manuels des pièces ?
Non, il fonctionne de manière entièrement automatique. Ceci peut être réalisé via le système principal - modifier le modèle - "transfert automatique des positions courtes vers la devise de règlement", "transfert automatique des positions courtes vers la devise de base", "retour automatique de la devise pour les positions courtes" et d'autres fonctions.
Comment comprendre le ratio de levier court
Par exemple, l'effet de levier maximum autorisé pour cette devise est de 10 fois. Si vous le définissez sur 2 fois, le logiciel tentera de transférer 10 000 couteaux vers une pièce d'une valeur de 20 000 couteaux. Si la devise a suffisamment de crédit, vous pourrez emprunter 20 000 couteaux. Pour une monnaie qui vaut par exemple 5 fois, elle risque souvent une liquidation à dix-sept ou huit points.
 
Si le contrat ou l’effet de levier est proche du prix de liquidation, comment pouvons-nous l’éviter par des moyens automatisés ?
Nous disposons d'une variété de mécanismes de prévention et de contrôle des risques.En plus de la couverture du gradient et de la liquidation du gradient, nous pouvons définir « La liquidation approche et réduire les positions lorsque la monnaie est proche du prix de liquidation », « La liquidation approche (%) ». (réglage recommandé 20 % ou plus), "La redondance supplémentaire (%) après la liquidation approche et la position est réduite" (il est recommandé de la régler au-dessus de 30 %). Normalement, elle est de 20 % pour réduire la position et la redondance. est de 30 %, c'est-à-dire que la marge ne peut continuer à s'ouvrir que dans un délai de 2 fois l'effet de levier.
Prêts hypothécaires au comptant et ventes à découvert, comment mettre en place le système
En prenant Binance comme exemple, vous pouvez sélectionner directement le spot lors de la vente à découvert, et le système mettra directement en œuvre l'emprunt hypothécaire via l'échange.
 
Pour les prêts hypothécaires au comptant à court terme, si les intérêts d'emprunt sont de 0,5 % par jour et la différence de prix est de 1 %, le bénéfice sera-t-il englouti en 2 jours ?
D'une manière générale, le spread d'arbitrage peut ne pas durer 2 jours. Il peut généralement disparaître en quelques heures. Une fois le spread rétabli, la devise empruntée sera restituée. Le prix au comptant est élevé et le prix contractuel est bas Afin de garantir que le prix au comptant est fondamentalement cohérent en permanence, la bourse facturera des frais de financement aux vendeurs à découvert et forcera ces derniers à acheter et à fermer leurs positions afin d'augmenter. le prix du contrat, tandis que les vendeurs longs percevront des frais de financement à ce moment-là. Si la différence de prix est maintenue, vous devrez essentiellement payer des frais de financement supplémentaires.
Pourquoi le multiple d’arbitrage des contrats à terme ne peut-il pas être trop élevé ? L’augmentation du multiple du contrat peut-elle vraiment doubler les revenus ?
Vos 10 000U, s'il s'agit d'un contrat 1x, nous verrons combien le contrat peut ouvrir. Spot 5 000U : contrat de 5 000. Si vous doublez le contrat, le spot est 6666, contrat*2=3333*2=6666. À partir de là, regardez simplement la quantité spot 3 fois le contrat, 7500, 9 fois le contrat. 9000U. Je voudrais vous demander 6666U lorsque vous doublez le prix, et 9 000U lorsque vous doublez le prix. Est-ce beaucoup plus ?
Mais savez-vous à quel point le risque augmente ? Donc 2 ou 3 fois suffisent. 2 fois 6666, 5 fois 8333, le risque a augmenté de plus de 2 fois, mais les revenus ont augmenté de 25 % au maximum. Enfin, calculez les données extrêmes. Si vous ouvrez un contrat 10 000 fois, le prix au comptant est de 9 999 U, et vous et 2 fois 6 666, le revenu est de 9 999/6 666 = 1,5 fois. Mais votre risque est infini, et votre position sera liquidée dès que vous l'ouvrirez !
Par conséquent, beaucoup de gens pensent que la différence entre les contrats 1x et 10x est que le revenu augmente jusqu'à 10x. C'est complètement faux, car ce que vous jouez est une couverture, pas un simple contrat.
Le principe de marge isolée lorsque la période courte en cours est longue
Tout le monde sait que le spot est long et que l'avenir est court. Si vous achetez le spot et que le contrat est court, alors le spot est long et le futur est long. Si vous voulez être short sur place, comment. tu es court ?
Le processus consiste à transférer automatiquement le U sur place vers la marge isolée, puis à emprunter 200 TRB (par exemple). Le statut à ce moment est qu'il y a 200 pièces disponibles et 200 ont été empruntées. Une fois la différence de prix satisfaite, commencez à vendre à découvert avec effet de levier, ce qui signifie vendre les pièces empruntées. Par exemple, si vous vendez 20 pièces, le contrat ouvrira 20 pièces supplémentaires en même temps ! À ce stade, le statut passe à 180 pièces disponibles, 200 pièces empruntées, 20 positions sur marge isolées et 20 positions contractuelles !
Si la différence de prix diminue, que les conditions d'ouverture de la commande ne sont plus remplies et que la différence de prix commence à revenir, la position sera-t-elle automatiquement compensée ?
À ce moment-là, utilisez le U restant pour acheter 20 pièces avec une marge isolée, remboursez d'abord 20, vendez le contrat et clôturez votre commande longue de 20 ! Ce revenu de différence de prix est obtenu.
Parce que vous n'avez plus de positions, elles ont toutes été liquidées et vous devez toujours 180, vous pouvez donc utiliser directement les 180 pièces disponibles pour rembourser votre prêt si, pour une raison quelconque, il ne vous reste plus que 150 pièces disponibles, et vous êtes toujours. Il en reste 30. Achetez automatiquement 30 pièces pour en faire 180, puis retournez-les. Votre position passe désormais à l'effet de levier 0 et au contrat 0. L'effet de levier est automatiquement remboursé et tous les U restants sont automatiquement transférés au comptant.
(8) Problèmes de financementLes transferts de fonds multiplateformes peuvent-ils être réalisés via un logiciel ?
Souhaitez-vous que l'API dispose d'autorisations de retrait ?
Comment réaliser un transfert de fonds automatisé au sein de la même plateforme
Dans le système principal-modèle d'arbitrage-modifier le modèle-transférer les bénéfices à l'adversaire, par exemple, remplissez « 10 % ».
Lorsque vous effectuez un arbitrage à terme, la partie contractante réalise un bénéfice de 100 yuans et 100*10 %=10 sont automatiquement transférés sur le compte au comptant.
Pourquoi est-il facile de faire des erreurs avec de petits fonds ? Comment éviter une réduction des bénéfices
De nombreux nouveaux arrivants pensent simplement commencer le test avec 1000U ou 2000U. Le marché est volatile et votre navire est trop petit pour naviguer vers la mer. Avez-vous vu les utilisateurs les plus financés du groupe perdre de l'argent ? Parce que le navire est grand, les pièces peuvent rester ensemble pour se réchauffer. Même si 5 des 30 pièces sont inversées, vous gagnerez globalement beaucoup d'argent. Mais si vous avez une petite somme d'argent et que vous n'avez pas de chance de rencontrer ces 5 pièces. , vous subirez une petite perte !
(9) Problèmes d'échange/multiplateformeLa différence entre l'arbitrage sur même plateforme et l'arbitrage multiplateforme
La même plateforme fait référence à l'arbitrage de paires de trading au sein d'une bourse, et le multiplateforme fait référence à l'arbitrage entre deux ou plusieurs plateformes différentes.
Avantages et inconvénients de l'arbitrage sur même plateforme et multiplateforme
L'avantage de la couverture à terme multiplateforme est que la différence de prix sera plus importante et que les bénéfices seront plus élevés. L'inconvénient est que si les fonds deviennent unilatéraux, vous devez les transférer manuellement pour maintenir l'équilibre des fonds.
Au sein d'une même bourse, le système de super arbitrage le mettra automatiquement en œuvre.
Quelles bourses choisir pour l’arbitrage multiplateforme ?
Principalement des bourses grand public telles que Binance, Bybit, Ouyi et Gate.
Comment le système d’arbitrage réalise-t-il la tâche d’emprunt de devises au comptant d’Ouyi ?
Ouyi ouvre directement une position courte avec une marge complète, et l'échange vous aidera automatiquement à emprunter. Si vous ne pouvez pas emprunter, vous serez informé d'un solde insuffisant en anglais. OuYi n'a plus d'interface d'emprunt de devises. Impossible d'emprunter à l'avance.
(10) Autres questionsComment les frais de logiciel sont-ils calculés si la position est augmentée à mi-chemin ?
Si un utilisateur achète 100 000 positions le 1er janvier 2023, 1 yuan/an
Six mois plus tard, le 1er juillet 2023, je souhaite passer à 1 million de postes, 2 yuans/an
Du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023, les frais = 2*6/12-1*6/12=0,5 yuans.
 
 
Félicitations, grâce à l'apprentissage ci-dessus, vous avez officiellement franchi la porte de l'arbitrage de crypto-monnaie.
À l’avenir, suivez notre rythme ! ! !


Compte public : Xiaoyi Quantification.
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