par PresentTrading
Le backtest des indicateurs de trading est nécessaire car les résultats affichés par l'indicateur ne correspondent pas nécessairement à la situation réelle.
Bien que Tradingview soit actuellement l'une des plateformes de trading les plus utilisées et dispose d'une riche bibliothèque d'indicateurs techniques, certains indicateurs ont le problème de « regarder vers l'avenir ». 👀 Le but du backtesting est également d'éviter de futurs problèmes de fonctionnement.
En regardant vers l’avenir, deux problèmes courants sont les suivants :
1️⃣Les données futures sont introduites lors du calcul de l'indicateur, par exemple, le cours d'ouverture est utilisé ;
2️⃣En plus d'un mauvais paramétrage lors du backtesting et des tests, la distance d'achat a été déplacée d'une ligne K.
Par conséquent, grâce au backtesting, nous garantissons que nos stratégies et indicateurs de trading sont fiables.
Ce qui suit est un cas qui illustre la nécessité d'un backtesting des indicateurs de trading. L'image montre une stratégie que j'ai écrite aujourd'hui, basée sur l'apprentissage automatique le plus populaire à la télévision récemment : la classification lorentzienne.
Comme le montre la figure, il existe une énorme différence entre les résultats du backtest ci-dessous et les résultats du backtest donnés par l'indicateur dans le coin supérieur droit. Bien que l'indicateur affiche une marque verte/rouge indiquant l'achat/la vente, il ne peut en réalité s'agir que de la racine suivante. La raison peut être considérée comme un problème 2️⃣ ☑️.
Points clés --> Un backtest des indicateurs de trading est nécessaire pour vérifier la fiabilité et éviter de futurs problèmes de fonctionnement. par PresentTrading
Réf : « Apprentissage automatique : Classification lorentzienne – Indicateur de jdehorty. » TradingView, 13 mars 2023
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