Selon BlockBeats, le 23 septembre, l'indice BitVol (volatilité du Bitcoin), lancé par la société d'indices financiers T3 Index et la plateforme de trading d'options LedgerX, est tombé à 53,05, marquant une baisse de 0,54 % sur une seule journée.
L'indice BitVol mesure la volatilité implicite attendue sur 30 jours dérivée du prix des options Bitcoin négociables. La volatilité implicite fait référence à la volatilité implicite du prix réel de l'option. Il s'agit de la volatilité déduite en remplaçant le prix réel de l'option et d'autres paramètres, à l'exception de la volatilité σ, dans la formule de tarification des options Black-Scholes.
Le prix réel d'une option est déterminé par la concurrence entre de nombreux traders d'options. Par conséquent, la volatilité implicite représente les opinions et les attentes des participants du marché quant à l'avenir du marché et est considérée comme la plus proche de la volatilité réelle à ce moment-là.
