Selon PANews, le directeur commercial de Deribit pour l'Asie-Pacifique, Lin, a révélé des données sur la plateforme X indiquant des différences notables dans la volatilité implicite (IV) des options BTC avant des dates importantes. Les données montrent que pour le 20 septembre (avec une annonce de baisse des taux d'intérêt attendue aux premières heures du 19 septembre), l'IV à terme s'élève à 65,15, contre une IV marquée de 58,74, soit une différence d'environ 6,5 points. Pour le 8 novembre (coïncidant avec les élections américaines du 5 novembre), l'IV à terme est de 74, tandis que l'IV marquée est de 58,3, soit une différence de 15,7 points.