Selon BlockBeats, le 22 juillet, l'indice BitVol (Bitcoin Volatility), lancé par la société d'indices financiers T3 Index en collaboration avec la plateforme de négociation d'options LedgerX, a bondi à 66,04, soit une augmentation quotidienne de 3,58 %.

L'indice BitVol mesure la volatilité implicite attendue sur 30 jours dérivée des prix des options Bitcoin négociables. La volatilité implicite fait référence à la volatilité impliquée par les prix réels des options. Il est calculé à l'aide de la formule de tarification des options de Black-Scholes, dans laquelle les prix réels des options et d'autres paramètres, à l'exception de la volatilité (σ), sont entrés dans la formule pour dériver la volatilité implicite.

Les prix réels des options sont déterminés par la concurrence entre de nombreux traders d’options. Par conséquent, la volatilité implicite représente les points de vue et les attentes des acteurs du marché concernant l'avenir du marché, ce qui en fait la représentation la plus proche de la véritable volatilité à ce moment-là.