Selon Odaily, une analyse de The Cook Capital a révélé des changements substantiels dans la volatilité implicite (IV) et la volatilité réalisée (RV) au cours des deux dernières semaines. Les données indiquent que le VR à moyen et long terme, pour des périodes dépassant trois mois, oscille généralement autour de 50 %, tandis que l'IV est généralement supérieur au RV. Par conséquent, la prime de risque de volatilité (VRP) pour trois mois, six mois et un an est assez importante.
En termes de structure de volatilité, la volatilité implicite à terme (FWD IV) pour décembre, par rapport à septembre, s'élève à 66 %. Ce changement important dans les mesures de volatilité sur une courte période indique des changements potentiels dans la dynamique du marché et dans le sentiment des investisseurs. Cependant, les implications spécifiques de ces changements restent à voir. L'analyse de Cook Capital fournit des informations précieuses sur le paysage actuel de la volatilité, qui pourraient aider les investisseurs et les acteurs du marché à prendre des décisions éclairées.