Selon BlockBeats, l'indice BitVol, lancé par la société d'indices financiers T3 Index en collaboration avec la plateforme de négociation d'options LedgerX, a atteint 46,4 le 1er juillet, marquant une augmentation sur une journée de 1,05 %.
L'indice BitVol mesure la volatilité implicite attendue dérivée des prix des options Bitcoin négociables. La volatilité implicite fait référence à la volatilité impliquée par le prix réel de l'option. Il s'agit de la volatilité déduite en substituant le prix réel de l'option et d'autres paramètres, à l'exclusion de la volatilité σ, dans la formule de tarification des options B-S.
Le prix réel d’une option est déterminé par la concurrence entre de nombreux traders d’options. Par conséquent, la volatilité implicite représente les points de vue et les attentes des acteurs du marché concernant l'avenir du marché et est considérée comme la plus proche de la volatilité réelle à ce moment-là.