Selon BlockBeats, le 25 juin, l'indice de volatilité Bitcoin BitVol, lancé par la société d'indices financiers T3 Index et la plateforme de trading d'options LedgerX, a rebondi hier à 52,7, avec une hausse quotidienne de 4,42 %.
L'indice BitVol mesure la volatilité implicite attendue sur 30 jours dérivée des prix des options Bitcoin négociables. La volatilité implicite fait référence à la volatilité impliquée par le prix réel de l'option. Il s'agit de la volatilité déduite en utilisant la formule de tarification des options B-S en substituant le prix réel de l'option et d'autres paramètres, à l'exception de la volatilité σ, dans la formule.
Le prix réel des options est déterminé par la concurrence entre de nombreux traders d’options. Par conséquent, la volatilité implicite représente les opinions et les attentes des acteurs du marché concernant l’avenir du marché et est donc considérée comme la plus proche de la véritable volatilité à ce moment-là.