Comme mentionné précédemment, pour un tel cadre stratégique, puisqu'il existe une étape intermédiaire de prévision des rendements futurs, l'optimisation des paramètres peut être réalisée soit en ajustant le modèle autorégressif dans l'échantillon, soit en créant le modèle autorégressif. La stratégie de régression est accomplie par maximiser les rendements des transactions de l’échantillon.
