Au cours des 30 derniers jours, j'ai analysé les mouvements de prix de 19 cryptomonnaies majeures, essayant de déterminer laquelle dirige vraiment le marché. Mon objectif a été de comprendre comment ces pièces se déplacent ensemble et comment les changements dans l'une pourraient influencer les autres. Avec la volatilité qui définit souvent le marché des cryptomonnaies, reconnaître ces relations peut aider les investisseurs à prendre des décisions plus intelligentes.
La Méthodologie que J'ai Utilisée
L'approche que j'ai utilisée consistait à analyser les relations entre les variations de prix de ces cryptomonnaies en construisant une matrice de corrélation.
Calcul des Corrélations : En utilisant des méthodes statistiques, j'ai calculé les corrélations pair à pair entre les mouvements de prix de chaque cryptomonnaie. Ces valeurs de corrélation variaient de +1 (indiquant une relation positive parfaite) à -1 (indiquant une relation négative parfaite), représentant la force et la direction de la relation entre chaque paire de cryptomonnaies.
Interprétation des Résultats :
Corrélations Positives : Les valeurs de corrélation proches de +1 indiquaient que les prix des deux cryptomonnaies avaient tendance à se déplacer dans la même direction (soit en augmentant, soit en diminuant ensemble).
Corrélations Négatives : Les valeurs proches de -1 suggéraient une relation inverse, où le prix d'une cryptomonnaie augmenterait tandis que l'autre diminuerait.
Corrélations Faibles ou Absentes : Les valeurs proches de 0 signifiaient qu'il n'y avait pas de relation significative entre les mouvements de prix des deux actifs.
Identification des Tendances Clés : Après avoir calculé la matrice de corrélation, j'ai examiné les résultats pour identifier d'éventuelles corrélations fortes ou cohérentes entre les actifs. Ce processus m'a aidé à repérer quelles cryptomonnaies montraient des mouvements de prix synchronisés et lesquelles agissaient indépendamment.
En étudiant ces corrélations, je visais à découvrir quelles cryptomonnaies étaient les plus influentes dans le pilotage des tendances du marché et comment elles réagissaient aux changements du marché global.
Conclusions Clés :
Corrélations Positives Fortes :
Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) : Ces deux géants de l'espace des cryptomonnaies se déplacent presque en synchronisation l'un avec l'autre, montrant une corrélation très forte. Cela signifie que lorsque le Bitcoin connaît une hausse ou une baisse de prix, l'Ethereum tend à suivre.
BNB et Ethereum (ETH) : Binance Coin (BNB) et Ethereum montrent une corrélation positive forte similaire, indiquant qu'ils se déplacent souvent dans la même direction.
Solana (SOL) et Ethereum (ETH) : Solana partage une forte corrélation avec l'Ethereum, mettant en lumière la tendance des grandes plateformes blockchain à influencer les mouvements de prix les unes des autres.
Avalanche (AVAX) et Ethereum (ETH) : La forte relation entre ces deux suggère qu'ils réagissent de manière similaire aux tendances du marché, probablement en raison de leurs similitudes dans l'espace blockchain.
Dogecoin ($DOGE ) et Ethereum (ETH) : Malgré le statut de meme de Dogecoin, il montre une corrélation surprenante avec l'Ethereum, reflétant comment même les jetons sans utilité peuvent s'aligner avec des acteurs majeurs du marché.
Cryptomonnaies se Déplaçant Ensemble :
Une variété d'altcoins, y compris XRP, LTC, ADA, DOT, SHIB, ATOM, $VET, et $FIL , montrent de fortes corrélations avec le Bitcoin et l'Ethereum. Cela renforce l'idée que les tendances globales du marché entraînent souvent des changements de prix dans plusieurs cryptomonnaies.
Shiba Inu ($SHIB ), en particulier, présente une forte corrélation avec plusieurs cryptomonnaies majeures, telles que l'Ethereum, le Binance Coin et le Dogecoin, indiquant que les pièces de meme ont tendance à se déplacer ensemble avec les tendances du marché plus larges.
Pourquoi Cela Compte :
Stratégie d'Investissement : Comprendre quelles cryptomonnaies se déplacent ensemble permet aux investisseurs de prendre de meilleures décisions. Par exemple, si vous détenez déjà du Bitcoin, vous pourriez envisager d'ajouter de l'Ethereum ou de Solana à votre portefeuille, sachant que ces pièces sont susceptibles de se comporter de manière similaire en période de volatilité du marché.
Diversification : Bien que certaines cryptomonnaies montrent des niveaux de corrélation différents, s'appuyer sur des pièces avec de fortes corrélations pourrait ne pas offrir autant de diversification. Pour répartir le risque, il peut être judicieux d'ajouter des actifs qui présentent des corrélations plus faibles avec vos principales participations.
Sentiment du Marché : Les cryptomonnaies ont tendance à réagir à des sentiments de marché similaires, c'est pourquoi des corrélations fortes existent entre des actifs comme l'Ethereum et le Bitcoin, ou entre des altcoins comme Dogecoin et Shiba Inu. Comprendre ces corrélations aide les investisseurs à prédire comment une plus large gamme de pièces pourrait se comporter dans différentes conditions de marché.
Conclusion :
Les fortes corrélations entre les principales cryptomonnaies suggèrent que le marché se déplace par vagues. Le Bitcoin et l'Ethereum dirigent une grande partie de l'action des prix, et de nombreux altcoins suivent leur exemple. En tirant parti de cette information, les investisseurs peuvent mieux chronométrer leurs entrées et sorties sur le marché. Cela souligne également l'importance de comprendre comment différents actifs sont liés, en particulier dans un marché volatil comme celui des cryptomonnaies.
