Que sont le MACD et le RSI ?
MACD (Moving Average Convergence and Divergence) : Un oscillateur qui mesure la direction et la force de la tendance.
RSI (Relative Strength Index) : Un indicateur de dynamique qui identifie les niveaux de surachat ou de survente.
2. MACD (Convergence et Divergence des Moyennes Mobiles)
Composants :
Ligne MACD : 12 EMA - 26 EMA.
Ligne de signal : 9 EMA de MACD.
Histogramme : différence entre la ligne MACD et la ligne de signal.
Interprétation de base :
Si la ligne MACD croise la ligne du signal : achetez le signal.
Si la ligne MACD croise la ligne de signal ci-dessous : signal de vente.
3. RSI (indice de force relative)
Formule:
RSI = 100 - [100 / (1 + RS)], RS = Gain moyen / Perte moyenne.
Interprétation de base :
RSI > 70 : Surachat (une correction peut venir).
RSI <span Survente (opportunité d'achat).
4. Utiliser MACD et RSI ensemble
Avantages :
Évaluation simultanée de la tendance et de la dynamique.
Moins de risque de générer de faux signaux.
Stratégies de base :
Signaux compatibles :
Si le MACD et le RSI pointent dans la même direction, c'est un signal fiable.
Par exemple, si le MACD donne un signal d’achat et que le RSI sort de la survente, il s’agit d’un signal d’achat fort.
Différents signaux :
Si le MACD et le RSI donnent des signaux différents, il peut y avoir une incertitude sur le marché.
5. Exemples de stratégie et application pratique
Stratégie 1 : suivi de la tendance
La ligne MACD traverse la ligne de signal (achat).
Le RSI dépasse le niveau 50 (élan accru).
Stratégie 2 : opportunités de surachat/de vente
Une opportunité d'achat peut être recherchée lorsque le RSI tombe en dessous de 30.
Ceci est confirmé par le signal de retournement à la hausse du MACD.
Stratégie 3 : inadéquation des prix et des indicateurs
Si le RSI baisse alors que le prix augmente, il peut y avoir une pression à la vente.
La vérification se fait avec l'intersection MACD.
6. Application sur les graphiques
Un exemple d’étude de graphique boursier/crypto.
Intersection de la ligne de signal MACD.
Le RSI revient des niveaux de surachat/vente.
7. Gestion des risques
Définition des niveaux de stop-loss et de take-profit.