Augmenter la taille de l’échantillon utilisé lors du backtesting est également une pratique qui peut faire la différence. Si les caractéristiques intrinsèques des actifs de trading ciblés par la stratégie de trading quantitative ne changent pas au fil du temps, alors l'augmentation de la taille de l'échantillon peut élargir la couverture du backtest, étudiant ainsi la stabilité de la stratégie sur un intervalle plus large, et une augmentation de la la taille de l'échantillon peut également utiliser certaines techniques de recherche pour juger plus librement le surajustement, afin que nous puissions mieux éviter l'apparition d'un surajustement sans causer de problèmes de sous-ajustement. #whycrypto #xiaoyiclub #ETH #crypto2023 #Web3