Comme mentionné ci-dessus, les deux problèmes sont similaires dans la mesure où ils entraînent une diminution de la rentabilité réelle de la stratégie. Cependant, les stratégies de trading quantitatives sous-évaluées fonctionnent souvent mal dans l'optimisation des données historiques et dans le trading réel en raison d'une description insuffisante des données et de capacités d'exploration de données. Par conséquent, elles peuvent être distinguées intuitivement lors du backtesting. #whycrypto #xiaoyiclub #Web3 #BNB #Binance