Selon les informations de Shenzhen TechFlow, le 25 décembre, l'analyste de Greeks.live, Adam, a publié sur les réseaux sociaux que la différence d'inclinaison des options entre les périodes s'était élargie depuis le marché haussier de la fin de cette année, les asymétries dans chaque période étaient très proches. Fluctuant autour de 5 %, la plupart des écarts entre eux ne dépassent pas 1 %. Toutefois, avec l'ajustement récent, les écarts ont commencé à s'amplifier et l'asymétrie à court terme a diminué de manière significative.

Les données illustrent une nette baisse de la frénésie du marché, les acteurs du marché des options étant moins optimistes pour janvier.