Wu a appris que, selon Greekslive, les différences de Skew des options entre les différentes échéances se sont amplifiées. Depuis le marché haussier de fin d'année, le Skew entre les échéances était très proche, fluctuant autour de 5 %, et la plupart des écarts entre elles ne dépassaient pas 1 %. Cependant, avec l'entrée récente dans un ajustement, l'écart a commencé à s'élargir, le skew à court terme ayant beaucoup diminué. Ces données montrent que le niveau d'exubérance du marché a clairement diminué, et l'optimisme des participants au marché des options pour janvier s'est affaibli.