BlockBeats消息，25 décembre，l'analyste d'Greeks.live Adam a publié sur les réseaux sociaux que l'écart de Skew des options entre les différentes échéances s'est amplifié. Depuis le début du marché haussier fin d'année, le Skew entre les différentes échéances est resté très proche, fluctuant autour de 5%, la plupart des différences entre elles ne dépassant pas 1%. Cependant, avec l'ajustement récent, la différence a commencé à s'amplifier, le Skew à court terme ayant beaucoup diminué. Ces données montrent que le niveau d'enthousiasme du marché a clairement diminué, et que l'optimisme des participants du marché des options pour janvier a diminué.