ChainCatcher message, l'analyste de Greeks.live Adam a déclaré sur les réseaux sociaux que les différences de Skew des options entre les différentes échéances se sont amplifiées. Depuis le début du marché haussier de cette année, le Skew entre les différentes échéances est resté très proche, oscillant autour de 5%, avec des différences entre elles ne dépassant généralement pas 1%. Cependant, avec l'entrée récente dans une phase de correction, les différences commencent à s'amplifier, le Skew à court terme ayant diminué de manière significative.

Ces données montrent que le degré d'enthousiasme du marché a clairement diminué, et l'optimisme des participants du marché des options pour janvier s'est quelque peu affaibli.