Message de BlockBeats, le 25 décembre, l'indice BitVol (volatilité Bitcoin) lancé par la société d'indices financiers T3 Index en collaboration avec la plateforme de trading d'options LedgerX a atteint 65,36 hier, avec une augmentation de 3,3 % en une seule journée.
BlockBeats note : L'indice BitVol mesure la volatilité implicite attendue sur 30 jours, dérivée des prix des options Bitcoin négociables. La volatilité implicite fait référence à la volatilité implicite dans les prix réels des options. Elle est calculée en utilisant la formule de tarification des options de Black-Scholes, en remontant la volatilité à partir du prix réel de l'option et d'autres paramètres, à l'exception de la volatilité σ.
Le prix réel des options est déterminé par la concurrence entre de nombreux traders d’options, donc la volatilité implicite représente la perception et les attentes des participants du marché concernant l'avenir du marché, et est ainsi considérée comme la volatilité réelle la plus proche à ce moment-là.