Le marché des options sur Bitcoin a connu une augmentation de la demande pour les options de vente, indiquant une peur croissante d'une baisse des prix parmi les traders. Selon les données d'Amberdata, l'écart entre les options d'achat et de vente sur sept jours, qui mesure le ratio des contrats d'options d'achat par rapport aux contrats d'options de vente, a atteint son niveau le plus élevé depuis septembre. Cela suggère que la prime de volatilité implicite pour les options de vente, qui profitent des baisses de prix, est désormais plus élevée que pour les options d'achat, qui parient sur des augmentations de prix. L'augmentation des achats d'options de vente suggère que les traders cherchent une protection à la baisse face aux préoccupations concernant une correction potentielle des prix.

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