BlockBeats message, le 2 décembre, l'indice BitVol (volatilité du Bitcoin) lancé par la société d'index financier T3 Index en partenariat avec la plateforme de trading d'options LedgerX a atteint 60,33, avec une augmentation de 1,11 % sur une journée.
Note de BlockBeats : l'indice BitVol mesure la volatilité implicite anticipée sur 30 jours dérivée des prix des options Bitcoin négociables. La volatilité implicite fait référence à la volatilité implicite dans le prix réel des options. Elle est déduite en utilisant la formule de tarification des options B-S, en remplaçant le prix réel des options et d'autres paramètres, à l'exception de la volatilité σ, dans la formule.
Le prix réel des options est déterminé par la concurrence entre de nombreux traders d'options, ainsi la volatilité implicite représente l'opinion et les attentes des participants du marché concernant l'avenir du marché, et est donc considérée comme la volatilité réelle la plus proche à ce moment-là.