1. Qu'est-ce que l'oscillateur stochastique ?
L'oscillateur stochastique est un indicateur développé par George Lane dans les années 1950. Sa logique de base est de comparer le cours de clôture d’un actif financier avec sa fourchette de prix sur une certaine période de temps.
Hypothèse principale :
Les prix clôturent généralement au-dessus de la fourchette dans une tendance à la hausse et en dessous de la fourchette dans une tendance à la baisse.
Cet indicateur contient deux lignes :
%K : Ligne principale (souvent appelée stochastique rapide).
%D : Moyenne mobile de la ligne %K (ligne de signal).
Oscillateur stochastique
2. Comment fonctionne l'oscillateur stochastique ?
L'oscillateur produit une valeur comprise entre 0 et 100. Cette valeur indique si les prix se situent dans des zones de surachat ou de survente.
Interprétation générale :
80 et plus : surachat (opportunité de vente potentielle).
20 et moins : survente (opportunité d’achat potentielle).
Les intersections des lignes %K et %D peuvent être interprétées comme des signaux d'inversion de tendance.
Divergences (incompatibilités) :
Si l'oscillateur ne parvient pas à atteindre un nouveau sommet alors que le prix atteint un nouveau sommet, cela pourrait être un signal baissier.
Si l'oscillateur ne parvient pas à atteindre un nouveau plus bas lorsque le prix atteint un nouveau plus bas, cela pourrait être un signal haussier.
3. Comment calculer l’oscillateur stochastique ?
Le calcul de l'oscillateur stochastique comprend trois étapes :
Étape 1 : Calculer %K
%K= (Cours de clôture − Cours le plus bas) / (Cours le plus élevé – Cours le plus bas) * 100
Cours de clôture : le cours final pour une période spécifique.
Prix le plus bas : le prix le plus bas au cours de la période spécifiée.
Prix le plus élevé : le prix le plus élevé sur une certaine période.
Étape 2 : Calculer %D
La moyenne mobile de %K est prise comme suit :
\%D = \text{moyenne mobile sur n périodes (%K)}
Étape 3 : Sélection de la plage horaire
Le paramètre standard est généralement de 14 périodes (par exemple, 14 jours de données de prix).
Ce paramètre peut être modifié par l'utilisateur.
4. Avantages et inconvénients
Avantages :
Simple et facile à appliquer.
Efficace pour identifier les dynamiques et les zones de surachat/vente.
Il peut être utilisé à différentes périodes.
Inconvénients :
Peut produire de faux signaux (en particulier sur les marchés latéraux).
Cela peut être trompeur s’il n’est pas étayé par d’autres indicateurs.
5. Domaine d'application et stratégies
Stratégies de base
Stratégie de coupe : surveillez les intersections des lignes %K et %D.
Stratégie de surachat/vente : envisagez de négocier lorsque les valeurs passent en dessous de 20 ou au-dessus de 80.
Stratégie de divergence : surveillez les divergences entre le prix et l'oscillateur.
Sur quels marchés est-il utilisé ?
Il est fréquemment utilisé sur des marchés volatils tels que les actions, les paires de devises, les matières premières et les crypto-monnaies.
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