BlockBeats rapporte que le 2 novembre, l'indice BitVol (volatilité du Bitcoin) lancé par la société d'indices financiers T3 Index en collaboration avec la plateforme de trading d'options LedgerX a augmenté à 62,95, avec une hausse de 0,77 % en une journée.
Note de BlockBeats : L'indice BitVol mesure la volatilité implicite prévue sur 30 jours dérivée des prix des options Bitcoin négociables. La volatilité implicite fait référence à la volatilité sous-jacente implicite dans le prix réel des options. Elle est déduite en utilisant la formule de tarification des options de B-S, en substituant le prix réel des options et d'autres paramètres, à l'exception de la volatilité σ, dans la formule pour obtenir la volatilité.
Le prix réel des options est déterminé par la concurrence entre de nombreux traders d'options. Par conséquent, la volatilité implicite représente la perception et les attentes des participants du marché concernant l'avenir du marché, et est donc considérée comme la volatilité réelle la plus proche à ce moment-là.