$DOGE

1. Entrées nettes dans les positions contractuelles et au comptant

Les entrées nettes dans les positions au comptant ont montré des fluctuations importantes sur différents intervalles de temps. Par exemple, l'intervalle de 15 mois a enregistré une entrée nette de 51,66 000, tandis que l'intervalle d'une heure a enregistré une sortie nette de -98,59 000. Cela indique un sentiment de marché volatil, les traders à court terme réagissant rapidement aux mouvements du marché. Sur des périodes plus longues, telles que 5 jours et 3 jours, les sorties nettes ont été substantielles à -22,49 m et -6,59 m, respectivement, suggérant une tendance au retrait des capitaux. Cela pourrait indiquer que des investisseurs avisés ou des baleines prennent des bénéfices ou réaffectent leurs positions.

2. Distribution des transactions au comptant

La distribution des transactions au comptant révèle que la majorité des transactions (19,76 %) ont eu lieu dans la fourchette de prix de 0,0696 $ à 0,0863 $, suivie de 16,76 % dans la fourchette de 0,136 $ à 0,153 $. Cette distribution suggère que les traders de détail sont plus actifs dans les fourchettes de prix inférieures, tandis que les traders institutionnels pourraient se concentrer sur les fourchettes de prix supérieures. La concentration des transactions dans ces fourchettes pourrait influencer la dynamique du marché, les prix inférieurs attirant davantage de participation des particuliers et les prix plus élevés potentiellement motivés par l'intérêt des institutions.

3. Évolution du ratio long-short et du volume des transactions sur contrats

Le ratio long-short est passé de 2,4163 à 2,5362, indiquant une préférence croissante pour les positions longues. Le volume des transactions sur contrats a augmenté de 8,53 %, ce qui, combiné à l'augmentation du ratio long-short, suggère un sentiment haussier parmi les traders. Cela pourrait être motivé par les attentes d'appréciation des prix ou par les stratégies de couverture des plus grands acteurs du marché.