Il existe deux indicateurs assez importants : la taille de la position et la valeur attendue.

1. La taille de la position désigne le montant maximum pour passer une commande

Cela dépend du niveau de tolérance au risque le plus élevé, c'est-à-dire du pourcentage que vous pouvez perdre par transaction. Par exemple, si vous prenez 100 millions pour trader et supportez une perte maximale de 2 %, votre risque est de 2 millions.

Divisez ensuite ce montant par le pourcentage de stop loss pour obtenir la taille de la position. Par exemple, le stop est de 10 %, alors la taille de la position sera de 2 millions/10 % = 20 millions.

Donc, si vous n'avez pas de chance, si vous passez une commande de 20 millions, avec un stop loss de 10 %, vous perdrez exactement 2 millions, ce qui est le niveau de risque acceptable pour cette transaction.

Si le stop loss est de 20 %, la taille de la position sera de 2 millions/20 % = 10 millions. Malheureusement, j'ai atteint un stop loss de 20 % et j'ai perdu exactement 2 millions, exactement comme prévu.

2. Valeur attendue :

Attente = (probabilité de gagner x niveau de gain) - (probabilité de perdre x niveau de perte).

Par exemple, la probabilité de gagner est de 40 %, le gain moyen est de 20 %, la perte moyenne est de 10 % (avec stop loss), la taille de la position est de 20 millions, alors l'effet attendu sera :

(40% x 4tr) - (60% x 2tr) = 0,4tr (2%) foin (40% x 20%) - (60% x 10%) = 2%

Notez qu'il s'agit de 2 % sur une taille de position de 20 millions, avec 2 % de risque et 10 % de stop loss sur un capital total de 100 millions.

C'est une hypothèse optimiste, quelle méthode vos traders utilisent-ils souvent et s'il existe une meilleure méthode, partagez-la dans les commentaires !

#BTC #Crypto
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Quelques mots sur le professeur agrégé, docteur. Vo Dinh Tri
Professeur agrégé, Docteur. Vo Dinh Tri est actuellement professeur agrégé de finance à l'IPAG Business School Paris en France et maître de conférences à l'Université d'économie de Ho Chi Minh-Ville. Parallèlement, il est également conseiller auprès de nombreux projets et entreprises Blockchain au Vietnam.

Il se concentre sur la recherche sur le marché financier numérique et a publié dans de nombreuses revues financières internationales telles que Journal of Business Research, Annals of Operations Research, International Review of Financial Analysis, The Journal of Risk Finance, Economic Modeling et Finance Research Letters.

Il écrit et contribue également régulièrement à des articles analytiques dans des journaux économiques vietnamiens tels que Saigon Economic Times, Saigon Finance, Vietnam Economic Times et Nhan Dan Newspaper. Vous pouvez également retrouver plusieurs de ses articles sur VnExpress, Tuoi Tre et Vietnamnet.