Selon BlockBeats, l'indice BitVol (Bitcoin Volatility), lancé par la société d'indices financiers T3 Index en collaboration avec la plateforme de trading d'options LedgerX, est tombé à 55,59 le 27 août, marquant une baisse de 4,12 % sur une seule journée.
L'indice BitVol mesure la volatilité implicite attendue sur 30 jours dérivée des prix des options Bitcoin négociables. La volatilité implicite fait référence à la volatilité implicite des prix réels des options. Elle est calculée à l'aide de la formule de tarification des options Black-Scholes, où le prix réel de l'option et d'autres paramètres, à l'exclusion de la volatilité (σ), sont saisis dans la formule pour dériver la volatilité implicite.
Le prix réel des options est déterminé par la concurrence entre de nombreux traders d'options. Par conséquent, la volatilité implicite représente les opinions et les attentes des acteurs du marché quant à l'avenir du marché, ce qui en fait la représentation la plus proche de la volatilité réelle à ce moment-là.
