ChainCatcher news, Adam, observateur macro de Greeks.live, a publié sur la plateforme sociale qu'avec la mise en œuvre successive du PPI et de l'IPC, les attentes de volatilité du marché ont considérablement diminué, ce qui a à son tour favorisé une baisse significative du IV de chaque terme majeur.

L'IV à court terme a chuté de plus de 20 % cette semaine, tandis que l'IV à moyen et long terme a également diminué d'environ 5 %. Ce type de baisse de la volatilité implicite IV est relativement rare sur le marché des options. Les vendeurs, principalement les institutions, peuvent récupérer beaucoup de bénéfices au cours de ce cycle de baisse pour compenser les pertes de couverture causées par les énormes fluctuations du mois dernier. Maintenant que la structure des échéances est revenue à une structure solide, très haute et presque basse, le marché pourrait se stabiliser pendant un certain temps.