Dans une analyse récente, des experts ont exprimé leurs inquiétudes quant aux vulnérabilités potentielles du marché du Bitcoin (CRYPTO : BTC) en raison de positions longues à effet de levier qui ne disposent pas d'un support adéquat pour les achats au comptant.

L'analyse arrive à un moment crucial, d'autant plus que les discussions sur l'avenir des actifs numériques prennent de l'ampleur.

De telles informations seront sans aucun doute un sujet d'intérêt lors de la prochaine conférence de Benzinga sur l'avenir des actifs numériques le 14 novembre, où des experts du secteur se plongeront dans le paysage évolutif des crypto-monnaies.

Le rapport de Bitfinex a souligné que plus de 44 millions de dollars de positions à terme sur Bitcoin ont été liquidées lundi dernier, le prix au comptant ayant connu une fluctuation de plus de 1 000 dollars.

Cette volatilité est importante, surtout si l'on considère les 30 millions de dollars de liquidations à court terme, un chiffre qui se démarque compte tenu de la récente période de faible volatilité.

Historiquement, septembre a été un mois baissier pour Bitcoin. Cependant, cette année, le mois est sur le point de se terminer sur une note positive, donnant potentiellement un ton optimiste pour octobre. Alors que les positions longues à effet de levier ont tenté de faire monter les prix, le manque d’achats sur le marché au comptant a entravé toute trajectoire ascendante substantielle.

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L'analyse a également souligné l'apparition de plusieurs « compressions longues » depuis fin août, indiquant un sentiment haussier potentiellement surendetté.

L’augmentation de l’activité d’achat au comptant en septembre pourrait fournir le soutien nécessaire à la poursuite de la dynamique haussière.

Alors que le marché de la cryptographie a montré des signes de résilience et de croissance, les analystes de Bitfinex ont mis en garde les traders contre les risques associés aux positions surendettées, soulignant la nécessité d'achats au comptant suffisants pour maintenir une base de marché stable.

« Au cours de la semaine dernière, nous avons observé une situation dans laquelle des positions longues à effet de levier sur les marchés des swaps perpétuels ont tenté de faire monter les prix, mais ont échoué en raison d'un soutien insuffisant aux achats sur le marché au comptant. Les positions longues à effet de levier sans achats au comptant suffisants peuvent souvent conduire à un état de vulnérabilité, rendant ces positions susceptibles d'être liquidées ou « évincées » en cas de volatilité du marché", ont déclaré les analystes.

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