Selon BlockBeats, l'indice BitVol, une mesure de la volatilité implicite attendue du Bitcoin sur 30 jours, a augmenté à 65,36 le 25 décembre, marquant une hausse de 3,3 % en une seule journée. L'indice, développé par la société d'indices financiers T3 Index en collaboration avec la plateforme de négociation d'options LedgerX, reflète la volatilité impliquée par les prix des options Bitcoin négociables.
La volatilité implicite est dérivée des prix réels des options, calculés à l'aide du modèle de tarification des options Black-Scholes. Ce modèle utilise le prix réel de l'option et d'autres paramètres, à l'exclusion de la volatilité, pour déterminer la volatilité implicite. Le prix réel des options est déterminé par les actions concurrentielles de nombreux traders d'options, ce qui fait de la volatilité implicite une représentation des points de vue et des attentes des acteurs du marché concernant les conditions futures du marché. En tant que telle, elle est considérée comme l'estimation la plus proche de la volatilité réelle à ce moment-là.
