Si le carnet d'ordres permet de visualiser la répartition des ordres en attente à tous les prix, alors l'interpolation de la profondeur du carnet d'ordres agrégé permet de visualiser visuellement les ordres en attente détaillés +1% autour du prix du marché. Le secret de ce graphique est que peu importe que le prix descende à 1 000 $ ou augmente à 8 000 $, il affichera toujours la répartition des commandes à ± 1 % du prix. Autrement dit : lorsque le prix du marché descend à 1 000 $, il affiche la répartition des ordres en attente entre 990 $ et 1 010 $ ; lorsque le prix du marché atteint 8 000 $, il affiche la répartition des ordres en attente entre 7 920 $ et 8 080 $. Puis quelque chose d'intéressant s'est produit ! Comme vous pouvez le voir sur l'image de droite : ordre d'achat - ordre de vente restera toujours à la position de +5 millions de dollars, c'est-à-dire : l'ordre d'achat sera toujours > ordre de vente de 5 millions de dollars. Il existe un terme unique dans le domaine professionnel de la finance, appelé « couverture des commandes cassées ». Son prédécesseur s'appelait « couverture des commandes importantes ». Si vous ne comprenez pas, vous pouvez demander aux grands autour de vous qui ont de l'expérience. contrôle institutionnel. Ou vous pouvez utiliser cela comme mot-clé pour Google vous-même, et vous serez surpris de constater que : le bas des grosses commandes ou le bas des petites commandes sont des travaux préparatoires pour effectuer des expéditions, car en quelques minutes seulement, quand le prix du marché est augmenté, il est impossible de terminer l'action d'expédition. Plus de positions doivent être expédiées dans la plage de choc afin d'éviter que des facteurs incontrôlables ne se produisent pendant le processus d'expédition, vous devez utiliser des commandes très proches pour contrôler votre. plage de fonctionnement dans une plage très proche dans une plage étroite.

Depuis, il s'est formé : il y a des commandes importantes pour soutenir le fond, et il y a des commandes de scellement massives (les commandes de pression supérieure dans l'ordre spot ETH et le mince tableau de distribution des commandes en attente. Une fois qu'il y a trop de commandes, il y a un terme propre appelé ordres de scellement. Comme son nom l’indique, une telle zone de fonctionnement sécurisée bloque le canal de poussée ascendante). Les anciens acteurs des actions A ont peut-être entendu parler d'une blague qui consiste à faire entrer le prix du marché dans la quatrième cage. La soi-disant cage fait référence à cette zone de fonctionnement sûre. L'argent est utilisé pour soutenir les commandes importantes et les jetons sont utilisés pour clôturer des commandes massives. Fondamentalement, la limite des positions réellement utilisées à des fins lucratives ne peut pas dépasser 1/3 du montant total des fonds pouvant être alloués. Ce n'est pas que nous ne voulions pas augmenter la proportion, mais il y a toujours divers facteurs dans le processus opérationnel réel. cela fait que cette limite ne peut pas augmenter à 1/3. Il s’agit de la véritable méthodologie permettant de contrôler réellement le marché. Il s’agit d’une stratégie du dragon rarement connue du monde.

En ce qui concerne la prise en charge des ordres rompus, puisqu'il existe également un grand nombre d'ordres en attente provenant d'investisseurs particuliers, de grands investisseurs et d'argent chaud, comment peut-on faire en sorte que les ordres d'achat soient toujours > 5 millions d'ordres de vente ? quantification.Lorsque le prix du marché atteint une certaine position. Lorsque Quantitative identifie qu'il y a un ordre en attente à cette position, alors Quantitative sera paresseuse et économisera de l'argent en passant moins d'ordres lorsque les ordres des investisseurs particuliers, des grands investisseurs et de l'argent chaud sont. exécuté, Quantitative passera immédiatement un ordre supplémentaire pour combler l'écart de support. Avant que la quantification ne soit immature, il était impossible d'obtenir un contrôle aussi précis, donc à cette époque, les ordres sous-jacents étaient facilement découverts, de sorte que les spéculateurs intelligents suivaient et recherchaient des traces des ordres sous-jacents, puis se dépêchaient de nettoyer toutes les positions devant nous. Pour cette raison, nous avons dû autrefois déployer un grand groupe de personnes séparément pour exécuter des ordres sous-jacents, dont le but était de dissimuler notre localisation. Cependant, une fois la quantification mûrie, tout cela n'est plus devenu compliqué. Alors maintenant se pose la question : les investisseurs particuliers ont-ils soudain réalisé qu’il est extrêmement important de séparer les ordres sous-jacents des ordres réels en attente. Parlons de ce sujet un autre jour si cela vous intéresse ?

Après avoir ouvert la voie à tant de connaissances de base, parlons maintenant du lien entre le marché au comptant et le marché à terme. Est-ce que le seul moyen pour les bookmakers de gagner de l'argent en expédiant des produits au comptant ? Bien sûr que non, une opération peut durer aussi peu que deux mois ou aussi longtemps qu'un an. Après une si longue période, comment pouvez-vous simplement gagner le taux d'intérêt de la vente ! haut et acheter des biens au comptant à bas prix ? Alors les praticiens de la finance sont trop sous-estimés. En fait, les profits les plus importants proviennent du marché à terme ! Permettez-moi d'utiliser la tendance de l'ETH ces derniers jours comme exemple :

Pendant toute la période de contrôle au comptant et d'expédition, si vous contrôlez efficacement la différence entre les ordres longs et courts en attente sur le marché à terme, vous pouvez effectuer des opérations de levier à petite bande et à fort grossissement dans cette cage de prix. Par exemple, dans le premier intervalle de l'image de droite ci-dessous, si le besoin d'acheter (ordres courts) à l'avenir dépasse le besoin de vendre (ordres longs) à l'avenir, le prix baissera naturellement légèrement si vous le faites ; au contraire, regardez le deuxième intervalle, le prix baissera naturellement dans le troisième intervalle, il y aura une diminution dans le quatrième intervalle, une augmentation. En parlant de ça, pensez-vous toujours que vous avez un physique de koi ?

Pour en revenir au sujet, dans le processus opérationnel réel, étant donné que le ratio de levier peut être augmenté sur le marché à terme, le ratio de levier n'est que le double sur le marché au comptant. Au final, tout le monde a découvert que les bénéfices du marché à terme sont plusieurs fois voire des dizaines de fois supérieurs aux bénéfices du marché au comptant. Alors certains se sont demandé pourquoi ne pas réduire le coût d'ouverture d'une position et utiliser plus de fonds pour une position ! marché à terme plus efficace ?Mais peu importe Comment optimiser ? Le domaine financier traditionnel n'a jamais pensé à construire une position et à contrôler le marché sans dépenser un centime. Cependant, le problème de ce siècle a été réalisé dans le pays monétaire ! Circle peut désormais utiliser l'argent des autres pour créer des positions pour le banquier, et utiliser les jetons des autres pour fournir au banquier. Faites votre propre ordre de clôture, alors le banquier se régalera du marché à terme. Cette innovation est un miracle, mais c'est aussi un miracle ! le début du mal. Depuis, le surachat et la survente sont devenus monnaie courante ! Bousculant la situation et faisant des vagues. Cependant, la majorité des investisseurs qui ne connaissent pas l'histoire sont devenus les pires victimes !