$BTC #VEGAS #回测 Au cours des deux derniers jours, j'ai finalement pris le temps de backtester manuellement le graphique de tendance de 5 minutes du BTCUSDT en utilisant la méthode de trading du tunnel de Vegas.
Voyons d’abord les résultats :
Stratégie de trading : lorsque le groupe de moyenne mobile est placé dans une position longue et que l'EMA 12 croise l'EMA 144, il est utilisé comme signal d'entrée. Utilisez l'EMA 676 comme position stop et fixez le ratio profit-perte de 1,5 fois pour aller à l'achat. . Sinon, soyez court.
Capital initial : 10 000 U
Montant du stop loss : 100 U/heure
Heure de début : 01/01/2024 42500 U/BTC
Date limite : 2024-05-22 66000 U/BTC
Nombre de transactions : 200 fois
Taux de gain : 42,5 %
Série de victoires maximale : 13 fois
Nombre maximum de séquences de défaites : 9 fois
Baisse maximale : 12,9 %
Fonds finaux : 11250 U
Temps de garde maximum : 1 semaine
Temps de maintien minimum : 10 minutes
Par rapport à l'utilisation de PineScript de TradingView pour exécuter des backtests, le plus grand sentiment que j'ai du backtest manuel est qu'il me permet d'expérimenter davantage de scénarios que je rencontrerai lors d'opérations de trading réelles, plutôt qu'une simple statistique froide.
Par exemple:
Étant donné qu'à des fins statistiques, un ratio de profit/perte fixe est utilisé au lieu d'une méthode de prise de profit suiveuse pour l'entrée, de nombreux cas de survente ont eu lieu, en particulier au début de la tendance générale, où la situation de survente est très grave.
(Livermore : Laissez-vous réduire vos pertes, pas vos bénéfices !)
Il y a eu de nombreuses situations où une partie de la position a été arrêtée et l'autre partie a été arrêtée en raison de l'insertion de broches de haut en bas après l'ajout d'une position.
Le problème que la stratégie ci-dessus doit résoudre est de savoir comment éviter l’usure causée par des conditions de marché volatiles.
