Selon BlockBeats, l'indice BitVol, qui mesure la volatilité implicite attendue sur 30 jours dérivée des prix des options négociables sur Bitcoin, a baissé à 63,51 le 28 novembre, marquant une baisse quotidienne de 0,8 %. Cet indice est le fruit d'une collaboration entre la société d'indices financiers T3 Index et la plateforme de négociation d'options LedgerX.
L'indice BitVol fournit des informations sur les attentes du marché en matière de volatilité future en analysant la volatilité implicite intégrée dans les prix réels des options. La volatilité implicite est une mesure essentielle dérivée à l'aide du modèle de tarification des options Black-Scholes, où le prix réel de l'option et d'autres paramètres, à l'exclusion de la volatilité, sont saisis pour calculer la volatilité. Cette mesure est importante car elle reflète les perspectives collectives de nombreux traders d'options, offrant une approximation proche de la volatilité future perçue du marché.
Les prix réels des options sont déterminés par le biais de négociations concurrentielles entre de nombreux acteurs du marché. Par conséquent, la volatilité implicite est considérée comme un indicateur fiable des attentes et des opinions du marché sur les conditions futures du marché, s'alignant étroitement sur la volatilité en temps réel à ce moment-là.
