Odaily Planet Daily News Alors que l'ETF spot Ethereum est sur le point d'être coté, les investisseurs ont afflué sur le marché des options pour couvrir ou protéger les positions de marché existantes contre les fluctuations de prix. La volatilité implicite (IV) a augmenté sur différentes périodes, selon les données de Deribit et Kaiko. Cela suggère une demande accrue d’options ou de produits dérivés qui protègent contre les fluctuations de prix. L'activité de couverture a été plus prononcée dans les contrats à court terme, la volatilité implicite déterminée par les contrats d'options expirant le 19 juillet par rapport aux options expirant le 26 juillet ayant été relativement élevée récemment. Les IV expirant le 19 juillet sont passées de 53 % samedi à 62 % lundi, dépassant les IV expirant le 26 juillet, selon les données de Kaiko. "L'augmentation du Contrat IV le 19 juillet montre que les traders sont prêts à payer des prix plus élevés pour couvrir leurs positions existantes et se protéger contre les fortes fluctuations de prix à court terme", ont déclaré les analystes de Kaiko dans une note publiée lundi. Indiquant un niveau d'incertitude parmi les traders, ceux-ci s'attendent également à ce que la volatilité d'Ethereum augmente par rapport à Bitcoin. Selon Amberdata, l'écart moyen entre les indices de volatilité implicite Ethereum et Bitcoin à 30 jours (BTC DVOL et ETH DVOL) sur Deribit est d'environ 10 % depuis fin mai, soit nettement plus qu'au premier trimestre (5 %). (CoinDesk)