Dans le trading d'actions, l'indice de force relative (RSI) est très essentiel en tant que l'un des outils qu'un trader utilise pour prendre une décision éclairée. Le RSI est un oscillateur de momentum mesurant la vitesse et l'évolution du mouvement des prix, qui peut servir à identifier des signaux d'achat et de vente potentiels pour un trader. Cet article examine les bases du calcul, l'interprétation et l'application pratique du RSI dans les stratégies de trading réelles.
Les bases du calcul RSI
Développé par J. Welles Wilder Jr., le RSI est un oscillateur de quantité de mouvement compris entre 0 et 100. Le calcul implique les étapes suivantes :
Calculez le gain moyen et la perte moyenne sur une période spécifiée, généralement 14 jours. Les gains sont les cours de clôture qui sont supérieurs à ceux de la veille et les pertes sont les cours de clôture qui sont inférieurs.
Gain moyen = nombre de périodes∑Gains sur la période
Perte moyenne = nombre de périodes∑Pertes sur la période
Calculez la force relative (RS) en divisant le gain moyen par la perte moyenne.
RS=Perte moyenne / Gain moyen
Déterminez le RSI à l'aide de la formule :
RSI =100−(1+RS100)
Cette formule normalise la valeur RSI entre 0 et 100, permettant d'identifier facilement si un titre est suracheté ou survendu. Le RSI peut être calculé pour d'autres périodes, mais le RSI sur 14 jours est le plus populaire dans le cadre des transactions boursières.
Interprétation des valeurs RSI
Les valeurs RSI donneront un aperçu de l'ampleur de l'élan affiché par une action. Une lecture supérieure à 70 signalerait des conditions de surachat en général, tandis qu'une lecture inférieure à 30 signalerait des conditions de survente. Par conséquent, une telle manière générale d'interpréter l'indice entraînerait un repli potentiel des prix au-dessus de 70 et une hausse potentielle des prix en dessous de 30. Il ne s'agit pas de valeurs fixes et devraient augmenter ou diminuer en fonction des conditions particulières du marché et de l'actif particulier analysé.
Principaux niveaux de support/résistance pour :
70-100 : la zone de surachat peut signaler une extension excessive du marché en ce qui concerne l'intérêt d'achat, provoquant éventuellement un recul ou un renversement des prix.
30-0 : Survente, pression vendeuse très forte ; soit cela maintiendra la hausse, soit cela l’inversera.
50 : Niveau utilisé comme ligne médiane ou neutre pour démontrer un manque de direction par la tendance dominante ; c'est une mesure généralement utilisée pour.
Un RSI entre 50 et 70 montre une tendance à la hausse et entre 30 et 50 montre une tendance à la baisse. Très souvent, les traders cherchent simplement si le RSI et le prix font des divergences pour prévoir les signaux d'inversion potentiels. Par exemple, si, à mesure qu'un prix monte vers de nouveaux sommets, le RSI ne le fait pas, cette condition représenterait un affaiblissement de la dynamique.
Identifier les conditions de surachat et de survente
Mais les zones de surachat et de survente sont cruciales du point de vue du timing des transactions. Lorsque le RSI plonge dans la zone de surachat, il dépasse 70 pour suggérer qu'il pourrait vendre ou vendre le titre à découvert en raison d'une surévaluation. Et lorsqu’il se déplace vers la zone de survente, cela suggère que le titre est peut-être sous-évalué et que vous pouvez envisager d’acheter.
Chose importante à noter :
Une action peut rester surachetée ou survendue pendant une longue période si le marché suit une tendance forte. Par exemple, au milieu d'une forte tendance haussière, le RSI pourrait être juste au-dessus de 70 pour la lecture et le prix pourrait simplement continuer à augmenter dans des conditions de surachat. À cet égard, par conséquent, les suggestions passées suggèrent que le RSI ne soit pas séparément mais en conjonction avec d'autres indicateurs et analyses.
En appliquant cela, par exemple, à un titre technologique qui a suivi une tendance haussière : si le RSI sur 14 jours devait toucher 80, cela indiquerait une situation de surachat du titre. Un trader peut examiner d'autres indicateurs, par exemple les moyennes mobiles ou le volume, pour signaler un retournement imminent avant de vendre.
Utilisation de RSI pour la confirmation des tendances
Si vous le souhaitez, le RSI ne signale pas seulement les conditions de surachat et de survente pour la recherche ; cela confirme également leur portée dans la signalisation des tendances du marché. Dans la tendance haussière : dans cette tendance, presque tout le temps, le RSI aura tendance à s'agglutiner autour de ces niveaux juste au-dessus des 30 marques et, dans de nombreuses excursions vers les marques et au-dessus. Une personne en tendance baissière RSI évitera généralement ses opérations juste en dessous des niveaux 70, avec plusieurs excursions vers les 30 niveaux et en dessous. Cela aide les traders à confirmer la force de la tendance actuelle.
Stratégie de confirmation de tendance RSI :
Tendance haussière : recherchez le RSI qui reste constamment au-dessus de 50. Lors de fortes tendances haussières, le RSI rebondit souvent au-dessus du niveau 50.
Tendance baissière : recherchez le RSI pour rester constamment en dessous de 50 : sur les retracements. Sur les marchés à forte tendance, le RSI sera à la traîne et se maintiendra autour de 50.
Avec cet ensemble de lignes directrices, les traders pourraient confirmer avec beaucoup plus de certitude une tendance qui prévaut sur un marché, étant ainsi guidés dans la prise de décision en matière de positionnement. Par exemple, dans un marché haussier, le RSI persistant au-dessus du niveau 50 soutient la poursuite de la tendance haussière.
Combiner le RSI avec d'autres indicateurs
Bien que le RSI soit un indicateur très puissant en soi, il peut être combiné avec d’autres indicateurs pour une fonctionnalité efficace. Certaines des combinaisons populaires : Moyennes mobiles Les moyennes mobiles lissent les données de prix, ce qui peut donner une vision plus claire de la direction de la tendance. La combinaison du RSI avec les moyennes mobiles peut donner au trader une certaine capacité en termes de conformation du signal. Par exemple, si le RSI suggère une condition de survente avec un prix supérieur à une moyenne mobile importante, la force réelle de ce signal d'achat augmentera, conduisant à une position suggérée sur un titre qui semble prêt pour un rebond. MACD (divergence de convergence des moyennes mobiles) Indicateur de dynamique de suivi de tendance, le MACD relie deux moyennes mobiles à la mesure de la relation entre elles.
Les traders peuvent obtenir davantage d’informations en les combinant avec le RSI. Par exemple, lorsque le RSI et le MACD signalent une condition de surachat, cela peut constituer une forte opportunité de vente ; dans le cas des deux indiquant un état de survente, cela peut également constituer une bonne opportunité d’achat. Bandes de Bollinger Les bandes de Bollinger se composent d'une moyenne mobile et de deux écarts types. Idéalement, en combinaison avec le RSI, un trader rechercherait des cassures ou des retournements potentiels.
L'article Maîtriser le marché : comprendre et utiliser le RSI dans le trading d'actions apparaît en premier sur CoinChapter.