Sur le marché des cryptomonnaies, les données ont toujours constitué une base importante pour les décisions commerciales. Comment voir à travers les nuages ​​dans des données complexes et découvrir des informations précieuses pour optimiser les stratégies de trading a toujours été un sujet brûlant sur le marché. À cette fin, OKX a spécialement planifié la colonne « Insight Data » et a coopéré avec des plateformes de données traditionnelles telles que AICoin et Coinglass ainsi qu'avec des institutions associées pour partir des besoins communs des utilisateurs et espérer découvrir des méthodologies de données plus systématiques pour la référence et l'apprentissage du marché.

Dans ce numéro d'Insight Data, l'équipe stratégique d'OKX et l'inventeur du trading quantitatif (FMZ) ont discuté en profondeur du concept de trading quantitatif et ont mené une discussion détaillée sur la façon dont les gens ordinaires peuvent se lancer dans le trading quantitatif. J'espère que cela t'aides.

Équipe stratégique OKX : l'équipe stratégique OKX est un groupe de professionnels expérimentés qui se consacrent à stimuler l'innovation dans le domaine de la stratégie mondiale des actifs numériques. L'équipe rassemble des experts dans de nombreux domaines tels que l'analyse de marché, la gestion des risques et l'ingénierie financière, et apporte un soutien solide au développement stratégique d'OKX grâce à ses connaissances professionnelles approfondies et sa riche expérience commerciale.

Équipe FMZ Quantitative : Inventor Quantitative est une société axée sur la fourniture de solutions professionnelles aux utilisateurs de trading quantitatif de crypto-monnaie. Inventor Quant fournit non seulement aux utilisateurs une gamme complète de fonctions de trading quantitatif telles que l'écriture de stratégies et le backtesting, des moteurs de trading quantitatif, des services de trading algorithmique et des outils d'analyse de données, mais dispose également d'une communauté de développeurs active où les utilisateurs peuvent communiquer et partager leurs expériences.

1. Qu’est-ce que le trading quantitatif ?

OKX Strategy Team : Le trading quantitatif est essentiellement un moyen d'utiliser des modèles mathématiques et des méthodes statistiques pour exécuter automatiquement des stratégies de trading via des programmes. Contrairement au trading manuel, qui repose sur une prise de décision personnelle, le trading quantitatif s'appuie sur des données historiques, des algorithmes et des indicateurs techniques pour analyser le marché, trouver des opportunités de trading et négocier automatiquement. Le robot stratégique d'OKX fournit des outils de trading automatisés puissants et flexibles, prend en charge plusieurs stratégies (telles que la grille, la stratégie Martin, etc.) et peut également effectuer des backtests de stratégie et du trading simulé pour aider les utilisateurs à trouver les outils les plus appropriés dans différents environnements de marché.

Équipe quantitative FMZ : Le trading quantitatif est également appelé trading programmé. Il n'a rien de mystérieux dans la nature. Lorsque les utilisateurs opèrent sur le site Web ou le logiciel de la bourse, qu'ils obtiennent les prix du marché, vérifient leurs comptes, passent des ordres, etc., ils sont connectés au serveur de la bourse via l'API correspondante, afin que le serveur puisse renvoyer les données dont l'utilisateur a besoin. L'API peut être vaguement comprise comme l'accès à un lien réseau spécifique pour obtenir des informations de retour, comme l'ouverture de https://www.okx.com/api/v5/public/funding-rate?instId=BTC-USDT-SWAP dans un navigateur, aura:

{code:0,data:[{fundingRate:0.0001510608984383,fundingTime:1717401600000,instId:BTC-USDT-SWAP,instType:SWAP,maxFun

Parmi eux,fundingRate:0.0001510608984383 est le taux de financement actuel du contrat perpétuel BTC-USDT. Modifiez instId=BTC-USDT-SWAP dans le lien vers d'autres devises pour obtenir les informations sur le taux de financement correspondant. De même, il nous suffit d'accéder au lien API correspondant et de renseigner les paramètres appropriés pour terminer les opérations que nous effectuons sur le site Web ou l'application. Si tout ce processus est contrôlé par un programme et atteint notre objectif prédéfini (trading ou autre), il s’agit également d’un trading quantitatif.

En bref, toutes les décisions d’acquisition d’informations et de commandes et de transactions étaient à l’origine effectuées par notre cerveau. Nous pouvons désormais confier tout ou partie de ce processus à un programme pour exécution.

2. À quel type d’utilisateurs convient-il ?

Équipe stratégique OKX : En prenant OKX comme exemple, nos outils de trading quantitatifs conviennent aux utilisateurs ayant des antécédents/préférences différents. Qu'ils soient novices ou utilisateurs avancés, ils peuvent rapidement commencer à utiliser les stratégies.

• Pour les utilisateurs novices (traders ayant peu ou pas d'expérience en trading quantitatif), nous proposons actuellement :

1) Interface facile à utiliser et stratégies prédéfinies. Vous pouvez choisir les stratégies prédéfinies de la plateforme, telles que les stratégies de grille, les stratégies d'investissement fixe, etc. Ces stratégies ne nécessitent généralement pas de paramètres compliqués et une connaissance approfondie du marché. sélectionnez et configurez quelques paramètres. Commencez immédiatement, aucune programmation ni connaissance technique approfondie n'est requise.

2) Simulez le trading et le backtesting pour comprendre les performances potentielles des stratégies sous différents paramètres et réduire les risques dans le trading réel. Ces fonctionnalités aident les utilisateurs à acquérir de l’expérience avant d’investir réellement de l’argent.

• Pour les utilisateurs avancés (traders ayant une certaine expérience du trading quantitatif ou des capacités techniques), le robot de stratégie de Ouiyi propose également des stratégies hautement personnalisées, telles que les stratégies de grille et Martin qui fournissent de riches paramètres avancés, ou peuvent exécuter la stratégie de signal de Trading View. PineScript convient aux utilisateurs avec capacités de transformation et d’analyse des données.

Equipe Quantitative FMZ : Nous entrons souvent en contact avec environ les 4 types d'utilisateurs suivants :

• Commerçants professionnels. En tant que trader professionnel, le trading est le fondement de sa vie et il doit maîtriser tous les outils avancés pour l'aider. Par conséquent, le trading quantitatif est presque nécessaire pour eux. Les traders professionnels ont souvent des stratégies matures et rentables. En programmant les stratégies, elles peuvent être appliquées à davantage de bourses et de variétés de trading, doublant ainsi l'efficacité du trading.

• Passionnés de programmation. Pour les traders individuels ayant une formation en programmation, les outils de trading quantitatifs offrent une excellente opportunité de combiner leurs compétences en programmation avec le marché des devises numériques. Ils peuvent personnaliser les stratégies de trading, développer des outils de trading en fonction de leurs besoins et optimiser les effets de la stratégie grâce au backtesting. Permet d'économiser beaucoup de temps d'apprentissage au début.

• Les traders qui ont besoin de stratégies efficaces. Certains traders ne disposent peut-être pas encore d'une stratégie de trading stable, et les outils de trading quantitatifs peuvent également les aider. Ces outils incluent généralement des bibliothèques de stratégies et des marchés de stratégies. Les traders peuvent tester d'autres stratégies open source et trouver des stratégies qui leur conviennent grâce à l'analyse des données et à l'optimisation du backtest.

• Des commerçants ordinaires qui ont la capacité d'apprendre. Même les traders ordinaires sans expérience en programmation peuvent bénéficier des capacités d'automatisation fournies par les outils de trading quantitatifs. En utilisant des plateformes de trading quantitatives prêtes à l'emploi telles que FMZ Quantitative, ils peuvent facilement mettre en place des stratégies de trading et utiliser la fonction de backtesting pour évaluer l'efficacité des stratégies, améliorant ainsi l'efficacité du trading et réduisant les erreurs humaines dans les opérations réelles.

3. Quels sont les avantages et les inconvénients par rapport au trading manuel ?

OKX Strategy Team : L'avantage du trading quantitatif est qu'il est plus systématique et objectif. Les transactions sont exécutées via des algorithmes et des règles prédéfinies, évitant ainsi l'interférence des émotions dans la prise de décision. L'efficacité commerciale est également très élevée, elle peut traiter de grandes quantités de données, effectuer des transactions à haute fréquence et saisir les opportunités du marché 24h/24 et 7j/7 sans s'arrêter. Les utilisateurs peuvent également tester et optimiser les stratégies grâce à des données historiques pour améliorer la fiabilité et la testabilité de la stratégie.

Mais le trading quantitatif n’est pas parfait. Tout d'abord, elle présente un certain degré de complexité. Certaines stratégies avancées nécessitent des connaissances statistiques et financières professionnelles, et le seuil est relativement élevé. Deuxièmement, le trading quantitatif peut trop s'appuyer sur des données historiques pour optimiser les paramètres de stratégie, et les performances réelles du marché peuvent ne pas être celles attendues. Étant donné que les prix du marché évoluent selon l’hypothèse de marche aléatoire, les performances passées peuvent ne pas être révélatrices du potentiel de profit futur, ce que l’on appelle le surajustement de la stratégie. Enfin, les performances des stratégies de trading quantitatives dans différentes conditions de marché peuvent fluctuer, nécessitant un ajustement et une optimisation constants pour s'adapter aux changements du marché.

Équipe quantitative FMZ : En fait, le trading manuel et le trading quantitatif ne sont pas antagonistes. Un excellent trader quantitatif est souvent aussi un trader manuel qualifié. Ces deux méthodes de trading peuvent se compléter et être utilisées ensemble pour obtenir de plus grands avantages. Les bons traders quantitatifs doivent avoir une compréhension approfondie du marché. Le marché est complexe et changeant. Bien que le trading quantitatif repose sur des données et des algorithmes, la base de ces données et algorithmes reste une compréhension approfondie du marché. Ce n'est qu'en comprenant le mécanisme de fonctionnement du marché, les facteurs d'influence et la relation entre les différents actifs que les traders quantitatifs peuvent concevoir des stratégies de trading efficaces. Par conséquent, les traders de volume doivent posséder de solides connaissances du marché, qui sont souvent également accumulées grâce au trading manuel.

D’après notre expérience, il y a environ trois avantages :

1. Automatisez l’exécution des politiques et évitez les interventions manuelles.

Parfois, la stratégie elle-même est rentable, mais une intervention humaine constante entraîne des pertes. Le trading programmé peut exécuter automatiquement des stratégies de trading prédéfinies sans intervention manuelle. Cela signifie que les traders peuvent définir les conditions d'achat et de vente, et le programme exécutera automatiquement la transaction lorsque les conditions seront remplies, évitant ainsi les fluctuations émotionnelles et les erreurs humaines. Le programme est exécuté 24 heures sur 24 sans interruption, éliminant ainsi le besoin de regarder le disque pendant une longue période.

2. Peut satisfaire des transactions qui reposent sur une faible latence, une haute fréquence et des calculs complexes.

Le trading manuel est limité par la réaction humaine et la vitesse de calcul, qui sont loin d'être comparables à l'exécution d'un programme. Ces besoins ne peuvent être satisfaits que par le trading quantitatif.

3. Le trading quantitatif peut utiliser des données historiques pour backtester et optimiser les stratégies de trading.

Évaluez l’efficacité d’une stratégie en simulant ses performances sur les marchés passés. Cette méthode peut aider les traders à optimiser leurs stratégies avant le trading réel et à augmenter la probabilité de profit. Cependant, de nombreux traders manuels négocient en fonction de leurs sentiments et utilisent le trading réel par essais et erreurs, ce qui coûte beaucoup de temps et d'argent. En fait, la plupart des stratégies quantitatives sont issues de l’analyse des données.

Bien entendu, le trading quantitatif n’est pas parfait et présente certains inconvénients :

1. Exigences techniques élevées :

Par rapport au trading manuel, le trading quantitatif nécessite des capacités de programmation et d'analyse de données supplémentaires, et le seuil est plus élevé. Se lancer dans la quantification coûtera sans aucun doute beaucoup de temps et d’apprentissage, et il n’y a aucune garantie de retour sur investissement.

2. Coût plus élevé :

Les coûts de construction et de maintenance des systèmes de trading quantitatifs sont élevés, en particulier pour le trading à haute fréquence, qui nécessite une grande quantité de matériel et de ressources en données. Ces coûts fixes seront supportés quels que soient les profits ou les pertes de la stratégie.

3. Risque de marché :

Bien que le trading quantitatif puisse réduire l’erreur humaine, les risques de marché existent toujours et l’échec des stratégies peut entraîner de lourdes pertes. Cependant, les stratégies quantitatives sont rédigées à l’avance et testées à rebours sur la base de données historiques, ce qui présente certaines limites et ne peut pas suivre les changements extérieurs au marché. Les traders manuels, en revanche, peuvent rapidement porter des jugements complets sur diverses informations du marché et sont plus sensibles aux changements du marché.

4. Comment les utilisateurs novices peuvent-ils démarrer ?

OKX Strategy Team : En général, le trading quantitatif est un défi pour les novices, mais il n'est pas impossible de se lancer. Voici quelques suggestions pour aider les utilisateurs novices à mieux maîtriser le trading quantitatif :

1. Acquérir les connaissances de base : Tout d'abord, comprendre les principes de base de la stratégie et l'impact des différents paramètres sur les performances de la stratégie. C'est la première étape vers le succès.

2. Choisissez le robot stratégique approprié : Choisissez le robot stratégique approprié en fonction de votre jugement des conditions du marché. Par exemple, sur des marchés volatils, une stratégie de réseau peut être un bon choix.

3. Commencez par des stratégies simples : commencez par les stratégies de trading les plus élémentaires, apprenez-les et mettez-les progressivement en œuvre, puis introduisez progressivement des stratégies plus complexes.

4. Concentrez-vous sur la gestion des risques : apprenez à établir et à mettre en œuvre des stratégies efficaces de gestion des risques et de stop-loss.

Équipe quantitative FMZ : Lorsqu'il s'agit de trading programmatique, beaucoup de gens pensent que le seuil est élevé et que la technologie est compliquée. En fait, apprendre le trading programmatique est désormais devenu très simple. L'échange intègre des stratégies communes et des équipes quantitatives telles que FMZ Quantitative fourniront des services à guichet unique. Couplés à de grands modèles de langage comme ChatGPT pour aider à la programmation, les utilisateurs novices disposent d'un chemin très réaliste et réalisable pour démarrer et même maîtriser le trading programmatique. . Le seul obstacle est la mobilité. Si vous êtes un utilisateur nouveau dans le trading et que vous avez de nombreuses idées de trading, apprendre le trading programmatique vous rendra encore plus puissant. Voici les étapes qui, selon nous, conviennent pour débuter avec les traders de devises numériques sans aucune expérience en programmation :

1. Familier avec les stratégies quantitatives de base :

Comprendre comment utiliser le module de trading stratégique d'OKX Exchange vous aidera à avoir une compréhension préliminaire du trading stratégique. Pour la plupart des traders, ces fonctionnalités sont suffisantes. Si vous avez d’autres idées à mettre en œuvre, vous pouvez continuer à en apprendre davantage.

2. Apprenez les langages de programmation :

Il est recommandé d'apprendre Javascript (JS) et Python, et il vous suffit de maîtriser l'utilisation de base. Lorsque vous rédigez des stratégies, apprenez et pratiquez en même temps, et vous vous améliorerez rapidement. Le langage de programmation JS est relativement simple et il existe de nombreuses stratégies open source, du plus simple au plus complexe, sur la plate-forme FMZ à titre de référence. Python est le langage le plus couramment utilisé pour le traitement des données et il est très pratique d'effectuer des analyses statistiques en combinaison avec Jupyter Notebook. Pendant cette période, vous pouvez également apprendre quelques analyses de données. Il existe de nombreux livres et didacticiels Python connexes, que je recommande "Utiliser Python pour l'analyse des données"). Selon la base d'étude, il faut environ 1 à 2 semaines pour étudier 4 heures par jour.

3. Lisez les livres de base sur le trading quantitatif :

Il existe de nombreux livres connexes, vous pouvez effectuer une recherche par vous-même. Vous pouvez le lire rapidement et comprendre les types de stratégies, le contrôle des risques, l'évaluation des stratégies, etc. Le trading quantitatif implique la finance, les mathématiques et la programmation et est très riche en contenu. Les stratégies réellement applicables au marché ne se trouvent pas directement dans le livre. La lecture de livres, de rapports de recherche et d'articles pertinents est un processus à long terme.

4. Étudiez les documents de l'API d'échange et les exemples associés, et élaborez de véritables stratégies de déploiement :

Il est recommandé de commencer via la plateforme quantitative FMZ. Les riches documents et exemples réduisent considérablement le seuil du trading réel. Cette étape nécessite de maîtriser l'architecture politique de base et de résoudre des problèmes courants, tels que la gestion des erreurs, le contrôle de la fréquence d'accès, la tolérance aux pannes des politiques, le contrôle des risques, etc. Écrivez quelques modules simples, tels que la poussée des prix, la commission iceberg, etc., pour exercer votre capacité à rédiger de véritables stratégies d'offre. Backtestez certaines stratégies de base, telles que la grille, les stratégies équilibrées, etc. Rejoignez des groupes pertinents et apprenez à poser les bonnes questions et à rechercher des messages pertinents.

5. Vérifiez la stratégie par le biais de backtests et de trading simulé, améliorez-la continuellement et enfin démarrez le trading réel :

Les traders qualifiés ont déjà leurs propres idées stratégiques et peuvent vérifier et améliorer la stratégie grâce à des backtests et des transactions simulées, et enfin commencer à négocier réellement. La joie de mener à bien une stratégie complète et de voir la commande passer automatiquement est indescriptible. Si vous n'avez pas encore votre propre stratégie, vous pouvez d'abord effectuer un arbitrage backtest de stratégies open source, de stratégies de grille pour plusieurs paires de trading, etc. pour exercer vos capacités de programmation en temps réel.

6. Continuez à lire, à réfléchir, à communiquer, à analyser, à faire des backtests et à faire du trading réel, et à vous entraîner à plusieurs reprises :

Au fur et à mesure que la difficulté augmente, l'apprentissage s'approfondit progressivement et la capacité continuera à s'améliorer.

5. Quelles précautions faut-il prendre lors du recours au trading quantitatif ?

Équipe stratégique OKX :

En fait, nous pensons que les utilisateurs doivent prêter attention aux trois points suivants lorsqu'ils utilisent le trading quantitatif :

1. Le trading quantitatif doit être rentable :

Beaucoup de gens pensent que le trading quantitatif repose sur des algorithmes complexes et une analyse de données, il doit donc être capable de réaliser des bénéfices stables. Cependant, le trading quantitatif ne garantit pas un certain profit. Bien que les stratégies quantitatives optimisent les décisions de trading grâce à des données et des algorithmes, des facteurs tels que l'incertitude du marché, les erreurs dans les hypothèses du modèle et le surajustement de la stratégie peuvent entraîner des pertes. Le trading quantitatif reste confronté au risque de marché et d’échec stratégique. La clé est de choisir des stratégies de trading appropriées dans différentes conditions de marché et de définir raisonnablement les paramètres des stratégies correspondantes.

2. Le trading quantitatif ne convient qu’aux grandes institutions et aux utilisateurs fortunés :

Les investisseurs individuels peuvent également utiliser des plateformes de trading quantitatif et des outils open source sur le marché pour participer au trading quantitatif. Par exemple, des outils tels que la stratégie de grille, la stratégie Martin et la stratégie de signal fournis par OKX sont tous gratuits. Même si le trading haute fréquence nécessite des exigences financières et techniques élevées, les types de stratégies ci-dessus ne nécessitent pas nécessairement d’énormes capitaux.

3. Les résultats du backtest représentent les performances futures :

Le backtesting n'est qu'un moyen d'évaluer une stratégie mais ne garantit pas les performances futures. Les changements dans l'environnement du marché, les écarts par rapport aux hypothèses du modèle et le surajustement de la stratégie (sur-optimisation des données historiques) peuvent entraîner des résultats de négociation réels inférieurs aux attentes. Les résultats des backtests doivent être combinés aux conditions réelles du marché et à une gestion solide des risques pour évaluer leur fiabilité.

Équipe quantitative FMZ : En fait, la plupart des gens n'ont pas une compréhension approfondie du trading quantitatif et sont sujets à des malentendus. Nous avons résumé ces malentendus courants et les avons partagés avec les lecteurs :

1. Le trading quantitatif peut-il être rentable ?

De nombreux traders se tournent vers le trading quantitatif après avoir perdu de l'argent dans le trading manuel, dans l'espoir de réaliser des bénéfices rapides et le considèrent comme une paille. Cependant, la rentabilité dépend davantage de la logique de la stratégie de trading que de l'instrument lui-même. Même si une stratégie de trading automatique idéale est développée, divers problèmes inattendus peuvent survenir dans le trading réel, entraînant des résultats stratégiques insatisfaisants. Le trading programmatique n’est donc pas une garantie de rentabilité, mais nécessite une optimisation et un ajustement continus des stratégies.

2. N’y a-t-il pas d’erreurs dans le trading quantitatif ?

Bien que le trading quantitatif réduise l’erreur humaine, il introduit également d’autres erreurs. Par exemple, la fuite d'une clé API peut conduire à une manipulation malveillante des fonds du compte. De plus, des bugs ou des exceptions non gérées dans la stratégie peuvent entraîner des transactions incorrectes voire des conséquences catastrophiques. Afin d'éviter ces problèmes, les traders doivent prendre des mesures de sécurité strictes et effectuer suffisamment de tests et de vérifications avant de déployer des programmes de trading afin de garantir la robustesse et la fiabilité des programmes.

Conclusion

Ce qui précède est le troisième numéro de la rubrique « Insight Data » lancée par OKX. Il se concentre sur des questions essentielles telles que la manière de démarrer le trading quantitatif et les précautions à prendre. Il espère aider les traders intéressés à comprendre le trading quantitatif de manière plus systématique et à effectuer des transactions judicieuses. les décisions. . Dans les prochaines séries d’articles, nous continuerons à explorer des méthodes plus pratiques d’utilisation et d’analyse des données afin de fournir une référence aux traders ayant des préférences de trading différentes.

Avertissement sur les risques et clause de non-responsabilité

Cet article est uniquement à titre de référence. Cet article représente uniquement le point de vue de l'auteur et ne représente pas la position d'OKX. Cet article n’est pas destiné à fournir (i) des conseils en investissement ou des recommandations d’investissement ; (ii) une offre ou une sollicitation pour acheter, vendre ou détenir des actifs numériques ; (iii) des conseils financiers, comptables, juridiques ou fiscaux ; La détention d'actifs numériques, y compris les pièces stables et les NFT, implique un degré de risque élevé et peut fluctuer considérablement. Vous devez soigneusement déterminer si le trading ou la détention d’actifs numériques vous convient en fonction de votre situation financière. Veuillez consulter votre professionnel du droit/fiscalité/investissement concernant votre situation spécifique. Veuillez être responsable de la compréhension et du respect des lois et réglementations locales applicables.