L'utilisation des taux de financement pour un arbitrage sans risque est une stratégie qui profite des différentiels de taux d'intérêt entre les contrats de change pour générer des bénéfices. Cette stratégie d'arbitrage est généralement utilisée lorsque des taux de financement existent entre les contrats, qui sont des frais facturés par les bourses pour maintenir les prix des contrats proches du prix de l'actif sous-jacent.

Le concept de base de l'arbitrage sans risque consiste à acheter un contrat avec un faible taux de financement sur une bourse et à vendre le même contrat avec un taux de financement élevé sur une autre bourse, réalisant ainsi un profit sans assumer aucun risque.

Voici les étapes impliquées dans l’exécution de cette stratégie :

Sélectionnez deux échanges : choisissez l'échange A et l'échange B, en vous assurant que les deux échanges prennent en charge le même contrat.

Achetez le contrat avec un taux de financement faible : Achetez le même contrat avec un taux de financement inférieur sur l'échange A.

Vendre le contrat avec un taux de financement élevé : Vendez le même contrat avec un taux de financement plus élevé sur l'échange B.

Attendre le règlement du taux de financement : attendez le délai de règlement du taux de financement, généralement fixé par chaque bourse.

Régler le différentiel de taux de financement : En fonction de la différence des taux de financement, vous recevrez ou paierez les frais correspondants.

Générer des bénéfices : Si le taux de financement du contrat acheté est inférieur au taux de financement du contrat vendu, vous réaliserez un profit. Si le contraire est vrai, des frais vous seront facturés.

Il est important de noter que les stratégies d’arbitrage sans risque nécessitent une exécution rapide, car les écarts de taux de financement sont généralement de courte durée. De plus, des facteurs tels que les frais de change et la sécurité des fonds doivent être pris en compte pour garantir la faisabilité et la rentabilité de la stratégie d'arbitrage.