Qu’est-ce que le trading de Futures ?
Qu’est-ce qu’une position long et short dans le trading de contrats Futures ?
- En optant pour la position long, un trader achète un contrat Futures dans l’espoir que sa valeur augmentera à l’avenir.
- Inversement, si un trader prévoit que le prix du contrat baissera à l’avenir, il peut vendre un contrat Futures pour vendre à découvert (adopter une position short).
Taille du contrat | Prix d’entrée | Prix de sortie | Gains et pertes (G et P) |
1 BTC | 5 000 USD | 5 500 USD | 500 USD |
Taille du contrat | Prix d’entrée | Prix de sortie | Gains et pertes (G et P) |
1 BTC | 5 000 USD | 4 500 BUSD | 500 USD |
Comment effectuer un trader sur Binance Futures ?
Comment calculer les G et P latents et le % de RSI ?
Contrats Futures USDⓈ-M
- G et P latents = taille de la position * direction de l’ordre * (prix repère - prix d’entrée)
- % de RSI = G et P latents en USDT ou en USDC/Marge d’entrée = ( (Prix repère - Prix d’entrée) * Direction de l’ordre * Taille) / (montant de la position * multiplicateur du contrat * prix repère * MIR)
- MIR = 1 / Effet de levier
- G et P latents = taille de la position * direction de l’ordre * (dernier prix - prix d’entrée)
- % de RSI = G et P latents en USDT ou en USDC/Marge d’entrée = ( (Dernier prix - Prix d’entrée) * Direction de l’ordre * Taille) / (montant de la position * multiplicateur du contrat * prix repère * MIR)
- Direction de l’ordre :
- 1 pour les ordres long
- -1 pour les ordres short
- Direction de l’ordre :
Futures COIN-M
- G et P latents = taille de la position * multiplicateur du contrat * direction de l’ordre * (1 / prix d’entrée - 1 / prix repère)
- % RSI = G et P latents * prix repère/valeur absolue de la taille * multiplicateur du contrat * MIR
- G et P latents = taille de la position * multiplicateur du contrat * direction de l’ordre * (1 / prix d’entrée - 1 / prix repère)
- % RSI = G et P latents * prix repère/valeur absolue de la taille * multiplicateur du contrat * MIR
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