Recientemente leí el "Breve análisis de las estrategias de arbitraje en el círculo del gran pastel" de Babyquant y escribí sobre varias estrategias de arbitraje. También hablaré sobre mi propia estrategia de arbitraje de moneda digital que se ha estado ejecutando durante aproximadamente 2 años.

Todo esto se hace público, en primer lugar, porque ya no ejecuto estas estrategias y las resumiré yo mismo después de escribirlas; en segundo lugar, la lógica de las estrategias de arbitraje no es misteriosa en primer lugar. Lo que compite en esta industria es la ejecución, es decir, la capacidad de escribir código, especialmente en operaciones de alta frecuencia. Es posible que la frecuencia de las operaciones no sea muy alta, pero debe reaccionar rápidamente e ingresar al mercado inmediatamente cuando se produzcan fluctuaciones. Por supuesto, también existe la posibilidad de especializarse en investigación, porque la competencia por el arbitraje sigue siendo relativamente feroz y la competencia en el período posterior es aún más feroz. También es necesario tener cierta capacidad para recaudar fondos. Después de todo, la rentabilidad del arbitraje es limitada. Sólo con fondos suficientes se pueden obtener ganancias considerables. Al menos debe exceder sus ingresos a tiempo parcial antes de que valga la pena hacerlo por completo. tiempo. Por supuesto, sumarse a un equipo institucional también es una manera.

La tendencia del mercado de anoche para Big Pie y Two Pie fue realmente oportuna: no había sido una tendencia tan fluida en mucho tiempo.

Esta vez hablemos sobre cómo utilizar los registros históricos de transacciones de B.

Los funcionarios de B'an han compartido muchos datos de transacciones. Hay una página de Github donde puedes ver en detalle qué categorías de datos están disponibles y cómo descargarlas. Aquí presento principalmente la descarga, organización y uso de los registros de transacciones agregados aggTrades.

aggTrades es el registro de transacciones después de la agregación, es decir, Binance agrega varias transacciones consecutivas ejecutadas al mismo tiempo, en la misma dirección y al mismo precio en un registro, similar a una línea K, pero con un solo precio y sin precio más alto, precio más bajo, etc. Por ejemplo, si se realiza un pedido grande en el mercado y se realizan muchos pedidos pequeños para consumirlo, entonces estos pedidos que llegan al mismo tiempo en un tiempo muy corto (milisegundos) se agregarán. O puede ser el orden que el motor correspondiente puede igualar al mismo tiempo.

Continuando con los tres artículos anteriores sobre código real de comercio programático:

Productos secos básicos: detalles y reflexiones sobre el comercio automatizado en tiempo real de sistemas de comercio cuantitativos (1. Problemas y dificultades)

Sistema de negociación cuantitativa: pensamientos y detalles de la oferta en firme automatizada (2. Propósito de la oferta en firme)

Sistema de comercio cuantitativo: pensamientos y detalles de ofertas reales automatizados (3. Habilidades de procesamiento)

Aquí continuaremos hablando sobre el sistema de comercio multiestrategia y el centro de mercado en la estructura general del código de oferta real.

Prefacio

En la industria comercial, especialmente en los contratos de futuros, de vez en cuando aparecerán varios maestros comerciales con alto apalancamiento, y el principal de 100.000 yuanes puede convertirse fácilmente en decenas de millones. Sin embargo, casi todas estas personas eran como meteoros que cruzaban el cielo nocturno y, después de un breve momento deslumbrante, desaparecieron en silencio.

Continuando con los dos artículos anteriores sobre asuntos que requieren atención en el comercio programático:

Productos secos básicos: detalles y reflexiones sobre el comercio automatizado en tiempo real de sistemas de comercio cuantitativos (1. Problemas y dificultades)

Sistema de negociación cuantitativa: pensamientos y detalles de la oferta en firme automatizada (2. Propósito de la oferta en firme)

Aquí continuaremos hablando sobre algunas habilidades de manejo detalladas en el diseño de código.

base de datos

Como se mencionó en los dos artículos anteriores, el registro de estado de una combinación de estrategias más compleja es muy importante y requiere el uso de una base de datos.

De hecho, la mayoría de las empresas de programación se pueden clasificar en la categoría CRUD, es decir, el proceso central es simplemente agregar, eliminar, modificar y verificar la base de datos. Los códigos comerciales no son una excepción. En realidad, el comportamiento de las operaciones en el mercado secundario de frecuencia media y baja no es muy diferente de cuando la gente va a comprar un determinado tesoro: ambos compran y venden. El objetivo de las operaciones automatizadas reside en la gestión del estatus estratégico.

El artículo anterior, Información fundamental: detalles y reflexiones sobre la oferta real automatizada del sistema de comercio cuantitativo (I. Problemas y dificultades), habló sobre algunos problemas básicos del comercio real en el círculo monetario. Este artículo habla del objetivo principal de la oferta en firme.

Creo que hay cuatro principales:

1. Implementar la lógica establecida de la estrategia

No hay duda sobre esto. Cuando hay señal se deben realizar las operaciones correspondientes, abriendo y cerrando posiciones. Este punto requiere que intente no utilizar órdenes limitadas. De lo contrario, si la transacción no se puede completar, tendrá que continuar con la orden. Es posible que el precio ya haya subido demasiado. Al final, continuar con la orden también es una cuestión pregunta.

A largo plazo, el deslizamiento causado por el uso de órdenes de mercado es más o menos similar al deslizamiento causado por la falta ocasional de órdenes límite pero la persecución de órdenes, por lo que es mejor entrar y salir del mercado directamente, a menos que su estrategia sea muy especial.

De lo que estamos hablando principalmente aquí es de la implementación de código programado en tiempo real para estrategias comerciales de media y baja frecuencia.

Estrategia

El nacimiento de una estrategia comercial cuantitativa generalmente se basa en observar y comprender el mercado, generar una idea de estrategia, luego diseñar los detalles específicos de la estrategia y luego realizar pruebas retrospectivas de múltiples variedades de datos para obtener y verificar el efecto de valores de parámetros específicos. . Si el efecto es bueno y tiene aplicabilidad universal, entonces el siguiente paso es probar el mercado real con fondos pequeños. Si la oferta real fuera de la muestra es factible, eventualmente podrá aumentar los fondos y ejecutarla durante un largo tiempo.

Para evitar el apalancamiento, permítanme explicarles que, por supuesto, existen otros métodos para generar estrategias, como la extracción de datos, la excavación, la excavación y los factores de excavación. También existen factores de generación automática como el aprendizaje automático y el aprendizaje por refuerzo. Sin embargo, es difícil seguir ejecutando este tipo de método de caja negra durante el período de retroceso de la estrategia, porque no se sabe cuándo y por qué fallarán estos factores excavados. Cuando se hace comercio cuantitativo, lo más importante es insistir en el comercio firme. Si el mercado no es bueno, se puede reducir la posición, pero no se puede cerrar. Nadie puede saber cuándo estallará el gran mercado. Si lo pierde, su retroceso anterior será en vano.

Este artículo analiza principalmente el sistema de comercio cuantitativo. Para el comercio subjetivo, debido a que la sensación y la forma del mercado son difíciles de cuantificar, también es difícil de sistematizar y automatizar, por lo que no se incluye en la discusión.

¿Qué es un sistema?

Los sistemas comerciales, como en realidad los sistemas de transporte, los sistemas de ingeniería y los sistemas legales, nos ayudan a vivir mejor en un mundo incierto al establecer una serie de reglas. El sistema de negociación le acompaña en varios mercados secundarios y es su talismán más importante para la supervivencia: protege su posición y le permite moverse continuamente a través del motor de emparejamiento de la bolsa y, en última instancia, la curva de capital fluctúa hacia arriba.